همه چیز درباره ربات معامله گر (Expert adviser) + راهنمای فعالسازی در متاتریدر

“ربات معامله گر فوق‌العاده‌ی من را خریداری کنید تا متوجه شوید این سیستم جادویی چقدر برای شما سودآور است!”

اگر تریدر فارکس هستید این قبیل جملات را حتما دیده یا شنیده‌اید. اما این‌ها تا چه حد واقعیت دارد؟ ربات‌های معامله‌گر فارکس یا EA ها چه هستند؟

حتی اگر خودتان را یک معامله‌گر کاملا مستقل و با احتیاط می‌دانید، بازهم توصیه می‌کنیم کمی وقت بگذارید و در مورد استراتژی‌های معاملات خودکار، مطالب بیشتری یاد بگیرید. پس در ادامه‌ی این مقاله اختصاصی از UtoFx با ما باشید تا شما را به خوبی با این ربات‌ها آشنا کنیم. در انتهای مقاله هم به عنوان نمونه، یک اکسپرت ساده ولی معروف را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ربات‌های فارکس (EA)

d یک ربات فارکس، سیستم خودکاری است که بازارهای فارکس را رصد می‌کند و با شناسایی فرصت‌های معاملاتی با توجه به الگوریتمی که برای آن نوشته شده، سیگنال‌هایی را ارائه می‌کند و یا به طور خودکار به خرید و فروش می‌پردازد. اما این‌ها ربات‌ها، ماشین‌هایی فیزیکی و مکانیکی نیستند که پشت کامپیوتر شما بنشینند و برایتان در فارکس معامله کنند!

یک ربات Fx در واقع نرم افزاری است که با مجموعه‌ای از قوانین و پارامترها برنامه‌ریزی شده و به طور خاص برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها در بازار فارکس با استفاده از روش‌های معامله‌گری الکترونیک خودکار طراحی شده است.

متاتریدر (Metatrader) نام محبوب‌ترین پلتفرم معاملات آنلاین فارکس است که توسط کاربران بی‌شماری در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکثریت بروکرها نیز برای ارائه بستر معاملات آنلاین در بازار فارکس، همین نرم افزار را به مشتریان‌شان پیشنهاد می‌کنند. اگر دوست دارید بیشتر راجع به هر دو نسخه‌ی متاتریدر 4 و 5 و مقایسه‌ی آن‌ها با یک پلتفرم محبوب دیگر به نام cTrader بدانید، توصیه می‌کنیم مقاله‌ی زیر را هم دنبال کنید:

مقایسه متاتریدر ۴، متاتریدر ۵ و cTrader

چرا معامله‌گران فارکس از ربات‌ها استفاده می‌کنند؟

هدف اصلی ربات‌های فارکس یا EA ها این است که معاملات به طور خودکار و بدون دخالت افراد انجام شود. به عبارت دیگر وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش) و سپس خروج از آن بدون اینکه معامله‌گر بخواهد پشت کامپیوتر بنشیند و این پوزیشن‌های معاملاتی را به صورت دستی باز کند.

این اکسپرت‌ها به گونه‌های مختلفی قابل برنامه‌ریزی هستند. به طور مثال با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال مانند اندیکاتور میانگین متحرک و یا اندیکاتور MACD و یا با جستجوی روندها و شکست سطوح. با استفاده از این شاخص‌های متنوع، EA می‌تواند بازار و مشخصات حساب معاملاتی فرد (مانند میزان موجودی حساب فارکس، درجه اهرم، سطح مارجین و …) را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کند و در نهایت سیگنالی در مورد فرصت‌های معاملاتی صادر کند و یا به طور خودکار وارد معاملات شود.

تا اینجا متوجه دو نکته مهم که بخاطر آن برخی از معامله‌گران تصمیم به استفاده از ربات‌های فارکس می‌گیرند می‌شویم. نکته اول این است که این نرم افزارها هیچ “احساسی” ندارند، بنابراین تمام تصمیم‌هایشان به  طور منظم و منطقی از الگوهایی نشأت می‌گیرد که توسط برنامه‌نویسان برایشان تعریف شده و مشکلی که اغلب تریدرها و خصوصا کم تجربه‌ها با آن مواجه هستند، عدم توانایی در کنترل احساسات در معاملات فارکس است. نکته دوم این است که این ربات‌ها خستگی ناپذیرند! و نیازی به این ندارند که برای استراحت، خوردن غذا یا ورزش کردن، سیستم را خاموش کرده و رصد کردن بازار و معاملات را متوقف کنند. آن‌ها می‌توانند شبانه روز و بی‌وقفه کارشان را انجام دهند. این دلیل دیگری است که برخی فعالان بازار فارکس تمایل پیدا می‌کنند تا کنترل حساب‌شان را به ربات‌ها بسپارند. اگر تا این جای مقاله را مطالعه کرده‌اید و با خودتان می‌گویید جانمی جان! دیگر از این بهتر نمی‌شود و من هم می‌توانم یک یا چندتا از این ربات‌ها را انتخاب کرده و آن‌ها را به حساب فارکسم متصل کنم و خودم در حالی که مشغول انجام کارهای شخصی هستم از سودهایی که EAها نصیبم می‌کنند نیز نهایت بهره را ببرم؛ باید بگوییم لطفا کمی صبر کنید! ماجرا به این سادگی‌ها نیست. توصیه اکید ما این است که این مقاله را تا آخر مطالعه بفرمایید.

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت‌های فارکس

مزایا

1. کمک به حفظ نظم و انضباط

در بیشتر مواقع گفته می‌شود که معامله کردن ساده است اما آسان نیست. دلیل این امر آن است که انتظارات و خواسته سلول‌های مغز ما در تضاد مستقیم با دستیابی به نتایج مطلوب در بازار است. عموما مواردی که ما احساس می‌کنیم گزینه‌های راحتی هستند، همان گزینه‌هایی هستند که ما را به دردسر می‌اندازند و برعکس، آن دسته از گزینه هایی که فکر می‌کنیم بسیار دشوار هستند، همانهایی هستند که می‌توانند بهترین و سودآورترین فرصت‌های معاملاتی را فراهم کنند.

کنترل تمرکز و هیجان به خصوص برای معامله گران محتاط هنگامی که در تعامل با نیروهای بازار هستند، کاری بسیار دشوار و سخت است. از طرف دیگر معامله گرانی که می‌خواهند به یک سیستم مبتنی بر قاعده دست یابند، می‌توانند از اکسپرت استفاده کنند، اینگونه می‌توانند نظم و انضباط بیشتری در معامله‌گری داشته باشند.

این مزیت ناشی از اعتماد شما به یک سیستم معاملاتی است که بدون هیچگونه فکر و تردید، فرمان‌های برنامه‌ریزی شده شما را دنبال خواهد کرد. این نوع تعامل رباتیک مظهر اجرایی منظم و دقیق است و این دقیقا جایی است که اکسپرت‌های معاملاتی در آن می‌درخشند.

2. اجرای سریعتر سفارشات یا اُردرها

صرف نظر از اینکه شما خود را یک اسکالپر، معامله‌گر روزانه، سویینگ تریدر و یا معامله‌گر پوزیشن (پوزیشن تریدر) بدانید، مطمئنا به سرعت اجرای سفارشات و انجام معاملات به بهترین نحو ممکن اهمیت بسیاری می‌دهید. این موضوع با کاهش تایم فریم یا چارچوب زمانی معاملات شما اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عنوان مثال، از دست دادن چند پیپ سود در معامله برای یک اسکالپر تفاوت فاحشی نسبت به یک معامله‌گر بلند مدت ایجاد می‌کند.

بنابراین معامله گران کوتاه‌مدت باید تمام تلاش خود را برای کاهش تاخیر انجام دهند. یک ربات یا اکسپرت فارکس که به خوبی طراحی شده باشد می‌تواند تصمیمات بالقوه را بسیار سریع‌تر از یک انسان شناسایی کند. علاوه بر این، مدت زمانی که می‌توان در طول روز به معامله پرداخت نیز با حصور تمام وقت و خستگی‌ناپذیر ربات بیشتر می‌شود. به بیان ساده  EA هم سریعتر و هم به مدت بیشتری نسبت به یک معامله‌گر انسانی واکنش نشان می‌دهد. اگر با یک کارگزار ECN که زیرساخت‌های آن برای اجرای بهینه معاملات ساخته شده است معامله کنید، این اثر پررنگ‌تر میشود.

3. کاهش تعهد زمانی

ساعت‌های زیادی در روز وجود دارد که یک معامله‌گر در آن میتواند در بازار فعالیت کند. به طور معمول تریدرها زمان خاصی را اختصاص می‌دهند که متناسب با برنامه کاری و زندگی آنها باشد. این می‌تواند تعداد فرصت‌های موجود برای معامله‌گران را کم کند. به خاطر داشته باشید که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است و فرصت‌ها می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز ایجاد شوند.

وجود یک ربات یا اکسپرت در فارکس می‌تواند کارایی را به حداکثر برساند و زمان مورد نیاز شخص برای نظارت بر بازارها را کاهش دهد. زمانی که یک ربات ساختید و توسعه آن را به پایان رساندید، نظارت مداوم شما بر سیستم و بازار می‌تواند بسیار کمتر شود. کاهش تعهد به زمان به همراه توانایی استفاده از فرصت‌های معاملاتی شبانه روزی می‌تواند جذابیت استفاده از رویکرد معامله مبتنی بر EA را افزایش دهد.

4. ارتقای تعادل زندگی کاری

باید تعادلی بین زمانی که برای فعالیت‌های بازار صرف می‌کنید و سایر تعهدات مربوط به کار و خانواده وجود داشته باشد. وقتی این تعادل برقرار باشد، به شما این امکان را می‌دهد تا ضمن مراقبت از مسئولیت‌های دیگر زندگی خود، به صورت کاملا متمرکز معامله کنید. یک اکسپرت سودآور می‌تواند به شما کمک کند که در حالی که یک شغل تمام وقت دیگر دارید، به معامله‌گری هم بپردازید. اگر معامله‌گر مستقل باشید هم این مورد برایتان صدق می‌کند. اگر روی تایم فریم کوتاه مدت تمرکز کنید، مدت زمان بیشتری برای حضور در بازار و معامله‌گری دستی نیاز دارید. به طورکلی برای معامله‌گران هرچه تایم فریم معاملات کوچک‌تر باشد، مدت طولانی‌تری باید پای صفحه کامپیوترخود بنشینند.

ربات معاملاتی این مشکل معامله‌گران کوتاه مدت را حل می‌کند زیرا می‌تواند معاملات معقولی را در یک روز معاملاتی بدون تلاش شخصی و وقت اضافی انجام دهد. این فرصت بیشتری را برای یک معامله‌گر فراهم می‌سازد تا به سایر سرگرمی‌ها و علایق خود بپردازد.

5. حذف احساسات

این را درک کنیم یا نکنیم، احساسات می‌توانند سهم زیادی در روند تصمیم‌گیری‌های ما در بازارهای مالی داشته باشند. ما دوست داریم فکر کنیم که وقتی در حال معامله در بازارها هستیم، به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که با حفظ و رشد سرمایه ما متناسب باشد. با این حال، ما می‌دانیم که در اکثر موارد به چنین سادگی نیست.

تاثیر ترس و طمع در بازار می‌تواند بسیار زیاد باشد و بر روند تصمیم‌گیری ما سنگینی کند. بنابراین باید هرکاری که می‌توانیم انجام دهیم تا این احساسات منفی را کنترل کنیم. و یکی از راه‌های تحقق این امر استقرار یک اکسپرت یا ربات در بازار است. ربات‌ها یا اکسپرت‌ها بدون هیچ مانع عاطفی، وظیفه خود را در بازار انجام می‌دهند. آنها به سادگی برنامه ریزی شده‌اند تا مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین شده را دنبال و اجرا کنند و این دقیقا همان کاری است که انجام می‌دهند. به همین ترتیب، یک مزیت عمده در استفاده از اکسپرت‌ها این است که آن‌ها به ما کمک می‌کنند که به صورت بی‌طرفانه بر معاملات تمرکز کنیم و در دام اعتماد بیش از حد به احساساتمان نیافتیم.

6. آسان‌تر شدن بک تست

هر معامله‌گری باید با معیارهای کلی استراتژی معاملاتی خود آشنا باشد. این شامل معیارهای مختلف عملکردی از جمله درصد موفقیت، میانگین موفقیت به میانگین شکست، حداکثر ضرر، تعداد پیروزی‌های متوالی، تعداد شکست‌های متوالی، امید به معاملات، ضریب سود و سایر موارد است. فقط وقتی که حس خوبی نسبت به این معیارهای مختلف داشته باشید، می‌توانید به طور مداوم به استراتژی معاملاتی‌تان پایبند باشید.

یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به این معیارها انجام یک بک ‌تست (back test) است. بک تست برای معامله‌گرانی که به صورت دستی معامله می‌کنند بسیار دشوار است. با این حال، برای معامله‌گری که از ریات استفاده می‌کند، اغلب می‌تواند راحت باشد. متاتریدر دارای یک موتور بک تست قوی است که میتواند از استراتژی‌های معاملاتی شما یک بک تست نسبتا سریع بگیرد. شما فقط به مقدار داده های تاریخی موجود برای انجام بک تست محدود هستید. علاوه براین، پس از انجام بک‌تست می‌توانید در تلاش برای افزایش عملکرد ربات، آزمایشات مختلف دیگر انجام دهید.

معایب

1. ارائه در قالب سیستم‌های جعبه سیاه

احتمالا تاکنون متوجه شده‌اید که اکثریت قریب به اتفاق ربات‌های فارکس موجود در بازار، منطق معامله‌گری خود را مخفی نگه می‌دارند؛ مگر اینکه اکسپرت موردنظر را خودتان در متاتریدر4 برنامه‌نویسی کرده باشید.   این قضیه اغلب به عنوان سیستم معامله‌گری جعبه سیاه شناخته می‌شود. معاملات جعبه‌ی سیاه روشی کاملا خودکار و مبتنی بر قوانین در بازارهای مالی است. اصطلاح “جعبه سیاه” اشاره به ماهیت انحصاری سیستم یا استراتژی حاکم بر عملکرد دارد. از برنامه‌های تجاری جعبه سیاه به عنوان سیستم‌های “کوانت” ، “خودکار” یا “الگوریتمی” نیز یاد می‌شود. یک مشکل عمده در معامله‌گری با سیستم‌های معاملاتی جعبه سیاه این است که لحظه‌ای که درآمدزایی سیستم رو به افول می‌گذارد، پایبند ماندن به آن بسیار سخت می‌شود.
مشخصا چه معامله‌گر تجربی باشید و چه معامله‌گر سیستمی، و صرف نظر از اینکه بدانید یا ندانید قوانین معاملاتی چه هستند، احتمال دارد قربانی این نوع گرایشات شوید. با این حال وقتی از سیستم اکسپرت جعبه سیاه استفاده می‌کنید، این پدیده بسیار ییشتر به چشم می‌آید. دلیل آن هم این است که وقتی شما قوانین سیستم را ندانید، احتمال آنکه یکپارچگی سیستم را زیر سوال ببرید بیشتر از زمانی است که  با قواعد و متدهای آن از نزدیک آشنا باشید.
این یکی از دلایلی است که چرایی ضرر کردن معامله‌گرانی که از اکسپرت‌های فارکس سودآور و تست شده در طول زمان را توضیح می‌دهد. بدان معنی که بالاخره روزی فرا می‌رسد که یک معامله‌گر از عدم فطعیت ذاتی ربات‌های فارکس احساس ناخرسندی کرده و پیروی کردن از آن را در دوران ضرر دهی غیرممکن تلقی خواهد کرد.

2. نتایج عملکرد بیش از حد دستکاری شده

داده‌ها جنبه‌ جدایی‌ناپذیر حرفه‌ تجارت و معامله‌گری هستند. و معامله‌گران برای آزمایش روش‌های معاملاتی خود (Back testing) به داده های تاریخی تکیه می‌کنند. اما این گاهی اوقات می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد. این بدان معناست که اگر یک مجموعه داده را به اندازه کافی اصلاح کنید، در نهایت می‌توانید به هر نتیجه‌ای که می ‌خواهید برسید! بنابراین اگر EA خودتان را توسعه می‌دهید، مهم است که اقدامات لازم را در نظر بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که بهینه سازی داده‌ها و نتایج سیستم را بیش از حد انجام نمی‌دهید. زیرا اگر مراقب نباشید، سیستمی را ایجاد خواهید کرد که روی کاغذ بسیار عالی به نظر می‌رسد اما در آینده و در مواجه با معاملات واقعی، کارآیی خود را از دست خواهد داد. بنابراین اگر می‌خواهید ربات خودتان را بسازید این نکته مهم را حتما به خاطر بسپارید.

کسانی هم که به دنبال خرید یک اکسپرت از یک توسعه دهنده سیستم یا یک شرکت خدمات برنامه نویسی EAها هستند هم باید اطمینان حاصل کنند که نتایج عملکرد ارائه شده بیش از حد دستکاری شده نیستند. گاهی اوقات این امر می‌تواند قبل از خرید هر ربات معامله‌گر از فروشنده، یک چالش باشد اما شما باید تمام تلاش خود را در این زمینه انجام دهید. یک توصیه عملی این است که قبل از اینکه آن را با سرمایه واقعی در بازار بکار بگیرید، ربات را در یک حساب آزمایشی (demo) امتحان کنید.

3. هزینه‌های اضافی برای VPS

یک ربات فارکس وقتی بهترین عملکرد را دارد که از یک سرور اختصاصی کارش را انجام دهد. به طور معمول یک EA روی سرورهای خصوصی مجازی یا به عبارتی VPSها اجرا می‌شود تا بهینه‌ترین کارایی را از خود نشان دهد. اجرای این امر می‌تواند برخی از چالش‌های فنی مربوط به معاملات خودکار را برطرف کند.

مزیت VPS از توانایی آن برای میزبانی و اجرای اکسپرت‌ها در یک شبکه‌ی پایدار نشأت می‌گیرد که همچنین می‌تواند تأخیر کمتری را  در کنار دسترسی سریعتر ارائه دهد. به علاوه از آن جایی که از هر مکانی می‌توان با اتصال به اینترنت به VPS هم دسترسی پیدا کرد، انعطاف پذیری بالایی را برای معامله‌گرانی که معمولاً در سفر هستند، فراهم می‌کند.

با این حال همه‌ اینها هزینه‌بردار است. به همین ترتیب، علاقه‌مندان به معامله‌گری فارکس با EA ها باید این هزینه اضافی را در نظر بگیرند. در حالی که امروزه قیمت سرورهای خصوصی مجازی بسیار مقرون به صرفه‌تر شده است، باز هم این هزینه اضافی فقط برای کسانی که حداقل سرمایه معقولی در حساب تجاری خود دارند، منطقی به نظر می‌رسد.

4. مهارت‌های معاملاتی به شما نمی‌آموزد

کسانی که با موفقیت در بازار معامله می‌کنند، به چیزی رسیده‌اند که در دنیای سرمایه گذاری بسیار مطلوب و مورد توجه است و آن، مهارت تفکر و هوش مالی است. این مهارتی است که افراد بسیاری دنبال آن هستند و می‌تواند با گذشت زمان برایتان ثروت بسازد. چنین مهارتی تنها پس از سال‌ها نشستن در مقابل صفحه رایانه و مشاهده رفتار قیمت کسب می‌شود.

با تکیه بر ربات‌های معامله‌گر برای تجارت در بازارها، مهارت‌های معامله‌گری را در خودتان ایجاد نمی‌کنید. بیشتر اکسپرت‌ها ممکن است برای مدت زمان مشخصی کار کنند و سپس با تغییر پویایی بازار، منسوخ شوند. به همین ترتیب با اعتماد بیش از حد به EA برای معامله از طرف شما، خودتان را برای ناامیدی احتمالی در ادامه آماده می‌کنید. این را هم در نظر بگیرید که اگر کدی وجود داشته باشد که بتواند در هر نوع رژیم بازار از آن سود کسب کند، به احتمال زیاد سازنده‌اش آن را به شما نمی‌فروشد.

هنگامی که شما وقت صرف می‌کنید تا یاد بگیرید نحوه کار و موثرترین استراتژی‌های معاملاتی مربوط به شرایط مختلف بازارها را درک کنید، راهی طولانی را در مسیر خود برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در پیش دارید. به یاد داشته باشید هیچ “جام مقدسی”در میان سیستم‌های معاملاتی وجود ندارد و هرگونه تلاش برای یافتن آن بیهوده است.

چه کسانی می‌توانند یک سیستم خودکار ایجاد کنند؟

طراحی یک سیستم معاملات خودکار فارکس نیازمند زمان و تلاش است. روش‌های مختلفی وجود دارد که شما می‌توانید یک معامله‌گر خودکار الگوریتمی شوید و یک رویکرد سیستماتیک به معاملات خود اضافه کنید. می‌توانید سیستم را با استفاده از استراتژی‌های خودتان برنامه‌ریزی کنید، یا اینکه فرد دیگری ربات فارکس را مبتنی بر استراتژی‌های طراحی شده شما برایتان بسازد و یا یک سیستم خودکار را از فروشنده‌ای خریداری کنید و بدین ترتیب از سیستم معاملاتی دیگران استفاده کنید.

معمولا سیستم‌های معاملات خودکار به یک نرم افزار متصل به بروکر دسترسی مستقیم (Direct Access broker) نیاز دارند و باید به زبان اختصاصی پلتفرم، کد نویسی شوند. این پلتفرم‌ها نرم افزاری دارند که به کاربران اجازه می‌دهد ایده‌هایشان را پیاده سازی و بک تست گیری کنند تا از کارایی آن مطمئن شوند و در نهایت مستقیما از طریق کارگزار، آن‌ها را اجرا کنند.

برخی از شرکت‌ها یک گروه متخصص برنامه نویسی سیستم‌های تجاری را استخدام می‌کنند. بیشتر اوقات این گروه‌ها سیستم‌های معاملاتی را با صرف هزینه‌های بسیار، به صورت اختصاصی طراحی می‌کنند. اغلب این پلتفرم‌های نرم افزاری از زبان های برنامه نویسی رایج مانند C، C++ و یا پایتون استفاده می‌کنند.

فروشندگان زیادی وجود دارند که ربات‌های فارکس را به معامله‌گران خرد ارائه می‌دهند. بعضی پلتفرم‌ها یک رابط کاربری گرافیکی دارند که ساخت یک استراتژی مبتنی بر قواعد و قانون را نسبتا ساده می‌کند. اغلب بدون نیاز به دانش برنامه نویسی می‌توانید یک استراتژی معاملاتی همتا به همتا (end to end) مثلا با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال بسازید.

متغیرهای زیادی می‌توانند هنگام اجرای یک استراتژی معاملات خودکار درگیر باشند. به طور معمول، معیارهایی که استفاده می‌شود براساس داده‌های گذشته است و به طراح اجازه می‌دهد تا ببیند آیا این استراتژی در گذشته کار می‌کرده است یا خیر. با این حال،  همه طراحان سیستم و معامله‌گران باید بدانند که عملکرد گذشته لزوما تضمینی برای کسب نتایج مطلوب در آینده نیست.

بک تست گیری نعمت بزرگیست که این امکان را فراهم می‌کند تا قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، بتوان آزمون و خطای استراتژی معاملاتی را با آن انجام داد و بدین ترتیب احتمال ضرر کردن را کاهش داد. در هر حال، باید این را بدانید که وقتی متوجه می‌شوید که چیزی برای درست بودن بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، ممکن است بدان معنی باشد که در روند انجام بک تست خود دچار خطایی شده‌اید.

اگر خودتان بتوانید استراتژی را برنامه نویسی کنید، دانش پیچیده‌ای در مورد نحوه کارکرد سیستم و اینکه نتایج بک تست گیری قابل اتکاست یا خیر، بدست خواهید آورد. همچنین با داده‌هایی که برای ایجاد این نتایج استفاده می‌شود آشنا خواهید شد.

دادهایی که استفاده می‌کنید به اندازه سیستمی که طراحی می‌کنید، اهمیت دارند. اگر داده‌ها معیوب باشند، در نتایج خروجی ربات‌تان خطاهایی خواهید داشت. قیمت‌های بد یا نمایش نادرست چارت‌ها می‌تواند منجر به ایجاد سیگنال‌های معاملاتی اشتباه شود. هرگاه سود یا زیان زیادی را دیدید که غیرمنتظره بود، می‌توانید عملکرد و بازدهی غیرعادی را مورد بازبینی قرار دهید.

اگرچه داشتن یک رویکرد عملی می‌تواند سودمند باشد، اما بسیاری از ما علی رغم تمایل به استفاده از یک سیستم خودکار، ممکن است مهارت و تمایل خاصی برای برنامه‌نویسی یک استراتژی نداشته باشیم. در این حالت اگر استراتژی دارید که می‌خواهید با آن معاملات را انجام دهید، می‌توانید از یک برنامه نویس حرفه‌ای بخواهید آن را برای شما کد نویسی کند.

از کجا می‌توانم یک ربات فارکس خریداری کنم؟

اگر تصمیم گرفته‌اید که یک اکسپرت خریداری و از آن استفاده کنید و یا اینکه کنجکاو هستید که چگونه میتوان آن‌ها را تهیه کرد، باید بگوییم که راه‌های زیادی برای انجام این کار وجود دارد. با یک جستجوی ساده در گوگل تعداد بیشماری ربات خواهید یافت که برخی از آن‌ها برای استفاده رایگان و برخی از آن‌ها هم در ازای پرداخت مبلغی در اختیارتان قرار خواهند گرفت. اما رویه استاندارد آن این است که اگر از متاتریدر استفاده کنید، سری بزنید به وب سایت شرکت سازنده آن یعنی MetaQuotes و وارد بخش فروشگاه سایت بشوید که آدرس آن را هم برایتان در ادامه قرار داده‌ایم. برای هر دو نسخه‌ی 4 و 5 متاتریدر قسمتی به نام Experts وجود دارد که بسته به متاتریدری که استفاده می‌کنید، می‌بایست یکی از آن‌ها را  انتخاب کنید.

آدرس فروشگاه متاتریدر:

https://www.mql5.com/en/market

در این وبسایت، فهرست بلند بالایی از انواع و اقسام اکسپرت‌های فارکس را مشاهده می‌کنید که می‌توانید با ورود به صفحه مخصوص هر اکسپرت، قیمت، توضیحات فروشنده و حتی جزئیاتی بیشتر را مشاهده کنید. نکته مهم این است که توصیه می‌شود تنها به توضیحات فروشنده اعتماد نکنید؛ زیرا همانطور که مثل معروف می‌گوید: «مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید!» پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید، حتما آن را در حساب آزمایشی (دمو) امتحان کنید و سعی کنید ربات را به طور مثال در تایم فریم‌های مختلف به چالش بکشید تا از عملکرد آن مطمئن‌تر شوید.

در خود متاتریدر هم اگر زبانه Market در پنجره Terminal را باز کنید، مشاهده می‌کنید که قسمتی به نام Experts در آن وجود دارد که به همان فروشگاه مذکور متصل می‌شود و از آن جا هم می‌توانید اقدام به تهیه نسخه دمو یا خرید نسخه نهایی نمایید.

معامله‌گران و موسسات بزرگ

سیستم‌های معاملات خودکاری از جمله معاملات فرکانس بالا (High Frequency) که توسط موسسات و سایر شرکت‌های تجاری خصوصی تهیه شده‌اند، از حساسیت بالایی برخوردارند و یک دارایی فوق العاده ارزشمند برای این شرکتها محسوب می‌شوند که البته جای تعجبی هم ندارد زیرا برای این شرکت‌ها درآمد قابل توجهی به همراه می‌آورند.

صندوق پوشش ریسک Renaissance Technologies یکی از معروف‌ترین سیستم‌های معاملات خودکار را دارد و سالانه بازده قابل توجهی را برای سرمایه گذارانش به ارمغان می‌آورد.

در سال 2009 یک برنامه نویس بانک گلدمن ساکس به نام سرگئی آلینیکوف، کدهای تجاری این بانک را به سرقت برد. گلدمن ساکس یکی از بزرگترین بانک‌های جهان است و سیستم‌های معاملات خودکار آن بسیار معروف هستند. آلینکوف محکوم شد اما بعدا اتهامات وارده به او از سوی یک دادگاه تجدید نظر فدرال رد شد و حکم هشت ساله حبس وی نیز لغو شد. با این حال گلدمن ساکس در این مورد بسیار جدی بود و پیگیری خود را ادامه داد. جعبه‌های سیاه اغلب دارایی‌های فکری بسیار ارزشمندی هستند زیرا در بسیاری از موارد، حاوی فرصت‌هایی هستند که احتمال موفقیت بالایی دارند و در صورت کپی‌برداری، تمام این دستاوردها محو خواهند شد.

آزمایش اکسپرت Stochastic

برای نمونه در این‌حا یک ربات فارکس را تست می‌کنیم که البته یکی از ساده‌ترین اکسپرت‌های فارکس است و به طور رایگان هم از اینترنت قابل دریافت است. اکسپرت استوکاستیک همانطور که از نام آن پیداست بر اساس اسیلاتور معروف استوکاستیک (Stochastic) ساخته شده است.

استوکاستیک چیست؟

تصور می‌شود اکثریت معامله‌گران فارکس اسلایتور محبوب استوکاستیک را بشناسند. این شاخص در یک مجموعه استاندارد از اندیکاتورها و اسیلاتورها، تقریبا در تمام پلتفرم‌های محبوب معاملاتی از جمله متاتریدر 4، متاتریدر 5 و R Trader وجود دارد. استوکاستیک توسط جورج لین ایجاد شد که متوجه الگوهای خاصی در بازارهای در حال رشد و نزول شد. اگر می‌خواهید دقیق‌تر راجع به این اسیلاتور و کاربرد آن بدانید، توصیه می‌کنیم مقاله زیر را در UtoFx مطالعه کنید: اسیلاتور Stochastic چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

این اندیکاتور سیگنال‌های معاملاتی را بر اساس مناطق اشباع خرید و اشباع فروش صادر می‌کند. استوکاستیک در حقیقت یک اسیلاتور است. این گروه (اسیلاتورها) از آن جا که به تغییرات قیمت در بازار بسیار سریع واکنش نشان می‌دهند، با سایر اندیکاتورها متفاوت هستند. با این حال، سرعت واکنش این ابزارها به تنظیمات اسیلاتورها بستگی دارد.

نحوه فعالسازی ربات در متاتریدر 4

نسخه‌ای که ما آن را امتحان می‌کنیم برای متاتریدر 4 طراحی شده، هرچند که برای متاتریدر5 هم نسخه‌ای وجود دارد. بنابراین قبل از پرداختن به ربات، بهتر است نحوه اضافه کردن اکسپرت به متاتریدر4 و تنظیمات و فعالسازی آن را شرح دهیم.

ابتدا متاتریدر 4 را باز کرده و از منوی file گزینه Open Data Folder را کلیک کنید.

یک پنجره باز می‌شود که مسیر آن، پوشه فایل‌های متاتریدر 4 می‌باشد. وارد پوشه MQL4 شوید.

از آن جا پوشه Experts را باز می‌کنیم.

فایل‌های اکسپرت را در اینجا paste می‌کنیم.

متاتریدر 4 را بسته و دوباره باز می‌کنیم. اگر نوار ابزار Navigator را مشاهده می‌کنید که به مرحله بعدی بروید در غیر اینصورت با اعمال همزمان کلیدهای Ctrl + N و یا کلیک بر روی آیکونی که در شکل زیر داخل دایره آبی رنگ مشخص شده است، Navigator را باز کنید.

اکنون اگر منوی Expert Advisors را با کلیک بر روی آیکون + کنار آن باز کنید، لیست اکسپرت‌هایی که روی سیستم شما نصب شده است را ملاحظه می‌فرمایید. از آن جا اکسپرت استوکاستیک مورد نظرمان را پیدا می‌کنیم. دقت کنید که اگر یک اکسپرت را از فروشگاه خود متاتریدر دریافت کنیم، مستقیما به مسیر اشاره شده اضافه می‌شود و نیازی نیست مراحل بالا را انجام دهیم.

بر روی اکسپرت مورد نظر دوبار کلیک کنید تا پنجره تنظیمات آن را ملاحظه کنید. در قسمت‌های مختلف آن پارامترهایی را مشاهده می‌کنید که قابل تغییر هستند. برای اینکه مجوز معاملات خودکار را برای اکسپرت صادر کنیم، باید از قسمت Common و از آن جا بخش Live Trading، تیک گزینه Allow Live Trading را فعال کنیم.

بعد از انجام تنظیمات دلخواهتان، بر روی گزینه OK کلیک کرده و این پنجره را می‌بندیم. برای فعالسازی ربات، روی قسمت AutoTrading که در شکل زیر با کادر آبی رنگ مشخص شده کلیک می‌کنیم.

شکل آیکون به این صورت تغییر می‌کند :

و اکنون ربات کارش را آغاز می‌کند. برای متوقف کردن آن لازم است بر روی همین گزینه AutoTrading دوباره کلیک کنید.

کارکرد اکسپرت استوکاستیک

در توصیف اسیلاتور استوکاستیک به مناطق اشباع خرید و فروش اشاره شد، با این وجود EA از آن‌ها استفاده نمی‌کند. در عوض، ربات از جهت خط اندیکاتور استفاده می‌کند. بدین صورت که با تجزیه و تحلیل آن در لحظه، جهت معامله را تعیین می‌کند (خرید یا فروش) و بعد از اینکه پوزیشن را باز کرد، سطوح SL و TP را تعیین می‌کند. از این پس، همه چیز به بازار بستگی خواهد داشت.

ربات استوکاستیک چندین تایم فریم را همزمان آنالیز کرده و سیگنال معاملاتی را هنگامی صادر می‌کند که در آن تایم فریم‌ها جهت خطوط استوکاستیک منطبق باشند. از منظر تکنیکالی جهت خطوط اندیکاتور، نه با اندازه‌گیری مقدار خطوط قبلی، بلکه با سنجش موقعیت لحظه‌ای خط اصلی استوکاستیک و خط سیگنال تعیین می‌شود. اگر خط سیگنال زیر خط اصلی باشد، سیگنال خرید را صادر می‌کند و اگر بالاتر از خط اصلی باشد وارد موقعیت فروش می‌شود. این روش دارای اشکالاتی است، زیرا این خطوط گاهی در مناطق اشباع خرید یا فروش، متقاطع می‌شوند و باعث ایجاد سیگنال اشتباه در لحظه نامناسب میگردند.

این اکسپرت فقط سه تایم فریم را تحلیل می‌کند : 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و 30 دقیقه‌ای. بهتر از است یکی از این سه مورد را برای معامله انتخاب کنیم.

اگر کمی زبان برنامه نویسی MQL را بلد باشید و مایل باشید که پارامترها را به دلخواه خودتان مقداری تغییر دهید، می‌توانید به راحتی کد اکسپرت استوکاستیک را ویرایش کنید.

مشخصات فنی ربات معامله‌گر استوکاستیک

ربات استوکاستیک در تایم فریم‌هایی که ذکر شد برای تمام جفت ارزها قابل استفاده است. با این حال برخی حتی موفق به استفاده از ربات در تایم فریم‌های یک ساعته نیز شده‌اند. همچنین اگر توانستید آن را بهینه سازی کنید، سعی کنید عملکرد استوکاستیک در تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای را هم امتحان کنید. اکسپرت مذکور در برخی مواقع بهترین نتایج را در M1 نشان می‌دهد.

بهترین جفت ارز برای این ربات، EURUSD است. هرچند که طبق آزمایش‌های سایر معامله‌گران، استوکاستیک نتایج خوبی را با جفت ارزهای دیگر نیز نشان می‌دهد.

اگر حد سودها، حد ضررها و لات‌های هر معامله را روی مقادیر کمی تنظیم کنید، 100 دلار برای اینکه این ربات کارش را انجام دهد، کفایت می‌‌کند.

بهینه سازی استوکاستیک

در این مثال، ما از تایم فریم M30 استفاده کرده‌ایم. با این حال ممکن است تایم فریم M5 نتایج بهتری داشته باشد. ما برای بهینه‌سازی، پارامترهای SL و TP را تغییر دادیم. همچنین این نسخه از اکسپرت تغییر داده شده را در انتهای مقاله می‌توانید دانلود کنید.

در این جا نتایج حاصل از عملکرد اکسپرت را بعد از بهینه سازی ملاحظه می‌فرمایید:

نتایج تست درایو اکسپرت استوکاستیک

این نتایج با عملکرد مطلوب و مورد انتظار ما فاصله زیادی دارد. مورد قابل توجه دیگر این است در طی بیش از نیمی از سال، معاملات نسبتا کمی انجام شده است.

استفاده از اکسپرت در معاملات

به منظور استفاده از ربات در معاملات، ابتدا آن در یک حساب دمو در متاتریدر4 آزمایش کرده و سعی کنید بهینه‌ترین پارامترها را برای آن پیدا کنید. این کار با انجام چندین بک تست و هربار با پارامترهای متفاوت، ذخیره کردن نتایج و مقایسه آن‌ها با همدیگر قابل انجام است. یک نکته مهم را هم به خاطر داشته باشید و آن این است که به نتایج چند روز یا چند ماه اخیر اکتفا نکنید و تا جایی که می‌توانید ربات را در زمان طولانی‌تری به چالش بکشید و عملکرد آن را ببینید.

جمع بندی

در این مقاله، ما نکاتی را برایتان ذکر کردیم که باید قبل از تصمیم گیری در مورد مناسب بودن معامله‌گری خودکار با ربات‌های فارکس در نظر گرفته شود. مزایایی در استفاده از EA ها وجود دارد که ممکن است تحت‌الشعاع معایب آن نیز قرار گیرد. تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده خودتان است و اکنون با مطالعه این مقاله، زمینه خوبی برای تصمیم گیری دارید.

تبدیل شدن به یک تریدر موفق چیزی بسیار بیشتر از نصب متاتریدر، افتتاح حساب، تأمین اعتبار حساب در یک کارگزاری آنلاین فارکس و خرید یک اکسپرت برای معاملات است. یک معامله‌گر تازه کار به جای اینکه پولش را با خرید یک ربات فارکس به خطر بیاندازد، می‌تواند با سرمایه گذاری در یادگیری عمیق‌تر در مورد بازار فارکس، چشم‌انداز بسیار بهتری را برای آینده خود ترسیم کند.

تجارت در بازار فارکس هیچ راه میانبری ندارد، به همین خاطر است که به ندرت در مورد یک میلیونر فارکس می‌شنوید که از یک سیستم کاملاً خودکار استفاده کرده باشد؛ البته شاید به استثنای تعداد قابل توجهی از توسعه دهندگان نرم افزار که با فروش سیستم‌های خود به دیگران، میلیونر شده‌اند.

چنین توسعه دهندگان نرم افزارهای ربات عموما سعی دارند با نقاط ضعف مردم شامل طمع و تنبلی آنها بازی کنند. عقل سلیم می‌گوید اگر سیستم‌های آن‌ها واقعا برتری داشتند، آن‌ها هرگز مالکیت معنوی‌اش را نمی‌فروختند بلکه خودشان با کمک آن، میلیون‌ها دلار از بازار کسب می‌کردند.

در نهایت مجددا توصیه می‌کنیم که قبل از خرید ربات یا اکسپرت فارکس حتما راجع به آن کامل تحقیق کنید و تنها به نتابج ارائه شده توسط فروشنده هم اکتفا نکنید. خودتان در یک حساب دمو، بک تست را انجام دهید و در شرایط مختلف بازار آن را به چالش بکشید. عجله نکنید و صبور باشید. ضمن آنکه اهمیت فراگیری و کاربرد دانش معامله‌گری در بازار فارکس را هم از یاد نبرید.

*لینک دانلود اکسپرت معرفی شده در مقاله 

بیشتر بخوانید:

• معامله گران الگوریتمی و معامله گران خرد: آیا می­‌توان با ربات های معامله گر رقابت کرد؟
  
• بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی
• شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟
• راهنمای سریع آشنایی با انواع استراتژی های معاملاتی