آخرین گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) از CFTC تا تاریخ 13 اکتبر
گزارش COT خلاصه پوزیشن‌های قراردادهای آتی و آپشن‌ها و نیز تغییرات انجام شده توسط سفته بازانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک و CTAها در مورد 24 کالا تا سه شنبه گذشته، 13 اکتبر توضیح می‌دهد. شاخص کالای بلومبرگ برای یک هفته 1.6% افزایش یافت و تمام بخش‌ها به غیر از فلزات گرانبها با افزایش روبرو شدند. افزایش قیمت نفت خام برنت، گاز طبیعی، مس، ذرت و شکر مورد توجه قرار گرفت در حالیکه نفت خام WTI، دانه‌های سویای و کاکائو کاهش یافتند.
تغییرات حجم معاملات معامله‌گران غیر تجاری روی کامودیتی‌ها را در تصویر زیر می‌بینید:
خالص حجم سفارشات روی 24 قرارداد کامودیتی به بیش از 2 میلیون لات رسیده است که نسبت به 30 ماه گذشته بالاترین رکورد است و امیدها به افزایش قیمت کامودیتی ها را می‌رساند.
انرژی: این بخش هفته‌ای مختلط را پشت سر گذاشت، پوزیشن‌های فروش WTI نه هزار لات زیاد شد در حالی که پوزیشن‌های خرید نفت برنت ۴۵ درصد یا ۳۷.۵ لات افزایش پیدا کرد.
فلزات: طلا در حال حاضر تلاش می‌کند تا مومنتوم تازه‌ای برای جدا شدن از سطح ۱۹۰۰ دلار در هر اونس پیدا کند. خالص خرید طلا ۹ درصد کاهش یافته و به ۱۲۰ هزار لات رسیده است. تغییرات هفته گذشته موجب شد تا پوزیشن‌های فروش طلا ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده و به ۵۳ هزار لات برسد. این سطح نیز بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۱۹ به این طرف است. نقره نیز کمی کاهش در پوزیشن‌های خرید خود دید.
خالص پوزیشن‌های خرید روی مس ۱۵ درصد جهش داشت و به ۸۰.۵ هزار لات رسید که فاصله زیادی از اوج خود در اواخر سپتامبر با ۸۷.۳ هزار لات ندارد که بالاترین مقدار از اوایل سال ۲۰۱۸ بود.
گزارش COT برای فارکس، اوراق خزانه و شاخص‌های سهام
در اینجا خلاصه‌ای از پوزیشن‌های آتی و تغییرات انجام شده توسط سفته‌بازان فارکس، اوراق خزانه و سهام تا سه‌شنبه هفته پیش (13 اکتبر) عنوان شده است.
هفته‌ای که گذشت، یک رالی سهمگین در سهام شرکت‌های فناوری سهام ایالات متحده را به بالاترین سطح طی شش هفته اخیر رساند. همچنین تمرکز بر روی فصل درآمدها و سیل اخبار در مورد دور جدید محرک مالی آمریکا بود. شاخص S&P 500 چهار درصد افزایش یافت، بازده اوراق خزانه ثابت نگه داشته شد.
علی‌رغم ملایم بودن معاملات، سفته‌بازها برای هفتمین هفته متوالی به سمت خرید دلار رفتند چراکه امید به تصویب محرک مالی امریکا کاهش یافت همچنین تعداد موارد ابتلا به کرونا در اروپا در حال افزایش بود در حالی که زمان تولید واکسن همچنان نامعلوم است. در بین ۱۰ ارز IMM، پوزیشن‌های فروش دلار با کاهش ۵ درصدی به ۲۷.۶ میلیارد دلار رسید.
خالص پوزیشن دلار در برابر ده ارز IMM
خالص پوزیشن دلار در برابر هفت ارز اصلی (G7)
دو کاهش اصلی مربوط به کاهش خرید یورو و 64 درصد کاهش خرید آزی است.
ارزهای اصلی
ارزهای کالا محور
پوزیشن‌های صندوق‌های اهرمی (Leveraged Funds) در اوراق خزانه، سهام و شاخص VIX
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با جهش 3.9 درصدی همراه شد. در کنار این، خالص پوزیشن‌های فروش صندوق‌های اهرمی بر روی اوراق خزانه‌داری آمریکا به رکورد جدید 439,395 لات رسید. (افزایش فروش اوراق خزانه، بازده اوراق را بالا می‌برد)
صندوق‌های سرمایه گذاری، یورودلار و اوراق خزانه کوتاه مدت
اوراق خزانه بلند مدت
معاملات آتی شاخص سهام
شاخص CBOE VIX (غیر تجاری)
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
