باند بولینگر چیست؟ + به همراه ۲ استراتژی معاملاتی پر کاربرد

0
1194

استراتژی‌های معاملاتی سودآور باند بولینگر در بازار فارکس

‌این روزها اندیکاتور‌های مختلفی برای معامله در بازار فارکس در دسترس هستند و به نظر می‌رسد که هر چند ماه یکبار اندیکاتور معاملاتی جدید به صحنه می‌آید. اما بسیاری از اوقات، این اندیکاتورهای جدید تنها گونه‌ای دیگر از همان نسخه‌های کلاسیک هستند. امروز ما در مورد یکی از قوی‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی که امتحانش را در طول زمان پس داده است صحبت خواهیم کرد. این اندیکاتور، اندیکاتور باندهای بولینگر یا نوار‌های بولینگر می‌باشد. ما در مورد عناصر اساسی این اندیکاتور بحث کرده و شما را با چند استراتژی معاملاتی سودآور باند بولینگر آشنا خواهیم کرد.

تحلیل باندهای بولینگر در فارکس

بهترین توصیف از باند بولینگر، اندیکاتور نوسانات روی نمودار است. این اندیکاتور، از نوارهای بالا و پایین تشکیل می‌شود که در برابر تغییرات نوسان واکنش نشان می‌دهد. این دو نوار، در قسمت فوقانی و تحتانی حرکات قیمتی قرار می‌گیرند. وقتی که نوسانات یک جفت ارز مشخص زیاد باشد، فاصله‌ی میان دو نوار افزایش خواهد یافت. وقتی هم که نوسانات یک جفت ارز معین کم است، دو نوار فشرده می‌شوند. این اندیکاتور شامل یک میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ می‌باشد که می‌تواند در تنظیم نقاط ورود و خروج معاملات مورد استفاده قرار بگیرد.

محاسبات باندهای بولینگر

همان‌طور که ذکر شد، ابزار معاملاتی نوارهای بولینگر، از سه خط نوار بالا، نوار پایین و یک خط میانی تشکیل شده‌اند.

خط میانی، یک میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ می‌باشد. این خط، با جمع قیمت‌های بسته شده ۲۰ دوره‌ی گذشته و سپس تقسیم نتیجه بر ۲۰ محاسبه می‌گردد.

نوار بالا به وسیله‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی ۲۰ از عملکرد قیمت و انحراف معیار آن محاسبه می‌شود. نوار پایین نیز به همان ترتیب نوار بالا قابل محاسبه می‌باشد. انحراف معیار پیش فرض مورد استفاده، برابر با عدد ۲ می‌باشد. بنابراین تنظیمات باند بولینگر معمولاً به صورت بولینگر (۲۰، ۲) نمایش داده می‌شود.

نحوه‌ی استفاده از نوارهای بولینگر

اگرچه این اندیکاتور در درجه‌ی اول یک اندیکاتور نوسان‌نما است، اما نوارهای بولینگر در کشف نواحی حمایت و مقاومت کاملاً مفید واقع می‌شوند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل می‌شود که هر کدام از آن‌ها می‌توانند حمایت و مقاومت را نشان دهند اما معمولاً برای این منظور، نوارهای بولینگر که متشکل از نوارهای بالا و پایین است، از خط میانی مفیدتر واقع می‌شوند.

به وسیله‌ی نوار بولینگر چندین سیگنال دیگر می‌تواند تولید شود. این سیگنال‌ها، پاسخگوی رفتار‌های مختلف قیمت در نمودار هستند. حال اجازه دهید هر یک از این سیگنال‌ها را بررسی کرده و در مورد پتانسیل آن‌ها بحث کنیم.

فشردگی باند بولینگر

هنگامی که نوارهای بولینگر به یکدیگر نزدیک هستند، اندیکاتور معاملاتی نشان دهنده‌ی آن است که نوسانات جفت ارز فارکس نسبتاً پایین می‌باشد. به این ترتیب، حجم معاملات نیز پایین بوده و گفته می‌شود که این جفت ارز به جای پیروی از روند، در حال تحکیم قیمت (رِنج) می‌باشد. این همان چیزی است که ما آن را فشردگی باند بولینگر می‌نامیم، چون نوارها کاملاً به هم فشرده می‌شوند. در بیشتر موارد، باید از معامله در محدوده‌ی رنج قیمت اجتناب کنیم، زیرا آن‌ها فرصت‌های سودآوری کمتری نسبت به مراحل روند ارائه می‌دهند. تصویر زیر یک فشار کلاسیک از نوارهای بولینگر را به نمایش می‌گذارد..

یک مفهوم مهم که باید در معامله‌گری در فارکس درک شود آن است که قیمت‌ها معمولاً از دوره‌های کم نوسان، به دوره‌های پر نوسان رفته و مجدداً بازمی‌گردند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید پس از فشردگی، قیمت‌ها یک بریک اوت به سمت پایین داشته و وارد یک روند نزولی پایدار می‌شوند.

شکست فشردگی باند بولینگر در زمانی که قیمت از یک نوار فراتر رود، ‌فرض خوبی را برای ورود به بازار فراهم می‌کند. این امر می‌تواند موجب پایان یافتن بازار رِنج شده و احتمال ورود قیمت به یک فاز معاملاتی جدید را مهیا سازد.

وقتی قیمت، نوار پایین را لمس می‌کند

این امر یک سیگنال رایج نوارهای بولینگر محسوب می‌شود که نشان می‌دهد قیمت نسبتاً پایین بوده و یا از دیدگاه نوسانات در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. در نتیجه، ممکن است یک جهش صعودی رخ داده و یک فرصت معامله‌ خرید را ایجاد کند. می‌توانید این خط را به عنوان یک سطح حمایت پنهان در نظر بگیرید.

با این حال، اگر قیمت بلافاصله تا نوار پایین شروع به ریزش کرد و فاصله‌ی بین دو نوار همچنان افزایش بیابد، باید مراقب ورود به یک معامله‌ی خرید باشیم. وقتی که نوارها در حال گسترش بوده و شاهد مومنتوم قوی قیمت در زیر نوار پایین باشیم، این موضوع نشان دهنده‌ی آن است که یک جهت‌گیری نزولی کماکان در بازار وجود خواهد داشت.

وقتی قیمت، نوار بالا را لمس می‌کند

در اینجا نیز همان سناریوی قبل اما در جهت مخالف در حال اجرا می‌باشد. بر اساس ملاحظه نوسانات شدید، نوار بالایی را به عنوان یک سطح مقاومت پنهان در نظر می‌گیریم. با این حال، اگر نوارها گسترش یابند و کندل به کندل بالای نوار فوقانی بسته شوند، انتظار می‌رود تا روند صعودی پیشروی بیشتری به دنبال داشته باشد.

شکست میانگین متحرک نوارهای بولینگر

شکست در میانگین متحرک نوارهای بولینگر، یک سیگنال تأیید محسوب می‌شود که معمولاً پس از برخورد قیمت با نوارها روی می‌دهد. اگر قیمت از سمت بالای نوار برگردد و میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای را در جهت نزولی بشکند، یک سیگنال قوی فروش دریافت می‌کنیم. اگر قیمت از نوار پایین جهش کرده و میانگین را رو به بالا بشکند، یک سیگنال قوی خرید خواهیم داشت.

به این ترتیب، می‌توان از شکست میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی ۲۰، برای تعیین نقاط خروج پس از ورود به معاملات باند بولینگر استفاده نمود.

نمودار نوار بولینگر بالا، خلاصه‌ی سیگنال‌هایی است که در مورد آن‌ها بحث کردیم. حلقه‌های آبی، به شکست‌های اساسی در میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی ۲۰ اشاره دارند. پیکان سیاه، فشردگی نوارهای بولینگر را نشان می‌دهد. پیکان قرمز، نشان دهنده‌ی روند قیمت است وقتی که نوار پایین بولینگر شکسته می‌شود و پیکان سبز، روند نوار فوقانی بولینگر را به نمایش می‌گذارد.

معامله‌گری با نوارهای بولینگر

اکنون که با ساختار و سیگنال‌های نوارهای بولینگر آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که تمرکز خود را روی چند استراتژی معامله‌گری که می‌توانند با نوارهای بولینگر ترکیب شوند بگذاریم.

نوارهای بولینگر و الگوهای کندلی

یک روش قابل اعتماد در معاملات با استفاده از نوارهای بولینگر، ترکیب تحلیل‌های نوار بولینگر و کندل شناسی می‌باشد. اساساً، شما می‌توانید پس از تماس قیمت با نوار پایین بولینگر و سپس بسته شدن کندل با یک الگوی کندل معکوس، وارد معامله خرید شوید و در طرف مقابل، پس از تماس قیمت جفت ارز فارکسی با نوار بالایی و تشکیل کندل معکوس، معامله فروش باز کنید.

بیشتر بخوانید: پنج الگوی قدرتمند کندل استیک

به این منظور، باید یک سفارش حد ضرر (اِستاپ لاس) را بالاتر یا پایین‌تر (بسته به سفارش خرید یا فروش) از کندل معکوس قرار دهید. من ترجیح می‌دهم وقتی که قیمت به میانگین متحرک بولینگر می‌رسد، نیمی از معاملات را ببندم. دلیل این امر آن است که الگوهای کندلی معمولاً منجر به تغییر زیاد در قیمت نمی‌شوند، بلکه به طور کلی موجب حرکت‌های کوتاه‌تر قیمت می‌گردند. می‌توانیم به منظور حصول سود و هرگونه حرکت طولانی مدت، نیمه‌ی دیگر معاملات را باز بگذاریم. بنابراین در این حالت، اگر قیمت در جهت مورد نظر ما ادامه پیدا کند، می‌توانیم از شکست میانگین متحرک نوارهای بولینگر، به عنوان سیگنال خروج استفاده کنیم. با این حال به یاد داشته باشید، اگر قبل از این اتفاق، تاییدیه الگوی برگشت دیگری را مشاهده کردید، لازم نیست تا منتظر شکست میانگین متحرک ساده (SMA) باشید و در عوض، فقط در اسرع وقت معامله را ببندید.

حال نگاه ‌می‌کنیم این استراتژی چگونه عمل می‌کند.

نمودار ۴ ساعته‌ی جفت ارز یورو/دلار آمریکا در تاریخ ۱ آوریل لغایت ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۴ مشاهده می‌کنید. این نمودار یک موقعیت خرید را نشان می‌دهد که با الگوی نمودار کندل معکوس آغاز شده است.

پیکان بزرگ سیاه روی نمودار، فشردگی باند بولینگر را نشان می‌دهد. نوارها نسبتاً نزدیک به یکدیگر هستند و پرایس اکشن و اندیکاتور را فشرده می‌کنند. پس از آن، قیمت شروع به کاهش می‌کند. ناگهان نوارها در هنگام این ریزش، به سرعت شروع به گسترش می‌کنند. به زودی شاهد پرایس اکشنی خواهیم بود که یک الگوی کندل معکوس صعودی را نشان می‌دهد که با دایره‌ی سبز روی تصویر نشان داده شده است. این امر، یک سیگنال خرید قوی محسوب می‌شود که در نوار پایین رخ می‌دهد‌ و فرصت خوبی را برای خرید جفت ارز مذکور ایجاد می‌کند. همان‌طور که در تصویر نیز نشان داده شده است، باید نقطه‌ای برای حد ضرر در پایین‌ترین مکان نمودار الگوی کندلی Tweezers قرار بگیرد.

پس از آن قیمت شروع به افزایش می‌کند. شش دوره‌ی بعد، جفت ارز مذکور ‌میانگین متحرک ساده‌ی نوار بولینگر را با دوره‌ی ۲۰ به سمت بالا می‌شکند. این همان زمانی است که نیمی از معامله می‌تواند بسته شود. قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد و در این مسیر صعودی، چند الگوی کندل معکوس را مشاهده می‌کنیم. با این حال، آن‌ها مورد تأیید قرار نگرفته و ما از آن‌ها به عنوان یک نقطه‌ی خروج بالقوه از معامله چشم‌پوشی می‌کنیم. در پایان افزایش قیمت شاهد الگوی کندل معکوس دوجی هستیم که به دنبال آن دو کندل بزرگتر نزولی قرار دارند. بسته شدن کندل دوم نزولی را می‌توان به عنوان اولین خروج از معامله در نظر گرفت (Full Close (1)).

اگر که این سیگنال به اندازه‌ی کافی برای شما قانع‌کننده نباشد، می‌توانید منتظر شکست میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰، که ۳ دوره بعد رخ می‌دهد باشید. من ترجیح می‌دهم تا از دوجی بازگشتی و به دنبال آن دو کندل نزولی، به عنوان نقطه‌ی خروج استفاده کنم. اگر فکر می‌کنید این سیگنال به اندازه‌ی کافی قانع‌کننده نیست، باید در نظر داشته باشید این اتفاق ۸ ساعت قبل از بسته شدن بازار هفتگی رخ داده است.

با در نظر گرفتن این نکته، به نظر می‌رسد این نقطه گزینه‌ای بهتری برای خروج از این معامله محسوب می‌شود. به این ترتیب با شروع دوشنبه، در برابر ریسک آخر هفته و گَپ‌های بزرگ محافظت می‌شوید. در این مثال، اگر تصمیم می‌گرفتید تا صبر کنید، قربانی یک شکاف نزولی ۳۰ پیپه می‌شدید.

بیشتر بخوانید: راهنمای سریع آشنایی با انواع استراتژی های معاملاتی

شکست باند بولینگر

در این استراتژی معاملاتی، ما به شرایطی نزدیک خواهیم شد که قیمت فراتر از باند بولینگر بالا یا پایین قرار می‌گیرد. همزمان، نوارها باید در حال گسترش باشند؛ موضوعی که نشان دهنده‌ی نوسانات شدیدتر بازار است. علاوه بر این، ما شاخص اندیکاتور حجم را در نظر می‌گیریم تا فقط درصورتی وارد معامله شویم که حجم بالا باشد و یا در جهت روند، حجم در حال افزایش باشد.

اگر همه‌ی این شرایط برآورده شوند، می‌توانید به یک معامله‌ که هم‌جهت با این شکست است، وارد شوید. این روش به شما این امکان را می‌دهد تا از حرکت سریع قیمت ناشی از حجم بالای معاملات و نوسانات بالا بهره ببرید. شما باید تا جایی که قیمت، میانگین متحرک نوارهای بولینگر با دوره‌ی ۲۰ را در جهت مخالف بشکند، در این معاملات بمانید. حال بگذارید نحوه‌ی عملکرد این سیستم معاملاتی باند بولینگر را به شما نشان دهم.

در تصویر بالا نمودار ۴ ساعته‌ی جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن فارکس را در تاریخ ۲۹ مارس لغایت ۱۲ آوریل ۲۰۱۵ مشاهده می‌کنید. این تصویر یک فرصت معامله‌ی فروش را براساس سیگنال اندیکاتورهای بولینگر و حجم به نمایش می‌گذارد.

در ابتدای نمودار، شاهد حرکت قیمت به زیر میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی ۲۰ هستیم. با این حال، دو باند بولینگر بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و میزان حجم نسبتاً پایین می‌باشد. بنابراین، فعلاً باید از بازار دور بمانیم. ناگهان، دو نوار شروع به گسترش می‌کنند که با خطوط صورتی روی تصویر نشان داده شده‌اند. همزمان، سه فلش سیاه بیانگر افزایش حجم معاملات جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن هستند. به همین دلیل، ما این موضوع را فرصت خوبی برای یک موقعیت فروش روی جفت ارز می‌دانیم.

در این معامله همیشه باید از حد ضرر (اِستاپ لاس) استفاده کنید و این نقطه باید بالاتر از میانگین متحرک ساده‌ با دوره‌ی ۲۰ باشد. این امر به عنوان یک حد ضرر متحرک عمل می کند؛ به این معنی که شما دائماً حد ضرر را در جهت نزولی تنظیم می‌کنید.

طبق استراتژی ما، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ باشد، باید در معامله باقی بمانیم. پس از  معامله‌ی فروش جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن، شدت حرکت نزولی قیمت شروع به افزایش می‌کند. کاهش این جفت ارز شدید بوده و به مدت ۶ روز ادامه پیدا می‌کند.

در ۷ آوریل ۲۰۱۵، جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن به پایین‌ترین حد خود رسیده و پس از آن شروع به رِنج زدن می‌کند. این عمل تا میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ ادامه پیدا می‌کند؛ اما در ۱۲ آوریل به سمت بالا شکسته می‌شود. بر اساس قوانین استراتژی، این سیگنال خروج بوده و معامله باید در این مرحله بسته شود.

بهترین استراتژی باند بولینگر چیست؟

به نظر نویسنده مقاله، استراتژی معاملاتی دوم، استراتژی بهتری برای باند های بولینگر است زیرا نوسانات و حجم‌ها به طور متقابل به یکدیگر متصل شده‌اند. بنابراین، اهمیت آن‌ها برای یکدیگر ضروری بوده که به نوبه‌ی خود، سیگنال‌های قابل اعتمادی را برای معامله ایجاد می‌کنند. هنگامی که قیمت در راستای نوسانات و حجم معاملاتی بالا، به شدت فراتر از یکی از نوارها حرکت می‌کند، در این صورت احتمالاً شاهد یک حرکت بزرگ قیمت در آینده خواهیم بود.

علاوه بر این، قوانین شفاف ورود و خروج از معامله، اجرای این نوع استراتژی باندهای بولینگر را آسان می‌سازد.

استراتژی نوارهای بولینگر با الگوهای کندل نیز قابل قبول است. با این حال، احتمال کمتری دارد یک حرکت بزرگ قیمت را شکار کند.

از این رو، برای جلوگیری از ریسک حرکات خلاف روند، پیشنهاد کردیم که نیمی از حجم معاملات در هنگام شکست میانگین متحرک ساده بسته شود. برخی از معامله‌گران این نوع تنظیم معامله را ترجیح می‌دهند که کاملاً تاییدشده است، اما معامله‌گر باید متوجه باشد که این تنظیمات،‌ چیزی بیشتر از یک استراتژی خلاف روند را می‌طلبد و به کنترل دقیق‌تر در حوزه‌ی مدیریت ریسک نیاز دارد.

نتیجه گیری

  • باند های بولینگر، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسان می‌باشد.
  • این اندیکاتور شامل یک نوار بالایی و یک نوار پایینی است که در برابر تغییرات نوسان و یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ دوره ای واکنش نشان می دهند.
  • محاسبه‌ی دو باند بولینگر شامل یک میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ در قیمت بسته شده و یک انحراف معیار روی میانگین متحرک ساده می‌شود؛ که معمولاً تنظیم طبیعی آن، انحراف استاندارد ۲ است.
  • سیگنال‌هایی که می‌توان از طریق اندیکاتور معاملاتی باند های بولینگر بدست آورد، عبارتند از:
    • فشردگی نوارهای بولینگر: این دو نوار نسبتاً فشرده و تنگ هستند و ما در این زمان، در حال نظارت بر جهت شکست نهایی و گسترش نوسانات هستیم.
    • زمانی که قیمت نوار پایین را لمس می‌کند: این یک سیگنال خرید کلاسیک است. با این حال، اگر قیمت به زیر نوار حرکت کند، احتمالاً روند نزولی با نوسان قیمت بالا ادامه خواهد داشت.
    • زمانی که قیمت نوار بالا را لمس می‌کند: این یک سیگنال فروش کلاسیک است. با این حال، اگر قیمت بالاتر از نوار برود، احتمالاً این افزایش ادامه خواهد داشت.
    • شکست میانگین متحرک باند های بولینگر: این یک سیگنال معتبر میانگین متحرک است. وقتی که یک شکست میانگین متحرک بولینگر وجود دارد، ما یک سیگنال در جهت شکست دریافت می‌کنیم.
  • دو مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی باند های بولینگر عبارتند از:
    • نوارهای بولینگر با الگوهای کندلی
    • شکست نوارهای بولینگر توسط اندیکاتور حجم
  • تنظیمات معاملاتی ترجیحی نوارهای بولینگر، شکست نوارهای بولینگر توسط اندیکاتور حجم می‌باشد، زیرا:
  • قوانین مربوطه به وضوح بیان شده‌اند و اجرای آن‌ها آسان است.
  • نوسانات و حجم‌ها به طور متقابل هم‌جهت می‌شوند، که سیگنال‌های قابل اطمینانی را ارائه می‌دهند.
  • منجر به روند قیمت‌های بزرگ‌تر و از لحاظ زمانی طولانی مدت‌تر می‌شود.

منبع: forextraininggroup

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید