بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

معامله‌ گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام می‌دهد. این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، پویایی (نوسانی) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله(معاملات الگوریتمی) با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.

اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای می‌باشند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستم‌های معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای تکراری،  بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات و خودخواهی در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.

طی مقاله‌ای که روز گذشته در سایت درج شد مقایسه‌ای بین معاملات الگوریتمی و معامله گران خرد انجام شد و به این مسئله پرداخته شد که در دنیایی که ربات‌ها کم‌کم دارند جای انسانها را در پیچیده‌ترین مشاغل می‌گیرند آیا جایی برای رقابت ما معامله‌گران با این ربات‌های پیشرفته باقی مانده است. متن مذکور را در لینک زیر مطالعه کنید:
معامله گران الگوریتمی در مقابل معامله ‌گران خرد: آیا می­‌توان در دنیای ربات های معامله گر رقابت کرد؟

در صورتی‌ که شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند هریک تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند.

• پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی. نویسنده: مارکوس لوپز
  Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez

• پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی. نویسنده: یووس هیلپیش
  Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance by Yves Hilpisch

• معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها. نویسنده: ارنی چان
  Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم. نویسنده بری جانسون
  Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies by Barry Johnson

• معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند. نویسنده: آندرس کلنوو
  Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python by Andreas Clenow

• ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وب‌سایت: سفر یک معامله‌گر. نویسنده: کوین جی داوی
  Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey by Kevin J. Davey

• درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا. نویسنده: ریشی کی نارانگ
  Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading by Rishi K. Narang

• مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند. نویسنده: کووین جی داوی
  Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete by Kevin J. Davey

• معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم. نویسنده: ارنی چان
  Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی
  Algorithmic and High-Frequency Trading by Álvaro Cartea

• معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتم‌های رایانه‌ای برای تسخیر بازارها
  Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets by Ernest P. Chan

• یادگیری عملی معاملات الگوریتمی. نویسنده: استفان جانسن
  Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading by Stefan Jansen

در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که فارسی تالیف شده است.