ولوم پروفایل (Volume Profile) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر با احتمال بالا می‌دانستید در کدام قیمت، نهادهای بزرگ یا نهنگ‌های بازار بیشترین خرید و فروش را انجام داده‌اند چقدر معاملات شما با موفقیت انجام می‌شد؟ واقعیت این است که بیش از ۷۰٪ حجم معاملات بازار فارکس و رمزارزها در یک «ناحیه قابل ارزش و مهم» متمرکز می‌شوند و اگر این نقاط را نشناسید، عملاً با چشم بسته معامله می‌کنید.

در سبک‌های مختلف با ابزارها یا موضوعات پیچیده‌ای این نواحی را بیان می‌کنند، اما یک ابزار بسیار ساده و کاربردی که این چند ماه اخیر در تریدینگ ویو منتشر شده که بسیاری از داده‌های حجم را در مهمترین نواحی دقیقا روی نمودار ارائه می‌دهد. در این مقاله می‌آموزید که چگونه با ابزار ولوم پروفایل (Volume Profile)، نقشه‌ راه معاملات بزرگ را ببینید و یک گام از معامله‌گران عادی جلوتر باشید.

ولوم پروفایل چیست؟

ولوم پروفایل (Volume Profile) یک ابزار یا اندیکاتور نموداری پیشرفته است که فعالیت‌های معاملاتی را در یک دوره زمانی مشخص و در سطوح قیمتی معین، توسط حجم آن محدوده نمایش می‌دهد.

این اندیکاتور، با در نظر گرفتن پارامترهای تعریف شده توسط کاربر مانند تعداد ردیف‌ها و بازه زمانی، یک هیستوگرام افقی (هیستوگرام به معنی میله‌های در کنار هم قرار گرفته که هرکدام داده‌های قیمتی متفاوت با اندازه‌های مختلفی داشته باشند، گفته می‌شود) بر روی نمودار رسم می‌کند. هدف این هیستوگرام، آشکارسازی سطوح قیمتی غالب و مهم بر اساس حجم معاملات است.

به طور خلاصه، ولوم پروفایل حجم کل معامله شده در یک قیمت مشخص در طول یک بازه زمانی معین را جمع‌آوری کرده و آن را به دو بخش حجم صعودی (Up Volume) و حجم نزولی (Down Volume) تقسیم می‌کند و این اطلاعات را به سادگی در دسترس تریدر قرار می‌دهد.

نحوه قرار دادن ابزار ولوم پروفایل روی نمودار در پلتفرم تریدینگ ویو

با ایجاد حساب و وارد شدن به فضای نموداری تریدینگ ویو (برای آموزش کامل این پلتفرم پرکاربرد، روی لینک زیر کلیک کنید) از قسمت نوار ابزار سمت چپ نمودار، قسمت پنجم و بعد در بخش ابزارهای پایه‌ای حجم (VOLUME-BASED) هر کدام از ابزارهای ولوم پروفایل را انتخاب کنید که در اینجا ما دو ابزار anchored volume profile و Fixed range volume profile را که شبیه به هم ولی با اندکی تفاوت دارند، بررسی می‌کنیم.

✔️ بیشتر بخوانید: همه چیز درباره تریدینگ ویو | آموزش صفر تا صد ابزارها و قابلیت های تریدینگ ویو

نحوه محاسبه داده‌های قیمتی در ولوم پروفایل

اندیکاتورهای ولوم پروفایل با استفاده از داده‌های تایم فریم‌های پایین‌تر برای همان نماد معاملاتی محاسبه می‌شوند.

برای مثال، جهت محاسبه ولوم پروفایل برای یک جلسه روزانه، سیستم تمام میله‌های (کندل‌های) ۱ دقیقه‌ای معامله شده در آن جلسه روزانه را بارگذاری می‌کند، سطوح قیمتی که در آن‌ها معامله صورت گرفته و جهت حرکت قیمت را تحلیل می‌کند. اگر میله در قیمتی بالاتر یا مساوی با قیمت آغازین خود بسته شود، به عنوان یک میله صعودی (Up Bar) در نظر گرفته می‌شود؛ در غیر این صورت، یک میله نزولی (Down Bar) است. پس از تحلیل، این داده‌ها به هیستوگرام ولوم پروفایل اضافه می‌شوند.

منطق خاصی که برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تایم فریم پایین‌تر باید برای محاسبه استفاده شود، بسته به اندیکاتور خاص، متفاوت است.

انواع حجم مورد استفاده در محاسبات برای بازارهای مختلف

ولوم پروفایل از انواع حجم زیر استفاده می‌کند:

• حجم معامله (Trade Volume) برای سهام (Stocks).
• حجم تیک (Tick Volume) برای شاخص‌ها، فارکس و CFD های کریپتو. این نوع حجم، تعداد به‌روزرسانی‌های قیمت را نشان می‌دهد.
• حجم پایه (Base Volume) یا حجم مشخص شده (Quote Volume) برای ارزهای دیجیتال (Crypto).

در ولوم پروفایل به جای حجم خرید-فروش (Buy-Sell Volume)، از حجم صعودی-نزولی (Up-Down Volume) استفاده شده و ولوم پروفایل را بر اساس جهت قیمت درون میله‌ها محاسبه است: اگر قیمت پایانی (Close) بزرگتر یا مساوی قیمت آغازین (Open) باشد، آن را به عنوان حجم صعودی در نظر گرفته‌ می‌شود و اگر قیمت پایانی کوچکتر از قیمت آغازین باشد، به عنوان حجم نزولی در نظر گرفته می‌شود.

نکته کلیدی: بسته به اندیکاتور خاص ولوم پروفایل، منطق دقیقی که برای انتخاب تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده می‌شود، ممکن است برای استفاده هر تریدر متفاوت باشد.

حجم صعودی و نزولی (Up-Down Volume):

در ولوم پروفایل، به جای استفاده از حجم خرید (Buy Volume) و حجم فروش (Sell Volume)، از حجم صعودی و نزولی استفاده می‌شود. این محاسبه بر اساس جهت حرکت قیمت درون کندل‌ها انجام می‌شود:

• اگر قیمت پایانی یک کندل، بالاتر یا برابر با قیمت آغازین آن باشد، به عنوان حجم صعودی (Up Volume) در نظر گرفته می‌شود.
• اگر قیمت پایانی یک کندل، پایین‌تر از قیمت آغازین آن باشد، به عنوان حجم نزولی (Down Volume) در نظر گرفته می‌شود.

این رویکرد به معامله‌گر کمک می‌کند تا میزان فشار خرید و فروش را در هر سطح قیمتی به وضوح مشاهده کند.

✔️ بیشتر بخوانید: حجم معاملات چیست؟ نقش حجم در معاملات

تنظیمات و شخصی‌سازی ولوم پروفایل

ولوم پروفایل در پلتفرم‌های مدرن، گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی دارد که به شما کمک می‌کند داده‌ها را به بهترین شکل ببینید:

در بخش Style:

• Visibility (نمایش): می‌توانید نمایش هیستوگرام حجم، VAH، VAL و POC را خاموش یا روشن کنید.
• Developing POC-VA: این گزینه‌ها، نحوه تغییر POC و منطقه مهم را در حین باز بودن بازار نشان می‌دهند که برای تریدرهای روزانه بسیار مفید است.
• Values (مقادیر): تعیین می‌کند که آیا مقادیر عددی (حجم کل، حجم صعودی-نزولی، یا دلتا) در کنار هیستوگرام نمایش داده شود.
• Width (% of the box): میزان پهنای هیستوگرام را در چارت تعیین می‌کند.
• Placement (محل قرارگیری): می‌توانید نوار حجم را در سمت چپ یا راست نمودار قرار دهید.
• Color (رنگ‌ها): امکان تنظیم رنگ و شفافیت برای حجم صعودی، حجم نزولی، VAH و VAL وجود دارد تا خوانایی افزایش یابد.

نکته حرفه‌ای: اگر ورودی “Delta” را در تنظیمات مقادیر (Values) انتخاب کنید، فقط دلتا (تفاوت حجم صعودی و نزولی) را در آن سطح می‌بینید که نشان‌دهنده فشار نهایی غالب در آن قیمت است.

در بخش Inputs:

1. Rows Layout
   تعیین می‌کند که نحوه تقسیم‌بندی نمودار حجم بر چه اساسی باشد.
   اگر روی Number of Rows باشد، یعنی نمودار به تعداد مشخصی ردیف تقسیم می‌شود.
   اگر روی Ticks per Row تنظیم شود، هر ردیف با تعداد مشخصی از تیک‌های قیمتی ساخته می‌شود.
2. Row Size
   اندازه یا تعداد ردیف‌های نمودار را تعیین می‌کند.
   هرچه عدد بزرگ‌تر باشد، دقت جزئیات کمتر و نمودار ساده‌تر دیده می‌شود؛ عدد کوچک‌تر جزئیات بیشتری از حجم در سطوح مختلف قیمت نشان می‌دهد.
3. Volume
   نوع نمایش حجم را مشخص می‌کند:
   • Total: نمایش کل حجم معاملات در هر سطح قیمت
   • Up-Down: تفکیک حجم خرید (سبز) و فروش (قرمز)
   • Delta: تفاوت بین حجم خرید و فروش در هر سطح
4. Value Area Volume
   درصدی از کل حجم را مشخص می‌کند که به‌عنوان ناحیه ارزش (Value Area) نمایش داده می‌شود.
   به‌طور پیش‌فرض روی 70٪ است، یعنی محدوده‌ای از قیمت‌ها که 70 درصد کل حجم در آن معامله شده است.

گزینه Extend Right هم در پایین، برای این است که پروفایل حجم را تا انتهای چارت ادامه دهد تا در آینده نیز قابل مشاهده باشد.

شش اصطلاح مهم در تنظیمات ولوم پروفایل

برای یک تحلیل مؤثر، شناخت دقیق اصطلاحات و سطوح کلیدی ولوم پروفایل ضروری است. در ادامه مقادیر مورد تنظیم در ابزار ولوم پروفایل را که در تصویر مشاهده می‌کنید بررسی می‌کنیم:

1. POC (Point of Control): مهم‌ترین سطح قیمتی

POC (نقطه کنترل)، سطح قیمتی است که در بازه زمانی مشخص، بیشترین حجم معامله در آن انجام شده است. این سطح، نشان‌دهنده نقطه‌ای است که بازار بیشترین «توافق» را بر روی آن قیمت داشته است. POC به عنوان مهمترین و قوی‌ترین سطح حمایت یا مقاومت آینده در ابزار ولوم پروفایل عمل می‌کند.

2. Value Area (VA): منطقه ارزشی

منطقه مهم (VA)، دامنه‌ای از سطوح قیمتی است که در آن، درصد مشخصی از کل حجم معاملات (معمولاً ۷۰ درصد) در دوره زمانی مورد بررسی، معامله شده است. این منطقه، محدوده “ارزش واقعی“ مورد توافق بازار را نشان می‌دهد.

3. VAH (Value Area High): سقف منطقه ارزشی

VAH بالاترین سطح قیمتی است که در محدوده منطقه مهم (VA) قرار دارد. این سطح، مرز بالایی محدوده توافق بازار و یک مقاومت مهم است.

4. VAL (Value Area Low): کف منطقه ارزشی

VAL پایین‌ترین سطح قیمتی است که در محدوده منطقه مهم (VA) قرار دارد. این سطح، مرز پایینی محدوده توافق بازار و یک حمایت مهم است.

مثال ساده: اگر در یک روز، کل معاملات بیت‌کوین ۱۰۰,۰۰۰ واحد بوده و ۷۰,۰۰۰ واحد از این معاملات بین قیمت‌های ۶۰,۰۰۰ تا ۶۲,۰۰۰ دلار انجام شده باشد، این محدوده، منطقه مهم (VA) خواهد بود و ۶۲,۰۰۰ دلار، VAH و ۶۰,۰۰۰ دلار، VAL آن روز است.

نحوه محاسبه و مشخص کردن ناحیه با اهمیت در نمودار (Value Area – VA)

درک نحوه محاسبه منطقه ارزشی، به شما نشان می‌دهد که چرا POC اینقدر مهم است. روش محاسبه VA، که به طور پیش‌فرض ۷۰ درصد است. طبق تصویر و مراحل آموزشی زیرین ناحیه بدست می‌آید:

1. انتخاب بازه زمانی: از راس مدنظر برای انتخاب بازه زمانی مورد نظر خود، ابزار ولوم پروفایل را روی نمودار قرار دهید.
2. هدف ۷۰٪ را مشخص کنید: ۷۰ درصد حجم کل را به دست آورید (این عدد، هدف حجم منطقه مهم است).
3. شروع از POC: از سطر POC (سطری با بیشترین حجم) شروع کنید و حجم آن را ثبت نمایید. POC اولین سطر اضافه شده به منطقه مهم است.
4. اضافه کردن حجم به صورت متقارن: حجم سطرهای بالاتر و پایین‌تر از POC را به صورت جفتی و متقارن به حجم POC اضافه کنید. در هر مرحله، سطری که حجم بیشتری دارد، زودتر به مجموع اضافه می‌شود.
5. تکرار و توقف: این فرآیند را تکرار کنید تا حجم کل منطقه مهم به هدف ۷۰٪ (یا درصد انتخابی شما) برسد یا کمی از آن فراتر رود.
6. تعیین VAH و VAL: بالاترین سطر در این محدوده انتخاب شده، VAH و پایین‌ترین سطر، VAL خواهد بود.

این روش نشان می‌دهد که منطقه مهم چگونه به صورت متوازن و بر اساس بیشترین تمایل بازار به اطراف POC گسترش می‌یابد. با این روش حتی می‌توانید بهترین نواحی تریدینگ رنج یا محدوده‌های بدون روند را مشخص کنید

آیا ولوم پروفایل ابزاری پیش‌بینی‌کننده است یا واکنشی؟

ولوم پروفایل در اصل یک ابزار واکنشی است، چون داده‌های گذشته را نشان می‌دهد؛ یعنی حجم معاملات انجام‌شده در سطوح مختلف قیمتی را مشخص می‌کند. اما همین داده‌ها کمک می‌کنند تا تریدر بفهمد چرا یک سطح مهم است و احتمالاً در آینده نقش حمایت یا مقاومت دارد. به همین دلیل، اگرچه این ابزار گذشته را تحلیل می‌کند، اما تریدرهای حرفه‌ای با ترکیب آن با داده‌های زنده بازار، از آن برای پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت نیز استفاده می‌کنند.

استفاده از گره‌های حجم (Volume Nodes) برای سطوح مهم

شکل هیستوگرام ولوم پروفایل، دو نوع گره (نود) اصلی را آشکار می‌کند که در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مهم هستند:

1. گره‌های با حجم بالا (High Volume Nodes – HVN)

HVNها به قله‌ها یا برآمدگی‌های هیستوگرام حجم گفته می‌شود که POC نیز قوی‌ترین آن‌ها است.

• ماهیت: HVNها نشان‌دهنده مناطق تثبیت (Consolidation Zones) هستند. اینها مناطقی هستند که فعالیت خرید و فروش زیادی در آنجا رخ داده و قیمت برای مدت طولانی در آنجا گیر کرده است.
• پیام بازار: این سطوح نشان‌دهنده یک منطقه ارزش منصفانه (Fair Value Area) هستند، یعنی قیمتی که در آن، بازار (خریداران و فروشندگان) به تعادل رسیده‌اند و مایل بوده‌اند در آنجا معامله کنند.
• کاربرد در ترید: هنگامی که قیمت به یک HVN قدیمی باز می‌گردد، انتظار داریم که سرعت حرکت قیمت کاهش یابد و حرکت‌های جانبی (ساید) یا واکنش قوی نشان دهد، زیرا معامله‌گران قدیمی در آنجا از موقعیت‌های خود دفاع می‌کنند.

2. گره‌های با حجم کم (Low Volume Nodes – LVN)

LVNها به دره‌ها یا فرورفتگی‌های هیستوگرام حجم گفته می‌شود.

• ماهیت: LVNها معمولاً در طول شکست‌ها (Breakouts) یا فروپاشی‌ها (Breakdowns) تشکیل می‌شوند؛ زمانی که قیمت به سرعت از یک سطح عبور کرده و تمایلی به توقف نداشته است.
• پیام بازار: این سطوح نشان‌دهنده یک منطقه ارزش غیرمنصفانه (Unfair Value Area) هستند. بازار مایل نبوده که برای مدت طولانی در آن قیمت‌ها بماند.
• کاربرد در ترید: هنگامی که قیمت به یک LVN قدیمی نزدیک می‌شود، احتمالاً به سرعت از آن عبور خواهد کرد یا به سرعت از آن باز خواهد گشت، زیرا تمایل بازار برای توقف در آن منطقه کم است. LVNها مناطق پرش یا شتاب در حرکت قیمت هستند.

نکته مهم: در هر نمودار یا نماد و همچنین هر تایم فریم معاملاتی، این تحلیل‌های گفته شده متفاوت هستند و هر تریدر برای اعتماد بیشتر برای ایتفاده از این ابزار، باید در گذشته چارت چندین ماه را بکتست گرفته و بهترین واکنش‌ها را به محدوده‌های گفته شده (HVN و LVN)، بررسی کرده و بهترین واکنش را برای نماد مدنظر و تایم فریم مدنظر، در استراتژی خود قرار دهد.

ساخت استراتژی معاملاتی با ترکیب ولوم پروفایل با ابزارهای دیگر

ولوم پروفایل به تنهایی یک ابزار جامع است، اما ترکیب آن با ابزارهای تایید کننده دیگر (مانند میانگین‌های متحرک و نوسان‌گرها) می‌تواند دقت سیگنال‌های معاملاتی شما را به طور چشمگیری افزایش دهد. در ادامه دو استراتژی کاربردی در نمودار بیت‌کوین تایم فریم یک ساعته را همراه با جزئیات کامل مثال می‌زنیم:

استراتژی اول: ترکیب ولوم پروفایل با میانگین متحرک نمایی (POC + EMA)

نحوه عملکرد:

1. شناسایی روند: منتظر بمانید تا قیمت بالای EMA (روند صعودی) یا پایین EMA (روند نزولی) قرار گیرد.
2. هم‌‍‌پوشانی: یک POC قوی پیدا کنید که هم‌راستا یا نزدیک به سطح EMA در همان محدوده قیمتی باشد.

مزیت: این ترکیب، تایید می‌کند که سطح حمایتی-مقاومتی شما، هم از نظر حجم معاملات (POC) و هم از نظر زمان (EMA)، معتبر است.

این استراتژی بر اساس هم‌‍‌پوشانی سطح تعادل قیمت (POC) و جهت روند کوتاه‌مدت-میان‌مدت (EMA) عمل می‌کند. همینطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بازه زمانی را در انتهای یک روند نزولی با اولین رشد تا زمانی که اولین اصلاح عمیق را تشکیل دهد، مشخص کردیم و در محدوده POC ولوم پروفایل منتظر واکنش و در ادامه با صبر در شکست معتبر خط میانگین متحرک، با اولین پولبک به خط میانگین متحرک ورود می‌کنیم.

تارگت‌گذاری: زمانی که قیمت هنوز زیر EMA 50 تثبیت نشده، می‌توان در جهت روند معامله را باز گذاشت، یا اگر این مدل استراتژی را بکتست گرفته‌اید، یک ریسک به ریوارد یا تارگت ثابت را مد نظر بگیرید.

✔️ بیشتر بخوانید: میانگین متحرک چیست؟ + پرکاربردترین میانگین‌‌های متحرک در بازار

استراتژی دوم: ترکیب ولوم پروفایل با شاخص قدرت نسبی (LVN + RSI)

این استراتژی از گره‌های حجم کم (LVN) برای تایید سرعت و از RSI برای تایید وضعیت اشباع خرید-فروش استفاده می‌کند. در این مثال از معامله در جهت روند نوزلی استفاده شده که همین استراتژی را هم می‌توان در روند صعودی استفاده کرد.

نحوه عملکرد:

1. شناسایی LVN:  از راس شروع یک روند تا زمانی که قیمت توقف کرده و سقف و کف‌های مخالف جهت اصلی ایجاد شده، ولوم پروفایل را قرار دهید و یک گره حجم کم (LVN) را روی نمودار پیدا کنید که نشان‌دهنده یک منطقه خلاء باشد.
2. عبور سریع: منتظر بمانید تا قیمت به محدوده این LVN حرکت کند.
3. تاییدیه RSI و ورود به معامله: با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده در ولوم پروفایل، در RSI اگر خطوط به محدوده 70% رسیده بود، بهترین زمان برای ورود به معامله با اولین کندل‌های نزولی یا پین بار است چون هم‌پوشانی این دو سطح باعث ریزش مجدد قیمت می‌شود.
4. تارگت‌گذاری: برای تایید تارگت می‌توان معامله را با رسیدن به محدوده 30% اندیکاتور RSI بست که معمولا ریسک به ریواردهای بالایی می‌توان از این استراتژی گرفت.

ابزار قدرتمند ولوم پروفایل هرچند می‎‌توان با بهینه کردن تنظیمات آن به تنهایی یک استراتژی قابل قبول ساخت، اما ولوم پروفایل را می‌توان با هر ابزار و استراتژی دیگری ادغام و اجرا کرد. حتی اگر در حال حاضر از استراتژی مشخصی استفاده می‌کنید، با تلفیق این ابزار با استراتژی خود، می‌توانید عملکرد و تاییدیه‌های بهتری در جهت بهبود معاملات خود داشته باشید.

سخن پایانی
ولوم پروفایل مانند نقشه‌ای از فعالیت‌های واقعی بازار است که نشان می‌دهد پول‌های بزرگ کجا وارد یا خارج شده‌اند. درک درست از این ابزار، تریدر را از حدس و گمان دور کرده و به تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های واقعی نزدیک‌تر می‌کند.

سلب مسئولیت: این مقاله تحلیلی و خبری هست و پیش از خرید یا فروش رمزارزها، با بررسی و آگاهی کامل اقدام کنید. ما هرگز پیشنهاد خرید و فروش هیچ ارزی را به کاربران نمی‌دهیم و یوتوتایمز مسئولیتی در قبال سود یا زیان معاملات کاربران ندارد.