گزارش COT: تغییرات هفتگی حجم معاملات ارزها و کامودیتی

0
184

گزارشات COT: آخرین گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) از CFTC تا تاریخ ۸ دسامبر

COT
COT

در این‌جا خلاصه پوزیشن‌های قراردادهای آتی فارکس، کامودیتی‌ها، اوراق و آپشن‌ها و نیز تغییرات انجام شده توسط سفته بازانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک و CTAها تا سه شنبه گذشته، ۸ دسامبر، را برای شما ارائه داده‌ایم. هفته‌ای که خوش‌بینی‌ها در مورد واکسن کرونا و بسته‌ محرک مالی آمریکا باعث رشد بیشتر بازار سهام، کاهش ارزش دلار و ثابت ماندن بازدهی ارواق قرضه، شدند. کالاها روندهای مختلفی داشتند. در بخش محصولات کشاورزی، سفته‌بازارن به سیوسود خود ادامه دادند و گازهای طبیعی با فشار فروش همراه بودند که این فشار عرضه بیشتر از تقاضا برای نفت، محصولات سوختی و فلزات (گران‌بها و صنعتی) بود.

گزارشات COT برای فارکس

در هفته منتهی به ۸ دسامبر دلار همچنان با کاهش ارزش مواجه بود و این ارز نسبت به یورو و شاخص دلار بلومبرگ به به پایین‌ترین میزان خود بعد از آوریل ۲۰۱۸ رسیده است. بخشی از این کاهش بدلیل خوش‌بینی‌ها در مورد واکسن و بخشی دیگر می‌تواند به دلیل امکان وجود فرصت‌های بهتر سرمایه‌گذاری در خارج از آمریکا باشد. واکسن، محرک بازارهای مالی به دلیل امکان بهبودی رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱ است.

خالص پوزیشن دلار در برابر ده ارز IMM

Dollar

این تغییرات باعث افزایش ۱۴% در قراردادهای فروش دلار در برابر ۱۰ ارز اصلی شد و حجم معاملات را به ۳۰.۷ میلیارد دلار رساند که بالاترین میزان در طی ۱۰ هفته اخیر است. بیشتر ۳.۷ میلیارد دلار قرارداد فروش، مربوط به فروش دلار در برابر یورو بود که باعث افزایش ۱۲% در خالص خرید‌های یورو شد و حجم معاملات این ارز را به ۱۵۶۷۲۹ هزار لات (۱۹.۶ میلیارد یورو) رساند. تغییر بزرگ و عجیب دیگر در پوند انگلیس رخ داد. این ارز با این‌ که در طول هفته با فشار فروش مواجه بود اما ۱۳۶۰۹ هزار لات قرارداد خالص خرید به آن اضافه شد، و باعث شد برای اولین بار در طی ۳ ماه اخیر خالص قراردادهای خرید نسبت به فروش بیشتر شود.
ارزهای فرانک سوئیس، پزو مکزیک و روبل روسیه با خالص قراردادهای فروش مواجه شدند در حالی که خالص خریدهای ین ژاپن به بالاترین میزان خود در چهار سال اخیر و به حجم ۴۸۱۶۶ هزار لات رسید.

گزارش مربوط به فارکس

Forex

گزارش کامودیتی‌ها

شاخص کالا بلومبرگ، افت ۱.۲% داشت که از دلایل این افت می‌توان به روند ادامه‌دار سیوسود در کالاهای کشاورزی مثل سویا، گندم، کاکائو و دام‌ها و همچنین افت ۱۶.۷% قیمت گازهای طبیعی، اشاره کرد. این تغییرات در مجموع باعث افت ۳% خالص خریدهای فروش در ۲۴ کالای اساسی شدند و حجم معاملات را به ۲.۳ میلیون لات رساندند البته این عدد از سقف ۲.۴ میلیون لاتی که در فوریه ۲۰۱۷ تشکیل شده بود چندان فاصله‌ای ندارد. این موضوع نشانه آشکاری است که سفته‌بازان انتظار دارند کالاها در سال ۲۰۲۱  رشد بیشتری داشته باشند.

Commodities

فلزات: طلا بعد از این‌ که نتوانست روند نزولی خود را ادامه دهد، برای دومین هفته پیاپی مورد تقاضا و خرید قرار گرفت. ۱۹ هزار لات قرارداد خرید جدید به طلا اضافه شد، که می‌تواند دلیل نوسان‌هایی که در هفته گذشته شاهد بودیم، باشد. نوساناتی که ابتدا باعث شکست صعودی محدوده ۱۸۵۰ دلار و سپس منجر به بازگشت قیمت به زیر این سطح و اصلاح ۴۵ دلاری قیمت طلا در روز چهارشنبه شد. خالص قراردادهای خرید پلاتینوم برای پنجمین هفته پیاپی ادامه داشت. در این مدت پلاتنیوم نسبت به طلا، ۱۷% عملکرد بهتری داشته است.
سفته بازان خالص خریدشان را در نقره برای چهارمین هفته پیاپی نزدیک به ۴۳ هزار لات نگه داشتند. قیمت نقره در این هفته تقریبا ۳% رشد داشت. مس توانست سقف ۷ ساله خود را بشکند و خالص خرید برای مس ۵% افزایش یافت. حجم قراردادهای این فلز به ۹۰.۴ هزار لات رسید، که فاصله چندانی با سقف دو ماه قبلی خود (۹۱.۶ هزار لات) ندارد.

گزارش COT فلزات

Metals

انرژی: مجموع خالص قراردادهای خرید در نفت برنت (با افزایش ۲۷ هزار لاتی) و نفت وست تگزاس آمریکا (با کاهش ۱.۶ هزا لاتی) به ۶۰۲ هزار لات رسیده‌اند که بالاترین مقدار بعد از ژانویه امسال است. این اتفاق بعد از این که قیمت نفت برنت در حوالی ۵۰ دلار در حال نوسان بود، رخ داد. با وجود اقدامات قرنطینه‌ای و کاهش حمل و نقل، چشم‌انداز بهبود اقتصاد بخاطر واکسن در سال آینده باعث افزایش قیمت نفت شده‌ است. در این هفته خالص قراردادهای خرید‌ گازهای طبیعی ۲۶% کاهش داشت که در واکنش به ریزش شدید ۱۶.۷% قیمت این گازها در هفته گذشته بود. دلیل کاهش قیمت انتظار هوای گرم‌تر نسبت به پیش‌بینی‌ها در زمستان آمریکا است که نگرانی‌هایی در مورد کاهش تقاضا برای این گازها را به وجود آوره است.

گزارش COT انرژی

Energy

 

گزارش تعهدات معامله‌گران چیست؟
گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) گزارشی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) هر جمعه ساعت ۱۵:۳۰ به وقت شرقی منتشر می‌شود. داده‌های این گزارش متعلق به سه شنبه همان هفته است. این گزارش معاملات باز در بازارهای آتی عمده اوراق خزانه، شاخص‌های سهام، ارزها و کامودیتی‌ها را تا سه شنبه همان هفته نشان می‌دهد. ICE نیز گزارش مشابهی را روز جمعه منتشر می‌کند که شامل نفت برنت و نفت گاز است.

در بخش کالاها قراردادهای باز به ۴ دسته تقسیم می‌شوند: تولیدکننده/ تاجر/ پردازش‌گر، کاربر/ دلالان سواپ، پول‌های مدیریت شده و غیره.

در بخش مالی: دسته‌بندی‌ها بدین صورت است: دلال/واسط، مدیر/موسسه سرمایه، صندوق‌های اهرمی (لوریج) و غیره.

در بخش فارکس: بررسی عمیق‌تر سفته‌بازان تجاری و غیرتجاری

تمرکز ما بیشتر بر رفتار معامله‌گران پول‌های مدیریت شده (Managed Money) است که شامل معامله‌گران CTA، CPO و دیگر صندوق‌های ثبت‌نشده می‌شود.

این گروه‌ها معمولا حد ضرر پایینی دارند و خریدهایی انجام نمی‌دهند که نتوان پوشش داد. این باعث می‌شود که این گروه‌ها بیشترین واکنش را نسبت به تغییر در تحولات فاندامنتال یا تکنیکال قیمت داشته باشند. این گزارش دیدگاه‌هایی در مورد روندهای اصلی ارائه می‌دهد همچنین هنگامی که تغییر روند در حال نزدیک شدن باشد، به معامله‌گران برای درک این تغییر کمک می‌کند.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید