گزارشات COT: نفت خریداری شد، طلا و دلار با ادامه خوش بینی واکسن فروخته شدند

0
186

گزارشات COT: آخرین گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) از CFTC تا تاریخ ۲۴ نوامبر

COT
گزارشات COT

در این‌جا خلاصه پوزیشن‌های قراردادهای آتی فارکس، کامودیتی‌ها و آپشن‌ها و نیز تغییرات انجام شده توسط سفته بازانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک و CTAها تا سه شنبه گذشته، ۲۴ نوامبر، را برای شما ارائه داده‌ایم. در طول هفته، جو بازار تحت تاثیر اخبار مثبت و خوش‌بینی‌های مداوم واکسن کرونا و آغاز رسمی انتقال قدرت به رئیس‌جمهور منتخب، جو بایدن، قرار گرفته‌بود. انتقال رسمی قدرت به بایدن تهدیداتی که در مورد ترامپ برای قبول نکردن نتیجه انتخابات وجود داشت، را از بین‌ برد.

این اخبار موردپسند بازار قرار گرفت و باعث شد که شاخص S&P500 رشد ۰.۷% داشته باشد و شاخص داو جونز برای اولین بار بتواند قله ۳۰۰۰۰ واحد را فتح کند. دلار نوسانات کمتری داشت، بازدهی ارواق خرانه ۱۰ ساله چند واحد افزایش داشت و شاخص کالای بلومبرگ ۱.۱ رشد کرد که باعث افزایش قیمت نفت، مس و محصولات کشاورزی شد و در طرف دیگر افت طلا و نقره را به همراه داشت.

گزارشات COT برای فارکس

افزایش سطح ریسک‌پذیری بازار که به دلیل خوش‌بینی‌های واکسن کرونا و کاهش ریسک نپذیرفتن نتیجه انتخابات توسط ترامپ به‌وجود آمده بود باعث کاهش ارزش دلار در هفته منتهی به ۲۴ نوامبر شد. این کاهش دلار در برابر ارزهای CAD،AUD،NZD، و پزو مکزیک (MXN) بیشتر مشهود بود و باعث افزایش ۱۲% قراردادهای آتی فروش دلار آمریکا در برابر ۱۰ ارز اصلی شد. مجموع قراردادهای فروش دلار به ۲۵.۳ میلیارد دلار رسید که البته هنوز هم این قراردادهای فروش با سقفی که در ماه آگوست به مبلغ ۳۴.۹ میلیارد دلار تشکیل داده‌بود، فاصله زیادی دارد.

خالص پوزیشن دلار در برابر ده ارز IMM

dxyگزارش مربوط به فارکس

fxگزارش کامودیتی‌ها

در هفته منتهی به ۲۴ نوامبر، قراردادهای خرید سفته‌بازان در ۲۴ کالای اساسی به بالاترین سطح ۳ سال خود رسید. ۳% افزایش خریدی که در حجم ۲.۳ میلیون لات دیده ‌شد بیشتر مربوط به کالاها و در بین کالاها بیشترین تقاضا را نفت به خود اختصاص داده بود. به دلیل اخبار مثبت واکسن کرونا، خوش‌بینی‌ها در بازار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش تقاضا برای نفت شده که باعث می‌شود نفت در بین دیگر کالاها از اخبار واکسن بیشترین نفع را ببرد. طلا، که به عنوان دارایی امن در بین فلزات شناخته می‌شود، مجددا افت کرد. البته در سمت دیگر مس و پلاتنیوم با افزایش تقاضا رو‌به‌رو شدند. در بخش محصولات کشاورزی سفته‌بازان عملکرد مختلفی داشتند به طوری که مجددا شاهد سیو سود در سویا و شکر بودیم و برای ذرت، قهوه و کاکائو با افزایش تقاضا مواجه شدیم.

Commoditiesگزارش فلزات

metalگزارش انرژی

Commodities

گزارش تعهدات معامله‌گران چیست؟
گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) گزارشی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) هر جمعه ساعت ۱۵:۳۰ به وقت شرقی منتشر می‌شود. داده‌های این گزارش متعلق به سه شنبه همان هفته است. این گزارش معاملات باز در بازارهای آتی عمده اوراق خزانه، شاخص‌های سهام، ارزها و کامودیتی‌ها را تا سه شنبه همان هفته نشان می‌دهد. ICE نیز گزارش مشابهی را روز جمعه منتشر می‌کند که شامل نفت برنت و نفت گاز است.

در بخش کالاها قراردادهای باز به ۴ دسته تقسیم می‌شوند: تولیدکننده/ تاجر/ پردازش‌گر، کاربر/ دلالان سواپ، پول‌های مدیریت شده و غیره.

در بخش مالی: دسته‌بندی‌ها بدین صورت است: دلال/واسط، مدیر/موسسه سرمایه، صندوق‌های اهرمی (لوریج) و غیره.

در بخش فارکس: بررسی عمیق‌تر سفته‌بازان تجاری و غیرتجاری

تمرکز ما بیشتر بر رفتار معامله‌گران پول‌های مدیریت شده (Managed Money) است که شامل معامله‌گران CTA، CPO و دیگر صندوق‌های ثبت‌نشده می‌شود.

این گروه‌ها معمولا حد ضرر پایینی دارند و خریدهایی انجام نمی‌دهند که نتوان پوشش داد. این باعث می‌شود که این گروه‌ها بیشترین واکنش را نسبت به تغییر در تحولات فاندامنتال یا تکنیکال قیمت داشته باشند. این گزارش دیدگاه‌هایی در مورد روندهای اصلی ارائه می‌دهد همچنین هنگامی که تغییر روند در حال نزدیک شدن باشد، به معامله‌گران برای درک این تغییر کمک می‌کند.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید