فرمول‌ های ریاضی قبل از انجام معاملات در فارکس

برای بسیاری از ما، ریاضی (math) هرگز بهترین نقطه قوت نبوده است. در واقع، ایده صرف استفاده از فرمول‌های ریاضی برای معامله چیزی است که در بسیاری از معامله‌گران ترس ایجاد می‌کند. در این مقاله، برخی از فرمول‌های ریاضی مهم را مورد بحث قرار می‌دهیم که هر معامله‌گری که قصد موفقیت در بازارها را دارد، باید آنها را یاد گرفته و درک خوبی از آنها داشته باشد. اما خبر خوب این است که بسیاری از این مفاهیم ریاضی مرتبط با معامله‌گری، حتی برای کسانی که از نظر ریاضی به چالش کشیده می‌شوند نیز به نسبت ساده و قابل درک هستند.

ارزش هر پیپ

حرکت در جفت ارزها با پیپ اندازه‌گیری می‌شود. در نرخ مبادله ارز، حداقل پیپ را می‌توان در رقم چهارم پس از رقم اعشار برای اکثر جفت ارزها مشاهده کرد. استثنای این قانون جفت ارزهای شامل ین هستند که حداقل پیپ آنها در رقم دوم بعد از رقم اعشار دیده می‌شود. برای مثال، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از ۱.۳۵۱۰ به ۱.۳۵۳۰ برسد، ۲۰ پیپ افزایش برای جفت EUR/USD در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، اگر قیمت در جفت ارز USD/JPY از ۹۵.۱۰ به ۹۵.۴۰ برسد، ۳۰ پیپ افزایش در این جفت ارز داشته‌ایم.

باید در نظر گرفت بسته به اینکه کدام جفت ارز معامله می‌شود، ارزش یک پیپ (Pip value) متفاوت خواهد بود. همچنین توجه به این نکته مهم است که هر یک لات استاندارد (standard lot) برابر با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مورد معامله است. یک مینی لات (mini lot) را ۱۰ هزار واحد و یک ماکرو لات (macro lot) را هزار واحد از ارز در نظر می‌گیریم.

می‌توانیم از فرمول ریاضی فارکس زیر برای محاسبه ارزش هر پیپ در جفت ارزهای مختلف استفاده کنیم:

                                                                                                                                                                                                  Value of a pip = 1 pip / exchange rate  x  trade size

حجم معامله × نرخ مبادله ÷ ۱ پیپ = ارزش هر پیپ

دوره مستر کلاس طلا

مشاهده رایگان دوره آموزشی طلا

قسمت 1 تا 3 دوره مستر کلاس طلا، جامع‌ترین و کامل‌ترین دوره آموزشی طلا را از طریق لینک زیر مشاهده کنید

مشاهده دوره

در اینجا یک مثال برای جفت ارز EUR/USD آورده شده است:

•  یک پیپ = ۰.۰۰۰۱
• ارز پایه: یورو
•  نرخ مبادله: ۱.۲۵۰۰
•  حجم معامله: ۱۰۰۰۰۰ (۱ لات)

  ۱۰۰۰۰۰ × ۱.۲۵۰۰ ÷ ۰.۰۰۰۱ = ارزش هر پیپ

 یورو ۸  =

مثال دوم USD/JPY:

دریافت رایگان سیگنال فارکس

با عضویت در آکادمی ماکروترید، شما سیگنال، آموزش و گفتگو با تحلیلگران و اعضای آکادمی دریافت خواهید کرد.

جهت عضویت وارد تلگرام شوید

•  یک پیپ = ۰.۰۱
•  ارز پایه: دلار
• نرخ مبادله: ۹۵.۵۰
•  حجم معامله: ۱۰۰۰۰۰ (۱ لات)

 ۱۰۰۰۰۰ × ۹۵.۵  ÷ ۰.۰۱ = ارزش هر پیپ

   دلار ۱۰.۴۷ =

و مثال سوم GBP/CHF:

•  ارزش پیپ = ۰.۰۰۰۱
•  ارز پایه: پوند
• نرخ مبادله: ۱.۳۲۲۰
•  حجم معامله: ۱۰۰۰۰۰ (۱ لات)

 ۱۰۰۰۰۰ × ۱.۳۲۲۰ ÷ ۰.۰۰۰۱ = ارزش پیپ

 پوند ۷.۵۶ =

مارجین و لوریج

بسیاری از معامله‌گران مبتدی فارکس مارجین و لوریج را با هم اشتباه می‌گیرند. اگرچه آنها کاملاً به هم مرتبط هستند، اما باید تفاوت بین این دو را درک کنیم و نحوه محاسبه هر یک را بیاموزیم.

لوریج

لوریج (اهرم) به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با استفاده از بخش کوچکی از سرمایه خود و قرض‌گرفتن باقی آن از کارگزار ، معاملات بزرگ‌تری را در بازار انجام دهد.

مارجین

مارجین، بیعانه مورد نیاز کارگزار معامله‌گر است تا به او  امکان باز کردن معامله را بدهد. با استفاده از این پول همراه با سایر وجوه مشتری، کارگزار می‌تواند معاملات را با تامین‌کنندگان نقدینگی و شرکای بین بانکی خود انجام دهد.

(نکته: مارجین به این صورت است که چند درصد از سرمایه کلی که دریافت شده است در کارگزاری بلوکه می‌شود. به بیان دیگر، معامله‌گر به ازای دریافت اهرم باید درصد خاصی از سرمایه را در گرو کارگزار بگذارد.)

اهرم را می‌توان با استفاده از فرمول ریاضی معاملات فارکس زیر محاسبه کرد:

Leverage = Trade Size / Account Size

اندازه حساب ÷ حجم معامله = لوریج

با یک مثال عملی به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم:

فرض کنیم تصمیم داریم در یک ابزار مالی با ارزش فرضی ۱۰۰ هزار دلار وارد معامله شویم. ما فقط ۲ هزار دلار در حساب معاملاتی خود داریم. بنابراین با استفاده از اهرم، با ۲ هزار دلار می‌توانیم یک معامله ۱۰۰ هزار دلاری را انجام دهیم.

 ۵۰ = ۲۰۰۰ $ ÷ ۱۰۰۰۰۰ $ = لوریج

اهرم موثر در این مثال به صورت ۵۰:۱ بیان می‌شود.

مجددا فرض می‌کنیم تصمیم گرفته‌ایم به موقعیتی با همان ارزش فرضی ۱۰۰ هزار دلار وارد شویم، اما ۵ هزار دلار در حساب معاملاتی خود داریم. در نتیجه این‌بار با استفاده از اهرم کمتر، با ۵ هزار دلاری که در اختیار داریم، وارد معامله ۱۰۰ هزار دلاری خواهیم شد.

  ۲۰ = ۵۰۰۰ $ ÷ ۱۰۰۰۰۰ $ = لوریج

بنابراین، اهرم موثر در این مثال به صورت ۲۰:۱ بیان می‌شود.

کارگزاران در ایالات‌متحده حداکثر لوریج ۵۰:۱ را برای معاملات فارکس ارائه می‌دهند، در حالیکه بروکرهای فارکس در سایر کشورها می‌توانند اهرم  ۵۰۰:۱ را در برخی موارد پیشنهاد کنند. اما بسیار مهم است که در خاطر داشته باشیم که اهرم باید به‌دقت و هوشمندانه استفاده شود، به این دلیلکه مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند؛ یعنی نه تنها بازده را تقویت می‌کند، بلکه زیان را نیز افزایش می‌دهد.

حجم معامله

حجم معامله (Position Sizing)، یکی از مهمترین و همیشگی‌ترین محاسباتی است که یک معامله‌گر فارکس باید انجام دهد. در واقع، قبل از هر معامله‌ای که تریدر قصد ورود به آن را دارد، باید حجم مناسب معامله را بر اساس مدل از پیش تعریف‌شده خود محاسبه کند.

یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین مدل‌های استفاده از حجم معامله، مدل کسری ثابت (fixed fractional model) است. تریدر با بکارگیری این استراتژی، حداکثر X% از حساب معاملاتی خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌دهد.

هنگامی که مشخص کردیم برای هر معامله چه مقدار قصد ریسک داریم، با تعیین منطقی‌ترین نقطه برای حد ضرر شروع می‌کنیم. باید جدیدترین نوسانات بازار را زیر نظر بگیریم، ناحیه‌های حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) را شناسایی کرده و برخی دیگر از ملاحظات تکنیکال را لحاظ کنیم. وقتی سطحی را که قصد داریم استاپ‌لاس خود را در آن قرار دهیم، مشخص شد، فاصله بین این سطح و ورودی مورد نظر خود را بر حسب پیپ اندازه‌گیری کرده و سپس این عدد را یادداشت می‌کنیم تا در دسترس داشته باشیم.

اکنون مرحله بعدی، تعیین ارزش هر پیپ است. نحوه محاسبه ارزش پیپ را در قسمت قبل مورد بحث قرار دادیم. وقتی که این مقدار را به دست آوردیم، باید حجم معامله را محاسبه کنیم.

در اینجا نحوه محاسبه حجم معامله را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

Current Account Size  x  Risk Per Trade /  Distance between Entry and Stop  x  Value of Pip

ارزش هر پیپ × فاصله بین نقطه ورودی و حدضرر ÷ مقدار ریسک در هر معامله (بر حسب درصد) × اندازه حساب

بیایید به یک مثال عینی نگاه کنیم:

اندازه حساب: ۱۰۰۰۰ دلار
مقدار ریسک: %۲
فاصله بین نقطه ورودی و حدضرر: ۸۰ پیپ
 ارزش هر پیپ: ۱۰ دلار

لات  ۰.۲۵ =  ۱۰ × ۸۰ ÷ ۰.۰۲ × ۱۰۰۰۰

بنابراین در این مثال، بر اساس حساب ۱۰ هزار دلاری ، ریسک ۲% در معامله و با قرار دادن حدضرر در محل مورد نظر خود، حداکثر مجاز به گرفتن ۰.۲۵ لات حجم معامله در این پوزیشن هستیم.

بازده مورد انتظار

بازده مورد انتظار (Trade Expectancy) یکی از مهمترین معیارهایی است که یک معامله‌گر باید از آن آگاه باشد. به طور خلاصه بازده مورد انتظار، میانگین سود یا زیانی است که می‌توان در هر معامله بر اساس وین‌ریت (درصد تریدهای سودده)، میانگین سود معاملات و میانگین زیان معاملات انتظار داشت.

در اینجا فرمول ریاضی برای بازده مورد انتظار آورده شده است:

  ( Loss % x Avg Loss Size) – ( Win % x Avg Win Size)

( میانگین زیان معاملات × درصد معاملات زیان‌ده ) − ( میانگین سود معاملات × درصد معاملات سودده )

بیایید با استفاده از سیستم دنبال‌کننده روند (Trend following system)، این موضوع را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم. عموما سیستم‌هایی که روند را دنبال می‌کنند، وین‌ریت پایینی دارند، اما میانگین سود بیشتری در مقایسه با میانگین ضرر دارند.

• نوع سیستم: دنبال کننده روند
• وین‌ریت (درصد معاملات سودده): %۳۵
• میانگین سود معاملات: ۱۲۰۰ دلار
• میانگین زیان معاملات: ۳۵۰ دلار

( ۳۵۰ × ۰.۶۵ ) − ( ۱۲۰۰ × ۰.۳۵ ) = بازده مورد انتظار

دلار  ۱۹۲ =

بنابراین، بازده مورد انتظار این سیستم دنبال‌کننده‌ روند معادل ۱۹۲ دلار است که در واقع میانگین سود مورد انتظار از هر معامله است.

این‌بار استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion strategy) را بررسی می‌کنیم. استراتژی‌های بازگشت به میانگین، وین‌ریت بالاتری دارند و میانگین سود و ضرر در آنها، تا حدودی مشابه یکدیگر است.

•  نوع سیستم: بازگشت به میانگین
• وین‌ریت (درصد تریدهای سودده): %۶۰
• میانگین سود معاملات: ۵۷۵ دلار
• میانگین زیان معاملات: ۵۲۵ دلار

(  ۵۲۵ × ۰.۴ ) – ( ۵۷۵ × ۰.۶ ) = بازده مورد انتظار

دلار  ۱۳۵ =

بنابراین، بازده مورد انتظار این سیستم بازگشت به میانگین معادل ۱۳۵ دلار است که در واقع میانگین سود مورد انتظار از هر معامله است.

بسیاری از معامله‌گران مرتکب این اشتباه شده که هنگام ارزیابی سیستم‌های معاملاتی فقط به وین‌ریت توجه می‌کنند. اما همانطور که مشاهده می‌کنید، بر اساس محاسبات بازده مورد انتظار، وین‌ریت تنها بخشی از معادله است و شما باید اعداد میانگین سود و زیان معاملات را نیز در نظر بگیرید تا به مزیتی که یک سیستم ارائه می‌دهد، پی ببرید.

همبستگی ارزها

تا به حال چندین‌بار وارد پوزیشن در کراس‌های متفاوت شده‌اید و پی‌برده‌اید که حرکات قیمت آنها مشابه هستند؟ به عنوان مثال، اگر شما وارد معامله خرید در جفت ارزهای EURUSD، GBPUSD و AUDUSD شده‌اید، ممکن است فکر کنید که سه معامله نامرتبط دارید، اما در واقع گویی فقط یک پوزیشن بزرگ خرید در برابر دلار آمریکا را باز کرده‌اید.

برای درک بهتر این موضوع، باید بدانید که همبستگی ارز چیست و چگونه می‎‌تواند بر ریسک کلی پرتفوی شما تأثیر بگذارد.

همبستگی ارز، یک معیار آماری از نحوه حرکت جفت ارزهای مختلف در رابطه با یکدیگر است. همبستگی ارز می‌تواند مثبت باشد؛ به این معنیکه دو جفت ارز در یک جهت حرکت می‌کنند. همبستگی ارز می‌تواند منفی باشد؛ به این معنیکه دو جفت ارز در جهت مخالف حرکت می‌کنند و در نهایت، همبستگی می‌تواند خنثی باشد؛ یعنی هیچ رابطه قیمتی قابل تشخیصی بین دو جفت ارز وجود ندارد.

محاسبات ریاضی در رابطه با همبستگی ارزها می‌تواند بسیار پیچیده باشد، اما خوشبختانه ما نیازی به دانستن محاسبات ریاضی در معاملات نداریم، زیرا ابزارهای همبستگی ارز متعددی در بازار موجود است که استفاده از آنها تجزیه و تحلیل همبستگی ارزها را آسان می‌کند.

مطلب چکیده‌ای که در ادامه می‌آید، راهی سریع و آسان برای تفسیر مقادیر جدول همبستگی ارز را ارائه می‌کند.

• ۰ تا ۰.۲ : هیچ همبستگی وجود ندارد
• ۰.۲ تا ۰.۴ : همبستگی کم یا ضعیف
• ۰.۴ تا ۰.۷ : همبستگی متوسط
• ۰.۷ تا ۰.۹ : همبستگی بالا یا قوی
• ۰.۹ تا ۱.۰ : همبستگی بسیار قوی

باید این نکته را در نظر داشت که یک مقدار مثبت به این معنی است که جفت ارزها در یک جهت حرکت می‌کنند، در حالیکه یک مقدار منفی نشان‌دهنده رابطه معکوس آنها به یکدیگر است.

حداکثر افت سرمایه

به عنوان معامله‌گر، همه ما از این موضوع آگاهی داریم که معاملات زیان‌ده بخشی طبیعی در فرآیند معامله‌گری هستند، اما برای اینکه بخواهیم ایده‌هایی در مورد احتمال میزان ضرر موجودی کنونی حساب معاملاتی خود در آینده بدست آوریم، باید بدانیم حداکثر میزان افت سرمایه (Maximum Drawdown) در سابقه معاملاتی استراتژی ما چقدر بوده است.

در اصل، حداکثر افت سرمایه برابر است با حداکثر زیان موجودی حساب که پرتفوی معامله‌گر در یک دوره زمانی متحمل می‌شود (بزرگترین تفاوت بین بیشترین و کمترین موجودی حساب معامله‌گر در یک دوره زمانی). ما می‌توانیم حداکثر افت سرمایه را بعد از شکل گرفتن یک قله جدید در منحنی موجودی، محاسبه کنیم.

در اینجا فرمول ریاضی برای محاسبه حداکثر افت سرمایه آورده شده است:

Max DD = Equity Peak – Equity Low / Equity Peak

بیشترین موجودی ÷ کمترین موجودی _ بیشترین موجودی = حداکثر افت سرمایه

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید موجودی اولیه حساب شما ۱۰ هزار دلار است و به ۱۵ هزار دلار افزایش می‌یابد. سپس، حساب شما به ۸ هزار دلار کاهش یافته و در نهایت به ۱۲ هزار دلار می‌رسد.

حداکثر افت سرمایه شما در این سناریو چقدر است؟

$۱۵۰۰۰ ÷ ۸۰۰۰ $ _ ۱۵۰۰۰ $ = حداکثر افت سرمایه

۴۶.۶% =

بنابراین، حداکثر افت سرمایه در این مثال معادل با ۴۶.۶٪ است.

افت سرمایه می‌تواند برای حساب یک معامله‌گر بسیار خطرناک باشد، زیرا با افزایش افت سرمایه معامله‌گر، سود مورد نیاز برای بازیابی بیشتر و بیشتر می‌شود.

بیایید به جدول زیر نگاهی بیاندازیم:

همانطور که مشاهده می‌کنید، هرچه میزان افت و زیان سرمایه بیشتر باشد، درصد سود بیشتری برای بازیابی زیان مورد نیاز است. به عنوان مثال، برای بازیابی از ضرر ۵۰٪، به ۱۰۰٪ سود احتیاج است. این یکی از دلایلی است که به معامله‌گران توصیه می‌شود، معاملات با حجم پایین را انجام دهند تا بتوانند افت سرمایه را تا حد قابل تحملی مدیریت کنند.

ریسک ورشکستگی

نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که اکثر معامله‌گران خرد یا هرگز چیزی درمورد ریسک ورشکستگی (Risk of Ruin) نشنیده‌اند و یا وقتی صحبت از تحلیل ریسک در بازار می‌شود، آنها اهمیت این موضوع را درک نمی‌کنند.

ریسک ورشکستگی (ROR) احتمالی است که یک معامله‌گر مقدار از پیش‌ تعیین شده‌ای از سرمایه معاملاتی خود را از دست می‌دهد، یعنی جایی که دیگر از معامله کردن دست می‌کشد. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که ROR باید به معنای از دست دادن ۱۰۰ درصد سرمایه باشد، اما لزوما اینطور نیست. این می‌تواند هر درصدی باشد که معامله‌گر تعیین می‌کند، یعنی نقطه‌ای که در آن تریدر سیستم معاملاتی خود را متوقف می‌کند. بسته به نظر معامله‌گر این عدد می‌تواند ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ درصد باشد (البته معامله‌گر می‌تواند هر سطح ضرری را که مایل است، انتخاب کند).

Risk of Ruin = ((1 – Edge) / (1 + Edge)) ^ Capital Units

Edge به عنوان احتمال سود یا درصد سود تعریف شده است.

چندین ماشین‌حساب به صورت رایگان وجود دارد که می‌توان از آنها برای محاسبه ریسک ورشکستگی استفاده کرد.

در اینجا یک استراتژی را بررسی می‌کنیم که به سختی سودآور است تا ببینیم چگونه می‌توانیم برآورد ریسک احتمالی چنین استراتژی را تا حد زیادی کاهش دهیم. ما از مفروضات زیر استفاده کرده و آن را به ماشین‌حساب ریسک ورشکستگی متصل می‌کنیم:

• احتمال سود: %۴۵
• نسبت سود به زیان: ۱.۳۰
• مقدار ریسک: %۵
• تعداد معاملات: ۳۰۰
• تکرار: ۱۰۰۰
• سطح زیان: %۴۰ (سطح زیان از پیش تعیین شده)

بر اساس محاسبات انجام شده، ریسک ورشکستگی (رسیدن به سطح زیان ۴۰٪) برای این استراتژی در حدود ۵۸٪ خواهد بود.

در این مرحله اگر بخواهیم ریسک ورشکستگی را به زیر ۲ درصد برسانیم، چه کاری را باید انجام بدهیم؟ باید در نظر داشت که بیشترین عاملی که بر روی آن کنترل داریم، مقدار ریسک است و باید به دنبال تنظیم این ورودی باشیم. در نتیجه، همه متغیرها را یکسان نگه می‌داریم، به جز اینکه مقدار ریسک را روی ۲.۵% تنظیم می‌کنیم. با انجام این کار، متوجه خواهید شد که ریسک ورشکستگی از حدود ۵۸٪ به حدود ۲۰٪ کاهش یافته است، اما هنوز با هدف ابتدایی کمتر از ۲ درصد فاصله دارد. بنابراین، بیایید به تابلوی ترسیم برگردیم و مقدار ریسک را روی ۱.۲۵٪ تنظیم کنیم. چه اتفاقی می‌افتد؟ ریسک ورشکستگی به حدود ۲% می‌رسد و بر این اساس، فقط می‌توانیم از مقدار ریسک ۱.۲۵% در هر معامله استفاده کنیم تا به ROR کمتر از ۲% در معاملات این سیستم دست بیابیم.

فاکتور بازدهی

فاکتور بازدهی (Profit Factor)، سودآوری سیستم یا استراتژی معاملاتی شما را اندازه‌گیری می‌کند. این یکی از ساده‌ترین اما مفیدترین معیارهای مربوط به عملکرد سیستم است.

فاکتور بازدهی را می‌توان به یکی از دو روش زیر محاسبه کرد:

Profit Factor = Gross Winning Trades / Gross Losing Trades
معاملات زیان‌ده ناخالص/ معاملات سودده ناخالص  = فاکتور بازدهی

Profit Factor = (Win Rate x Avg Win) / (Loss Rate x Avg Loss)
(میانگین زیان x درصد معاملات زیان‌ده) ÷ (میانگین سود × درصد معاملات سودده) = فاکتور بازدهی

• فاکتور بازدهی کمتر از ۱ به این معنی است که استراتژی معاملاتی زیان‌ده است.
• فاکتور بازدهی ۱ تا ۱.۵۰ به این معنی است که استراتژی معاملاتی نسبتاً سودده است.
• فاکتور بازدهی ۱.۵۰ تا ۲.۰ به این معنی است که استراتژی معاملاتی سودده است.
• فاکتور بازدهی بالاتر از ۲ به این معنی است که استراتژی معاملاتی بسیار سودآور است.

بیایید با معیارهای زیر مثالی بزنیم:

• احتمال سود: %۵۵
• میانگین سود: ۵۰۰ دلار
• میانگین زیان: ۳۵۰ دلار

(۳۵۰ × ۰.۴۵) ÷ (۵۰۰ × ۰.۵۵) = فاکتور بازدهی

۱.۷۵ =

فاکتور بازدهی این سیستم معادل ۱.۷۵ است که یک استراتژی معاملاتی سودده به شمار می‌آید.

یک مثال دیگر را بررسی می‌کنیم:

• احتمال سود: %۴۵
• میانگین سود: ۶۵۰ دلار
• میانگین زیان: ۵۵۰ دلار

(۵۵۰ × ۰.۵۵) ÷ (۶۵۰ × ۰.۴۵) = فاکتور بازدهی

 ۰.۹۷ =

فاکتور بازدهی این سیستم معادل ۰.۹۷ است که یک استراتژی معاملاتی زیان‌ده به شمار می‌آید.

مضرب R

مفهوم R Multiples اولین‌بار توسط روانشناس مشهور دکتر ون تارپ (Dr. Van Tharp) معرفی شد. مضرب R، ممکن است مانند یک اصطلاح مبهم به نظر برسد، اما نسبتاً ساده و قابل درک است.

مضرب R، اساساً نسبت ریسک به پاداش (Risk to Reward) را در یک معامله خاص محاسبه می‌کند. R ریسک در معامله است و معمولا با (۱R) نمایش داده می‌شود. مضرب R پاداش معامله در مقایسه با ریسک آن است. بنابراین به‌عنوان مثال، یک معامله ۳R به این معنی است که برای هر واحد ریسکی که می‌کنید، سود بالقوه شما ۳ برابر ریسک یا ۳R است.

همانطور که می‌بینید مضرب R، به ما اجازه می‌دهد تا معیارهای ریسک خود را استاندارد کرده و به راحتی برآورد ریسک احتمالی یک معامله را اندازه‌گیری کنیم.

بیایید به چند مثال نگاه کنیم:

یک معامله با حدضرر ۵۰ پیپ و حدسود ۱۰۰ پیپ، یک معامله ۲R است.

یک معامله‌ با حدضرر ۷۰ پیپ و حدسود ۲۱۰ پیپ، یک معامله ۳R است.

یک معامله با حدضرر ۱۲۰ پیپ و حدسود ۶۰ پیپ، یک معامله ۰.۵R است.

با ترکیب ریسک به پاداش و استفاده ازضریب R، می‌توانیم به‌آسانی و خیلی سریع قابلیت راه‌اندازی یک معامله و بازده بالقوه آن را ارزیابی کنیم.

مضرب R در موارد متفاوتی دیگری نیز بکار برده می‌شود. به عنوان مثال، مضرب R را می‌توان برای بیان عملکرد پورتفولیو، حداکثر افت‌ سرمایه و همچنین سایر معیارهای مرتبط با معامله استفاده کرد. اساسا، شما این معیارها را بر مبنای ۱ واحد ریسک مشاهده می‌کنید.

به چند نمونه مثال توجه کنیم:

اگر شما در هر معامله بطور تقریبی ۵۰۰ دلار ریسک می‌کنید و در پایان سال سود معاملاتی شما برابر با ۲۰ هزار دلار است، عملکرد سالانه شما بصورت ۴۰R نشان داده می‌شود.

اگر شما در هر معامله بطور تقریبی ۲۵۰ دلار ریسک می‌کنید و یک افت سرمایه ۳۰۰۰ دلاری را تجربه می‌کنید، افت سرمایه را می‌توان به صورت ۱۲R نشان داد.

سخن پایانی

به‌عنوان معامله‌گر، ما باید همیشه برای بهبود برتری خود در بازار تلاش کنیم و این امر با استفاده از ریاضیات پایه در معاملات برای درک ریسک شروع می‌شود. سپس می‌توانیم از ابزارها و ماشین‌حساب‌های مورد نیاز که در دسترس هستند، بهره ببریم.

در این مقاله در مورد بسیاری از فرمول‌های ریاضی متفاوت که مربوط به معامله‌گران فارکس است، بحث شد. معامله‌گران باید با استفاده از همه مطالبی که آموخته‌اند، تمرین کرده و آن‌ها را در سیستم معاملاتی خود به کار ببرند. هرچه شناخت بهتری از فرمول‌ها و ماشین حساب‌های ساده معامله‌گری داشته باشید، در استفاده از آنها در معاملات و بهبود مهارت‌های مدیریت ریسک خود پیشرفت خواهید کرد و شاید مهمتر از همه اینکه، دیگر ترسی از بکارگیری ریاضیات در معاملات خود نخواهید داشت.