گزارشات COT: تغییرات هفتگی حجم معاملات ارزها و کامودیتی

0
423

گزارشات COT: آخرین گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) از CFTC تا تاریخ ۱ دسامبر

COT
COT

در این‌جا خلاصه پوزیشن‌های قراردادهای آتی فارکس، کامودیتی‌ها، اوراق و آپشن‌ها و نیز تغییرات انجام شده توسط سفته بازانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک و CTAها تا سه شنبه گذشته، ۱ دسامبر، را برای شما ارائه داده‌ایم. البته این هفته به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا کوتاه‌تر شده بود. فضای ریسک‌پذیری هنوز در بازار وجود داشت که باعث شد هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq، رکورد جدیدی ثبت کنند. محرک رشد این دو شاخص ترکیب اخبار خوب واکسن کرونا و چشم‌انداز مثبت برای تصویب بسته محرک آمریکا که شاید بتواند تاثیر منفی افزایش مبتلایان به ویروس کرونا را تا حدودی کاهش دهد، بود. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله، به دلیل انتظارات تورمی ۵ واحد افزایش یافت اما در سمت دیگر دلار به کف ۲.۵ ساله خود کاهش یافت.

گزارشات COT برای فارکس

تعطیلات در آمریکا در هفته‌ی منتهی به ۱ دسامبر، ضعیف شدن دلار را به همراه داشت. در این هفته قراردادهای فروش دلار با رشد ۵% در برابر ۱۰ ارز اصلی مواجه شد. حجم معاملات فروش دلار به ۲۶.۹ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان در ۶ هفته اخیر است. تغییرات در بخش ارزها بیشتر مربوط به پوند و ین ژاپن می‌شد. پوند انگلیس با کاهش فروش ۵۴% مواجه شد که حجم معالات فروش پوند را به ۷۸۹۹ لات رساند و قراردادهای ین ژاپن با افزایش ۱۸% مواجه شد که حجم قراردادها را به ۴۷۵۰۳ لات رساند که بالاترین میزان در ۴ سال اخیر است.

خالص پوزیشن دلار در برابر ده ارز IMM

گزارشات COT برای فارکس

یورو در سقف ۲.۵ ساله خودش قراردارد اما برای دومین هفته پیاپی در برابر دلار آمریکا مورد تقاضا و خرید قرار گرفت و حجم خالص قراردادهای خرید یورو به ۱۳۹۸۹۴ لات رسید. البته این حجم خرید هنوز با سقفی که در ماه آگوست تشکیل داده بود (یعنی حجم ۲۱۱۷۵۲ لات و به ارزش ۲۶.۵ میلیارد یورو) فاصله زیادی دارد.

گزارش مربوط به فارکس

گزارشات COT برای فارکس

گزارش کامودیتی‌ها

شاخص کالای بلومبرگ به دلیل سیوسودی که معامله‌گران در قراردادهای مربوط به کالاهای انرژی، ذرت و کالاهایی مثل قهوه، کاکائو، سویا و غیره انجام دادند اندکی کاهش یافت که البته این کاهش با افزایش قیمت فلزات اساسی جبران شد. برآیند خالص این معاملات افزایش ۱% خالص قراردادهای خرید در ۲۴ کالای اساسی شد که حجم معاملات قراردادها را به ۲.۳ میلیون لات ‌رساند. این عدد بیشترین حجم معاملات از فوریه ۲۰۱۷ به بعد است.
برای دومین هفته پیاپی خرید در بخش انرژی و فلزات (هم فلزات صنعتی و هم فلزات با ارزش) بیشتر از سیوسود در بخش کشاورزی بود. بیشترین خریدها مربوط به بخش انرژی بود که نفت خام آمریکا (WTI) و گازهای طبیعی بیشترین خرید را داشتند و در طرف مقابل ذرت، گندم و شکر با بیشترین کاهش قراردادها مواجه شدند.

گزارش کامودیتی‌ها

فلزات: بعد از افت قیمتی که طلا و نقره بعد از تعطیلات روز شکرگزاری داشتند، خریداران مجددا به سمت این دو فلز برگشتند. البته فلز پلاتینیوم با افزایش ۳۵% قراردادهای خرید مواجه شد و حجم معاملات در این فلز به ۱۴۳۸۸ لات رسید که بالاترین حجم معاملات در ۱۵ هفته اخیر محسوب می‌شود. همانطور که می‌بینید افزایش ۳۵% قراردادهای خرید پلاتینیوم، افزایش ۳% قراردادهای خرید در نقره و طلا را تحت الشعاع و بی اهمیت نشان می‌دهد. تقاضا برای مس مجددا افزایش یافت.

گزارش فلزات

گزارش فلزات

انرژی: علیرغم شایعاتی که در مورد جلسه اوپک وجود داشت که باعث افت اندکی در قیمت نفت شد، جمع قراردادهای خرید در نفت برنت و نفت خام آمریکا ۶.۵% افزایش داشت و حجم قراردادهای خرید به ۵۷۷ هزار لات رسید که بالاترین میزان در ۵ ماه اخیر است. قراردادهای خرید گازهای طبیعی رشد ۵% داشت. افزایش قراردادهای خرید در گازهای طبیعی درست قبل از افت ۱۰% قیمت این کالاها اتفاق افتاد. افت قیمت به دلیل شک و تردیدهایی که در مورد کاهش تقاضا برای این کالاها در زمستان وجود دارد، رخ داد.

گزارش انرژی

گزارش انرژی

 

گزارش تعهدات معامله‌گران چیست؟
گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) گزارشی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) هر جمعه ساعت ۱۵:۳۰ به وقت شرقی منتشر می‌شود. داده‌های این گزارش متعلق به سه شنبه همان هفته است. این گزارش معاملات باز در بازارهای آتی عمده اوراق خزانه، شاخص‌های سهام، ارزها و کامودیتی‌ها را تا سه شنبه همان هفته نشان می‌دهد. ICE نیز گزارش مشابهی را روز جمعه منتشر می‌کند که شامل نفت برنت و نفت گاز است.

در بخش کالاها قراردادهای باز به ۴ دسته تقسیم می‌شوند: تولیدکننده/ تاجر/ پردازش‌گر، کاربر/ دلالان سواپ، پول‌های مدیریت شده و غیره.

در بخش مالی: دسته‌بندی‌ها بدین صورت است: دلال/واسط، مدیر/موسسه سرمایه، صندوق‌های اهرمی (لوریج) و غیره.

در بخش فارکس: بررسی عمیق‌تر سفته‌بازان تجاری و غیرتجاری

تمرکز ما بیشتر بر رفتار معامله‌گران پول‌های مدیریت شده (Managed Money) است که شامل معامله‌گران CTA، CPO و دیگر صندوق‌های ثبت‌نشده می‌شود.

این گروه‌ها معمولا حد ضرر پایینی دارند و خریدهایی انجام نمی‌دهند که نتوان پوشش داد. این باعث می‌شود که این گروه‌ها بیشترین واکنش را نسبت به تغییر در تحولات فاندامنتال یا تکنیکال قیمت داشته باشند. این گزارش دیدگاه‌هایی در مورد روندهای اصلی ارائه می‌دهد همچنین هنگامی که تغییر روند در حال نزدیک شدن باشد، به معامله‌گران برای درک این تغییر کمک می‌کند.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید