حجم فارکس

ارقام حجم در فارکس نشان می‌دهند که چه مقدار از یک ارز در یک دوره زمانی خاص معامله شده است. شاید برخی از معامله‌گران تازه‌کار با دیدن این عدد پیش خود فکر کنند “اوه، چه روز شلوغی!”، در حالی که سایر معامله‌گران با تجربه می‌توانند ارتباط بین حجم و قیمت‌ها را پیدا کنند، سنتیمنت در بازار را بهتر درک کنند و گام‌های عملی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بردارند. اینها همان چیزی است که به آن استراتژی‌های معاملاتی حجمی می‌گویند و بخش بزرگی از این مقاله آموزشی را تشکیل می‌دهند.

آیا داده‌های حجمی دقیق هستند؟

بله و خیر. داده‌های حجمی در یک صرافی باید همیشه دقیق باشند، اما فارکس تنها روی یک صرافی کار نمی‌کند و غیر متمرکز است. به همین دلیل در فقدان یک صرافی اصلی برای ذخیره داده تمامی تراکنش‌ها در یک مکان واحد، داده‌های مربوط به معاملات ارزی در یک دوره زمانی معین هرگز دقیق نخواهند بود. پس دقت حجم چقدر به عدد اصلی نزدیک است؟ و چقدر بین پلتفرم بروکرها تفاوت دارد؟ پاسخ به این سوال دشوار است، زیرا حجم دائما در حال تغییر است، و زمانی که داده‌ها را می‌خوانید، تاریخ اعتبار آنها دیگر گذشته است.

در حقیقت به دلیل همین عدم ثبات در اطلاعات حجم معاملات، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای ارقام حجم را کاملاً نادیده می‌گیرند و استراتژی‌های معاملاتی دیگری را انتخاب می‌کنند که در آن‌ها داده‌ها دقیق‌تر باشند. علیرغم تصمیم معامله‌گران در نادیده گرفتن حجم و جستجوی برای دیگر استراتژی‌های معاملاتی، همچنان می‌توان یک استراتژی معاملات موفق بر پایه حجم داشت، یا حداقل حجم را به عنوان فاکتور اصلی در استراتژی‌های دیگر در نظر گرفت.

چه چیزی بر حجم در فارکس تأثیر می‌گذارد؟

حجم در فارکس عمدتاً تحت تأثیر رویدادهای کلان اقتصادی، مانند رویدادهای مالی یا سیاست‌های ژئوپلیتیک که بر اقتصادهای ملی و منطقه‌ای تأثیر می‌گذارند، قرار می‌گیرد. البته این رویدادها تنها عوامل تاثیرگذار نیستند.

برخی از عوامل تأثیرگذار بر حجم عبارتند از:


بازه زمانی در طول روز:
بر خلاف بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس بیست و چهار ساعت در روز و هفت روز هفته باز نیست. بازار فارکس در کشورهای مختلف، در زمان‌های متفاوتی شروع به کار می‌کنند، به طوری که با باز شدن فارکس در هر کشور، جفت ارزها و بازارهایش افزایش حجم قابل توجهی می‌یابند. مثلا هنگامی که بازارهای اروپایی باز می‌شوند، جفت ارزهای یورو افزایش حجم می‌یابند، و وقتی بسته می‌شوند، حجم آن کاهش پیدا می‌کند.

اقتصاد ملی: عواملی مانند نرخ تورم و نرخ بهره در این بخش قرار می‌گیرند. داده‌های اقتصاد ملی به شدت بر تعداد معاملات انجام شده در یک جفت ارز تأثیر می‌گذارند.

اقتصاد بین‌المللی: کسری‌ها و مازاد تجاری بین‌المللی، آمارهای تجاری و تحریم‌ها، همگی رویدادهایی هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر سایز معاملات داشته باشند.

خبر فوری: خبرها به اشکال مختلف منتشر می‌شوند. همانطور که در آغاز سال ۲۰۲۲ دیدیم، جنگ و تحریم‌ها روبل روسیه را در هم کوبید. رویدادهای خبری مهم غیرمنتظره، مانند مرگ رهبر یکی از کشورهای مهم، می‌تواند منجر به نوسانات شدید در جفت ارزها شود.

سطوح کلیدی: سطوح تکنیکال تغییرات فشار خرید و فروش را نشان می‌دهند. بسیاری از معامله‌گران به این سطوح به‌ عنوان شاخص‌های خوبی برای افزایش یا کاهش حجم نگاه می‌کنند، در نتیجه به احتمال زیاد زمانی که قیمت به این سطوح خاص نزدیک می‌شود، چنین خواهد شد.

نقش حجم معاملات در معاملات فارکس چیست؟

حجم در فارکس به طور مستقیم به تعداد لات‌های معامله شده در یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. این بازه زمانی می‌تواند یک روز، یک ماه، یک سال، یا به معنای واقعی کلمه، هر دوره زمانی که شما تعریف می‌کنید باشد. اکثر بروکرها یک رابط کاربری انعطاف‌پذیر دارند که به شما این امکان را می‌دهد که بازه زمانی داده‌های معاملاتی موجود را انتخاب کنید. بنابراین ساده‌ترین تعریف برای حجم معاملات در فارکس عبارت است از: مقدار ارزی که خریداری و فروخته شده است.

 

 

بسیاری از بروکرها داده‌های حجم را به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال نمایش می‌دهند که قادر به ارائه چشم‌اندازی مفید از فعالیت بازار و روندهای جاری است. بسیاری از معامله‌گران از آن به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش ارزهای خارجی استفاده می‌کنند.

روندها می توانند اشکال مختلفی داشته باشند، روند معمولا به حرکت صعودی یا نزولی قیمت یا حجم در بازار اشاره دارد، یعنی زمانی که بازار در حالت باثبات نباشد. داده‌های حجمی که بیشتر یا کمتر از حد معمول باشند، معمولا نشان‌دهنده فعالیت طولانی مدت یا پایان قریب‌الوقوع روند هستند. همچنین افرادی که چشم‌های تیزبینی دارند می‌توانند به کمک حجم، بینش خوبی نسبت به زمان اجرای معاملاتشان پیدا کنند، چرا که الگوهای حجمی را می‌توان در داده‌ها مشاهده کرد.

فراتر از نشان دادن تعداد لات‌ها و درک روند بازار، اندیکاتور حجم می‌تواند تأییدیه‌ای برای تغییر روند یا عدم آن ارائه دهد. تأیید تغییر روند اغلب با مشاهده حجم بالای فروش در سطح مقاومت انجام می‌شود و شکست مقاومت با حجم پایین فروش نشان داده می‌شود. برخی از معامله‌گران داده‌های حجم را مشاهده می‌کنند تا ببینند آیا قیمت به یک حمایت مهم رسیده یا اینکه آن سطح حمایتی را شکسته است یا خیر ، که به ترتیب با حجم بالای خرید و حجم پایین خرید نشان داده می‌شوند.

برای معامله‌گران بی‌تجربه فارکس، این نکته ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد، بنابراین در این مقاله آنچه را که حجم بالا و حجم پایین به ما نشان می‌دهند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حجم بالا چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

حجم بالا معادل یک بازار شلوغ است. وقتی حجم بالا باشد، یعنی معامله‌گران زیادی موقعیت‌های خود را باز کرده‌اند و در نتیجه در بازار هیجان ایجاد می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت که حجم بالای معاملات برای خرید یک ارز خارجی با حرکت قیمت بازار در همین جهت در ارتباط است. به همین ترتیب، حجم بالای فروشندگان به کاهش قیمت مربوط می‌شود. این یک علم دقیق نیست، اما در بسیاری از موارد درست عمل می‌کند.

حجم بالا به چه چیز دیگری اشاره دارد؟

برای خیلی از معامله‌گرانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند، حجم بالا معمولاً معادل نقدینگی بالا است. نقدینگی به تعداد افرادی در بازار اشاره دارد که مایل به خرید و فروش دارایی هستند. نقدینگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که موقعیت‌های خود را خیلی سریع ببندند. حجم و نقدینگی بالا نیز اسپردهای فشرده‌تری ایجاد می‌کنند، به این معنی که معاملات به طور مؤثرتری انجام می‌شوند.

حجم بالای معاملات مزایای زیادی دارد، اما معایبی نیز با خود به همراه دارد. زمانی که خریداران و فروشندگان زیادی در یک بازار فعال هستند، قیمت با سرعت زیادی تغییر می‌کند. یک راه خوب برای مقابله با این نوسانات وجود دارد که به آن حجم تیک می‌گویند، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

حجم پایین چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

برخلاف حجم بالا، حجم پایین به این معنی است که خریداران و فروشندگان کمتر و نقدینگی پایین‌تری وجود دارد. برای بیشتر معامله‌گران فارکس، نقدینگی کم یک کابوس است، زیرا به معنای خطر گیرکردن در یک موقعیت معاملاتی و احتمالاً بیشتر از حد انتظار ضرر کردن است. همچنین به معنای افزایش اسپردها است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شود.

حجم نشانگر چه چیز دیگری می‌تواند باشد؟

همانطور که دیدیم، حجم زیاد و کم می‌توانند اطلاعات مفید زیادی را به ما نشان دهند، اما چیزهای بیشتری می‌توان از این ارقام به دست آورد.

قدرت و ضعف یک روند: افزایش و کاهش حجم می‌تواند جهت یک روند را به ما نشان دهد. زمانی که حجم و قیمت افزایش می‌یابد، روند صعودی تایید می‌شود. زمانی که حجم و قیمت کاهش می یابد، روند نزولی تایید می‌شود. کسانی که به تجزیه و تحلیل حجم مسلط هستند، می‌توانند با دیدن نقاط قیمتی شدید که با حجم مطابقت ندارند، انتهای یک روند را، چه صعودی باشد و چه نزولی، تشخیص دهند. همچنین، شکست سطوح مهم را می‌توان با معیاری مشابه، تأیید کرد.

توزیع (Distribution): این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که فروشندگان بازار را کنترل می‌کنند. در پی افزایش قیمت ناگهان حجم افزایش می‌یابد و فروشندگان جدیدی وارد بازار می‌شوند تا روند معکوس را آغاز کنند. حجم افزایش پیدا میکند و قیمت‌ها نسبت به روز گذشته کاهش می‌یابند و پایین‌تر بسته می‌شوند.

انباشت(Accumulation): اساساً برعکس توزیع است، زمانی که خریداران بازار را کنترل می‌کنند. سپس قیمت کاهش می‌یابد و ناگهان حجم افزایش می‌یابد و خریداران جدیدی وارد بازار می‌شوند تا روند معکوس را آغاز کنند. حجم بالاتر می‌رود و قیمت‌ها بالاتر از روز قبل بسته می‌شوند.

هم توزیع و هم انباشت به راحتی به روش زیر قابل محاسبه هستند:

((قیمت بسته شدن– قیمت باز شدن) ÷ (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت)) X حجم = AD

نتیجه دو روز را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر این رقم کاهش یابد، توزیع ارز را نشان می‌دهد. اگر این رقم افزایش یابد، انباشت ارز را نشان می دهد.

یک “تیک” چیست؟

یک تیک در بازارهای معاملاتی، مانند سهام، بازار آتی یا بازار فارکس، کوچکترین افزایشی است که این ابزارهای معاملاتی می‌توانند با آن حرکت کنند. روش دیگر برای توصیف تیک، یک واحد تغییر در قیمت ارز در هر جهت است. یک معامله یک تیک است، بنابراین اگر در یک بازه زمانی کوتاه تغییر قابل توجهی در حجم تیک مشاهده کردید، به این معنی است که تعداد زیادی موقعیت‌های معاملاتی باز و بسته شده‌اند.

محاسبه حجم تیک

این محاسبه بسیار ساده است، فقط به نمودار روزانه نیاز دارید. دوره زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید، مثلا ده دقیقه، سپس تعداد تیک‌ها را در آن بازه زمانی در نمودار روزانه بشمارید.

تفاوت بین حجم تیک و حجم معاملات چیست؟
حجم تیک تعداد معاملات انجام شده را نشان می‌دهد.

حجم معاملات نشان دهنده مقدار پولی است که دست به دست می‌شود.

هر دو، معیارهای مفیدی برای معامله‌گران هستند و معمولاً همبستگی بالایی تا حدود نود در‌صد دارند.

راه دیگر برای درک این دو معیار این است که تصور کنید صاحب یک مغازه هستید. فروشگاه شما روز شنبه ۱۰۰ کالا فروش (تیک) به مبلغ ۱۰۰۰ دلار (حجم) و روز یکشنبه ۲۰۰ کالا فروش به مبلغ ۱۸۰۰ دلار داشته است. می‌بینید که هر چه تعداد فروش بیشتر باشد، معمولاً حجم فروش نیز بیشتر می‌شود، اگر چه داده‌ها با هم همبستگی دارند اما کاملا دقیق نیستند.

چگونه حجم را در معاملات فارکس محاسبه کنیم؟

دوازده روش برای محاسبه حجم در معاملات فارکس وجود دارد.

۱- حجم تیک – به این موضوع قبلا پرداخته شده است. به طور خلاصه یعنی حجم معاملات و حجم ارزی که دست به دست شده است.

۲- حجم تعادلی (OBV) – روش دیگر برای محاسبه حجم و تشخیص روندهای صعودی و نزولی، اندیکاتور OBV است. دو راه برای انجام این روش وجود دارد. ابتدا به قیمت بسته شدن امروز و قیمت بسته شدن دیروز نگاه کنید. وقتی قیمت بسته شدن امروز بالاتر از دیروز است، OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز. وقتی قیمت بسته شدن امروز کمتر از دیروز است، OBV فعلی = OBV قبلی – حجم امروز

۳- شاخص جریان نقدینگی (MFI) – نرخی است که پول در آن به یک جفت ارز وارد یا از آن خارج می‌شود . محاسبه این رقم مستلزم یک سری معادلات پیچیده جبری است. خوشبختانه، همه بروکرهای خوب، محاسبات را برای شما انجام داده و ارقام MFI را در اختیار شما قرار می‌دهند.

۴- اندیکاتور میانگین وزنی-حجمی قیمت (VWAP) – این اندیکاتور میانگین قیمت یک جفت ارز  را در یک روز بر اساس حجم و قیمت نشان می‌دهد. مانند اندیکاتور قبلی، محاسبه این میانگین پیچیده است، بنابراین اکثر نرم افزارهای معاملاتی این محاسبه را برای شما انجام می‌دهند.

 

۵- اسیلاتور کلینگر (Klinger) – این اندیکاتور حجم جفت ارز را با حرکات قیمت آن مقایسه می‌کند و نتیجه را به عنوان یک اسیلاتور تکنیکال ارائه می‌دهد. این روش برای نشان دادن روندهای بلندمدت و زمانی که آنها توسط نوسانات کوتاه مدت مختل می‌شوند استفاده می‌شود.

۶- اندیکاتور حجم RSI حجم RSI با استفاده از میانگین افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود و یک اندیکاتور حجمی بسیار محبوب برای مبتدیان است.

۷-اندیکاتور حجم روند قیمت (VPTI) – مشابه OBV، این اندیکاتور برای تجزیه و تحلیل جهت قیمت و قدرت آن از طریق حجم تجمعی استفاده می‌شود.

قیمت بسته شدن دیروز ÷ ( قیمت بسته شدن دیروز  _ قیمت بسته شدن امروز ) × حجم + قبلی VPT = VPT

۸- شاخص حجم منفی (NVI) – این اندیکاتور، شاخصی تجمعی می‌باشد برای شناسایی تغییر حجم و تصمیم‌گیری در مورد زمانی که پول هوشمند فعال است ( پول هوشمند وقتی می‌آید که حجم کاهش می‌یابد).

قبلی PV × [قیمت بسته شدن دیروز ÷ ( قیمت بسته شدن دیروز _ قیمت بسته شدن امروز)]} + قبلی PVI = PVI

۹- شاخص جریان نقدینگی چایکین (Chaikin) – این اندیکاتور حجم جریان نقدینگی را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این محاسبه پیچیده در چهار مرحله انجام می‌شود و یک دوره ۲۱ روزه را در نظر می‌گیرد.

۱۰- انباشت/توزیع – توضیح این شاخص مفید قبلا داده شده است.

حجم × ((پایین‌ترین قیمت _ بالاترین قیمت) ÷ (قیمت باز شدن  _ قیمت بسته شدن )) = AD

۱۱- اندیکاتور سهولت حرکت – این اندیکاتور به این جهت استفاده می‌شود که بتوان تشخیص داد قیمت چقدر به چه سادگی می‌تواند به بالا یا پایین حرکت کند. برای محاسبه آن میانگین قیمت دیروز را از میانگین قیمت امروز کم کنید و تفاوت را بر حجم تقسیم کنید.

۱۲- اندیکاتور محدوده حجمی (VZO) – این یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات حجم را در رابطه با سطوح خاصی تجزیه و تحلیل می‌کند و از طریق یک فرمول جبری پیچیده محاسبه می‌شود.

این لیست ترتیب خاصی ندارد، اما این سوال را مطرح می‌کند…

بهترین شاخص حجم چیست؟

برخی می‌گویند Chaikin، برخی دیگر می‌گویند VZO، و برخی هم به MFI و VWAP ایمان کامل دارند. اما در حقیقت، این انتخاب کاملا شخصی است. هر اندیکاتور را که خواستید امتحان کنید، روی استراتژی‌های مختلف تحقیق کنید تا هر کدام که بهترین نتایج را برای شما به ارمغان می‌آورد را پیدا کنید.

نحوه استفاده از شاخص های حجم در معاملات فارکس

دوازده اندیکاتور بالا عملکردها و مزایای مختلفی را ارائه می‌دهند که می‌توانند برای استراتژی‌های معاملاتی شما بسیار مفید و یا کاملاً بی‌فایده باشند. این به عهده شماست که بفهمید کدامیک مفید و کدامیک بی‌فایده است. موارد زیر حداقل اهدافی هستند که این اندیکاتورها به دنبال آن هستند:

  • در سناریوی فعلی بازار، فعالیت معاملاتی در چه سطحی قرار دارد
  • سنجش قدرت یک روند
  • شناسایی هر چه سریع‌تر تغییر قیمت‌ و جهت روند
  • تأیید بریک‌اوت (Breakout)
  • شناسایی مناطق حمایتی و مقاومتی
  • مشاهده اینکه کنترل بازار در دست خریداران است یا فروشندگان
معاملات بر اساس حجم چگونه نمایش داده می‌شود؟

اگر به یاد دارید که تیک تغییری واحد در قیمت از یک معامله واحد است و حجم آن مقدار پولی است که در بین معامله‌گران دست به دست می‌شود، پس باید بدانید چگونه نمایش داده می‌شود. در معاملات فارکس، حجم معاملات در نمودارهای میله‌ای به رنگ سبز و قرمز نشان داده می‌شود.

سبز = معاملات بیشتر در دوره زمانی انتخابی.
قرمز = معاملات کمتر در دوره زمانی انتخابی.

حجم فارکس و بازیگران بزرگ – حرکات بزرگ بانک‌ها و موسسات

تجزیه و تحلیل حجم یک راه عالی برای شناسایی حرکت‌های پولی بزرگ است که معمولاً نتیجه اقدامات مشاغل، بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک، بروکرها، شرکت‌های بیمه و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ است. اگر متوجه شوید که بازیگران بزرگ پول خود را کجا می‌گذارند، می‌توانید آن را دنبال کنید و وارد عمل شوید.

زمانی که بازیگران بزرگ شروع به باز کردن معملات خود می‌کنند، چیزی به نام سوگیری جهت‌دار شروع می‌شود، قیمت به سمت سطوح دلخواه حرکت می‌کند و حجم تیک‌ها افزایش می‌یابد. این امر معامله‌گران را به تصمیم برای فروش نزدیک‌تر می‌کند. فقط به یاد داشته باشید، وقتی یک بازیگر بزرگ حرکتی انجام می‌دهد، می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت و روند داشته باشد.

 آنالیز حجم معاملات – راهی برای معامله‌گری مانند بازارسازان

وقتی اولین معاملات خود را انجام می‌دهید، کاری پر استرس است. مطمئن نیستید که تجزیه و تحلیل شما موثر است، و حتی ممکن است احساس کنید که فقط در حال حدس زدن هستید. شاید تنها با توصیه‌ی دوستان خود معامله کنید. هر چه که باشد، صرفاً این یک نقطه برای شروع است و همین شروع کار، اتفاق خوبی است. ما از اشتباهات خود، بیشتر می‌آموزیم تا از موفقیت‌هایمان، فقط مطمئن شوید که مقدار کمی از سرمایه خود را از دست می‌دهید.

در فارکس، مانند سایر بازارهای معاملاتی، کسی باید ببازد تا کسی برنده شود. بدون شک شما می‌خواهید برنده باشید، و در حالی که قدرت تأثیرگذاری بر بازارها را ندارید، اما می‌توانید با یادگیری تحلیل حجم معاملات، مانند کسانی معامله کنید که قدرت تأثیر‌گذاری بر بازارها را دارند. بازیگران بزرگ، متخصصان بازار با دستمزد خوبی که دارند بازارها را درک می‌کنند و برای امرار معاش، تصمیمات معاملاتی را با این دانش اتخاذ می‌کنند. بنابراین، نقش حجم در معاملات فارکس، به یک معنا این است که بتوانید مؤسسات را دنبال کنید و از آنچه یاد می‌گیرید برای کسب سود استفاده کنید.

منبع: forextraininggroup

جهت پیگیری اخبار، مقالات آموزشی و تحلیل‌های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

بیشتر بخوانید:

برچسب‌ها:
  • آموزشی
  • آموزش فارکس
  • مفاهیم و اصطلاحات
  • مقدمات فارکس
1.5 2 رای ها
امتیاز مطلب
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
زنبیل خرید
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x