آخرین گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) از CFTC تا تاریخ 6 اکتبر
- تغییرات حجم معاملات معامله‌گران غیر تجاری روی کامودیتی‌ها را در تصویر زیر می‌بینید:
خالص حجم سفارشات روی 24 قرارداد کامودیتی به بیش از 2 میلیون لات رسیده است که از اکتبر 2018 به بعد بالاترین رکورد است و امیدها به افزایش قیمت کامودیتی ها را می‌رساند.
نفت خام برنت و نفت WTI به دلیل طوفان دلتا و اعتصاب نروژ در6 اکتبر کاهش یافت. خرید نفت 4 درصد کاهش یافت و به 385 هزار لات رسید.
برای اولین بار در طی سه هفته، خرید طلا 2+% افزایش یافت اما میزان خالص خرید در 131،009 لات، نزدیک به کف 16 ماه اخیر باقی ماند. میزان خرید نقره تا پیش از افزایش مشاهده شده در آخر هفته که ناشی از کاهش قیمت دلار و پیش بینی تورم مجدد و محرک مالی بود، تغییری نکرد. خرید مس با کاهش 9-% روبرو بود و خالص خرید به 69,806 لات رسید.
گزارش COT برای فارکس، اوراق خزانه و شاخص‌های سهام
در اینجا خلاصه‌ای از پوزیشن‌های آتی و تغییرات انجام شده توسط سفته‌بازان فارکس، اوراق خزانه و سهام تا سه‌شنبه هفته پیش (۶ اکتبر) عنوان شده است.
در این هفته آزمایش مثبت کرونای ترامپ به جو بایدن کمک کرد تا فاصله‌اش با ترامپ در نظرسنجی‌ها بیشتر شود. این موضوع امید برای تصویب محرک بزرگ‌تر را افزایش داد. در پاسخ به این تحولات، S&P 500 یک درصد افزایش یافت در حالی که دلار کمی افت پیدا کرد. همچنین حرکت بزرگی در انتهای منحنی(سمت راست منحنی که مربوط به اوراق بلندمدت است) بازده اوراق خزانه ایالات متحده اتفاق افتاد و بازدهی اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله به بالاترین سطح ۴ ماه اخیر خود رسید.
خالص پوزیشن دلار در برابر ده ارز IMM
خالص پوزیشن دلار در برابر هفت ارز اصلی (G7)
بخش عمده‌ای از این کاهش (طبق جدول زیر) در برابر یورو بود. جایی که سیو سود همچنان ادامه دارد. خالص پوزیشن‌های خرید با کاهش ۷ درصدی به پایین‌ترین حد ۱۰ هفته اخیر خود به ۱۷۴۳۰۸ لات و یا ۲۱.۸میلیارد یورو رسید. پوزیشن‌های خرید برای ین ژاپن نیز ۳۶۸۷ لات کاهش یافت. تغییرات دیگر نیز نسبتا اندک بود به غیر از شاخص دلار که پوزیشن‌های فروش آن تقریبا نصف شده بود.
ارزهای اصلی
ارزهای کالا محور
پوزیشن‌های صندوق‌های اهرمی (Leveraged Funds) در اوراق خزانه، سهام و شاخص VIX
افزایش امید به محرک‌های مالی باعث شد که بازده اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با جهش یک دهم درصدی همراه شود. در کنار این، خالص پوزیشن‌های فروش صندوق‌های اهرمی بر روی اوراق خزانه‌داری آمریکا به رکورد ۴۳۲۵۸۹ لات و یا ۷۵.۴ میلیارد دلار رسید. (افزایش فروش اوراق خزانه، بازده اوراق را بالا می‌برد)
صندوق‌های سرمایه گذاری، یورودلار و اوراق خزانه کوتاه مدت
اوراق خزانه بلند مدت
معاملات آتی شاخص سهام
شاخص CBOE VIX (غیر تجاری)
