اگر واقعا خواهان این هستید که به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید، مهم‌ترین چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که معامله‌گری یک تجارت است. مانند سایر کسب‌وکارها موفقیت در معامله‌گری، مبتنی بر تحلیل سازوکار بازار، پیش‌بینی‌های مالی و تخصیص سرمایه است.
تحلیل سازوکار بازار فارکس برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه شامل آشنایی با هر یک از جفت ارزهای مختلفی است که قصد معامله آنها را دارید. همچنین باید یک تایم فریم مناسب را برای معامله کردن انتخاب کنید. به منظور به کارگیری یک روش تحلیلی منسجم برای معامله کردن در بازار فارکس، باید یک برنامه معاملاتی کارآمد را تهیه کرده و آن را به طور کامل دنبال کنید.
هنگامی که یک برنامه معاملاتی یا سیستم فارکس ساختید، باید آن را با استفاده از نرم افزاری مانند متاتریدر، در گذشته بازار مورد آزمایش (backtest) قرار دهید. در مرحله بعد، باید طبق این برنامه معاملاتی در یک حساب دمو (آزمایشی)، معامله کنید. مدت زمان مناسب برای ارزیابی صحیح یک سیستم معاملاتی احتمالاً به خود معامله‌گر بستگی دارد، اما بسیاری از معامله‌گران از سه ماه کامل برای تعیین اینکه آیا سیستم معاملاتی به احتمال زیاد در بلندمدت سودآور خواهد بود یا خیر، استفاده می‌کنند.
دوره مستر کلاس طلا
- نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
- ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
- تحلیل بین بازاری
- استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا
تعریف معیارها و آمارهای معامله‌گری در فارکس
در حالی که گاهی اوقات می‌توان با معامله کردن در بازار فارکس یک شبه ثروت زیادی به دست آورد، اما مانند بسیاری از مشاغل، موفقیت معمولاً مستلزم صرف زمان، صبر، تمرین، تفکر استراتژیک و پیروی از یک برنامه معاملاتی کارآمد است. هنگامی که یک برنامه معاملاتی تدوین و اجرا شد، از نتایج حاصل از این برنامه، یک سری آمارها یا معیارها به دست خواهد آمد. این داده‌ها، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند که سپس می‌تواند برای بهبود سیستم معاملاتی از آنها بهره ببرد.
اساساً، تعریف معیارهای معاملاتی یعنی نتایج آماری تولید شده از معاملات صورت گرفته در یک دوره خاص که برای ارزیابی اثربخشی یک برنامه معاملاتی استفاده می‌شوند. یکی از مهم‌ترین ملاحظات هنگام ارزیابی معیارهای معاملاتی، تایم فریم انتخابی است که می‌تواند از نظر مدت زمان و شرایط بازار حاکم در آن دوره متغیر باشد. انتخاب یک تایم فریم ثابت برای تحلیل معیار معاملاتی، امکان ارزیابی دقیق یک برنامه معاملاتی را بدون واریانس ایجاد شده به دلیل استفاده از تایم فریم‌های مختلف، فراهم می‌کند.
نتایج سود و زیان برای یک برنامه معاملاتی هنگام استفاده از تایم فریم‌های مختلف و مقایسه استراتژی‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. به عنوان مثال در ارزیابی و مقایسه معیارهای معاملاتی، یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت که مخصوص بازار رنج (Range) است به طور قابل توجهی با یک استراتژی معاملاتی بلندمدت که مخصوص بازار روند (Trend) است، تفاوت دارد.
چرا معیارهای سنجش استراتژی عملیاتی و معاملاتی مفید هستند؟
معیارهای معاملاتی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند؛ این برای معامله‌گران فارکس که مایل به ارزیابی عملکرد عملیاتی و موفقیت کلی معاملات خود هستند، کاربردهای متفاوتی دارد.
دسته اول شامل معیارهای عملیاتی است که عملکرد خود معامله‌گر و عملکرد عملیاتی ابزار مورد استفاده آنها را اندازه‌گیری می‌کند. چندین نمونه از این نوع معیار ممکن است شامل تعداد خطاهای معاملاتی انجام شده، میانگین زمان شناسایی معامله و واکنش به آن و همچنین تعداد و مدت زمان قطع اینترنت در ساعات معاملاتی باشد که ممکن است بر فعالیت‌های معاملاتی تأثیر منفی بگذارد. این معیارها می‌توانند در فرآیند تعیین نوع تغییرات عملیاتی که باید توسط یک معامله‌گر انجام شود، مفید واقع شوند.
کانال اخبار فوری فارکس و بازارهای جهانی
دسته دوم شامل معیارهای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی است که به طور کلی موفقیت مالی معاملات و استراتژی به کار گرفته شده را می‌سنجد. این معیارها ممکن است شامل مواردی مانند سود خالص، تعداد معاملات برنده و نزدیکی معاملات انجام شده به تحقق اهداف مالی فرد باشند. ارزیابی این معیارها برای یک معامله‌گر برای تعیین اینکه آیا باید همچنان از یک استراتژی معاملاتی خاص استفاده کند یا نه، ضروری است.
بسیاری از شرکت‌کنندگان در بازار از معیارهای فارکس استفاده می‌کنند
معیارهای فارکس نقش مهمی را برای معامله‌گرانی ایفا می‌کنند که یک برنامه معاملاتی تهیه کرده‌اند و از تحلیل آماری برای تعیین چگونگی ارتقاء مهارت‌ها و شیوه‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. علاوه بر معامله‌گران اختیاری و سیستماتیک که به صورت شخصی معاملات خود را انجام می‌دهند، سایر متخصصان مالی نیز به طور مرتب از معیارهای معاملاتی برای ارزیابی عملکرد خود استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، مدیر صندوقی که به دنبال یک متخصص فارکس با صلاحیت است، ممکن است از معیارهای معاملاتی متخصص فارکس برای ارزیابی عملکرد گذشته او و همچنین سنجش میزان ریسکی که وی در رابطه با اندازه حساب معاملاتی خود متحمل می‌شود، استفاده کند. معامله‌گران اجتماعی گروه دیگری هستند که واقعاً می‌توانند از بکارگیری معیارهای معاملاتی در تحلیل موفقیت یک معامله‌گر، رویه ریسک‌پذیری و تخصیص مسئولانه سرمایه توسط او بهره ببرند. در این شرایط، آنها آمار مربوط به هر معامله‌گری را که در نظر دارند و یا در حال حاضر از معاملات او الگوبرداری می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌دهند.
با تجزیه‌وتحلیل نتایج یک معامله‌گر موفق که از آن الگوبرداری می‌شود، معامله‌گر اجتماعی می‌تواند ایده بهتری در مورد معیارهای مورد استفاده توسط او برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار داشته باشد. این امر به معامله‌گر اجتماعی درک بهتری از استانداردهای یک معامله‌گر حرفه‌ای را می‌دهد که در نهایت می‌تواند در برنامه معاملاتی خودش گنجانده شود.
مدیران ریسک در سازمان‌های تجاری بزرگ، گروه دیگری از متخصصان مالی هستند که از این معیارها برای ارزیابی سطح ریسک پذیری معامله‌گرانی که بر آنها نظارت دارند، استفاده می‌کنند. شرکت‌ها و موسسات مالی بزرگ از مدیران ریسک برای تعیین سطح ریسک پذیرفته شده توسط معامله‌گرانی که در شرکت‌هایشان با استفاده از سرمایه و اعتبار آنها با هدف ایجاد سود اضافی فعالیت می‌کنند، کمک می‌گیرند.
12 آمار برتر معامله‌گری در فارکس
معامله‌گران عموماً بر روی یک سری معیارهای خاص بیشتر از سایر معیارها تمرکز می‌کنند. به عنوان مثال، درآمد یا سود خالص به طور کلی اولین آماری است که در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، دستیابی به سود خالص مستلزم اعمال شیوه‌های معاملاتی مختلف مانند میانگین مدت زمان معامله است که خود معیار دیگری را تشکیل می‌دهد.
در ادامه فهرستی از دوازده مورد از عناوین اصلی آمارهای فارکس آورده شده است که معمولاً برای ارتقاء استراتژی، ارزیابی موفقیت یک معامله‌گر و یا تحلیل یک حساب معاملاتی استفاده می‌شوند:
سود خالص – هدف نهایی یک حساب معاملاتی و معیاری که بیشترین توجه به آن می‌شود سود خالص است که اساساً بیان می‌کند یک معامله‌گر یا شرکت پس از پرداخت هزینه‌ها، چقدر درآمد داشته است. هنگام در نظر گرفتن سود خالص، تایم فریمی که در آن معامله صورت گرفته و میزان سرمایه‌ای که برای کسب آن سود استفاده شده است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند.
درصد معاملات برنده – این معیار معمولاً اولین آماری است که پس از سود خالص در نظر گرفته می‌شود. درصد برد از تقسیم تعداد معاملات سودآور بر تعداد کل معاملات انجام شده بدست می‌آید.
درصد معاملات بازنده – مانند درصد معاملات برنده، درصدی که نشان‌دهنده ضرر می‌باشد، با تقسیم تعداد معاملات بازنده بر کل معاملات انجام شده بدست می‌آید. درصد معاملات برنده در مقابل بازنده می‌تواند در ارزیابی قوانین مدیریت سرمایه استفاده شده در حساب معاملاتی بسیار موثر باشد.
بزرگترین معامله برنده – این معیار به بزرگترین سودی اشاره دارد که یک معامله‌گر کسب کرده است که اگر مقدار این معامله برنده، درصد زیادی از سود خالص را تشکیل دهد، می‌تواند تاثیر زیادی روی یک حساب داشته باشد.
بزرگترین معامله بازنده – این معیار میزان ریسکی را نشان می‌دهد که معامله‌گر اجازه داده است، حسابش در معرض آن قرار بگیرد. باید توجه داشت که این معیار در هنگام ارزیابی عملکرد یک معامله‌گر برای الگوبرداری و یا برای استخدام یک معامله‌گر توسط موسسه یا بانک، فوق العاده حائز اهمیت است.
میانگین معاملات برنده – میانگین معاملات برنده با جمع کردن مبلغ کل معاملات برنده و تقسیم این عدد بر تعداد معاملات برنده به دست می‌آید.
میانگین معاملات بازنده – میانگین معاملات بازنده با جمع کردن مجموع همه ضررها و تقسیم این عدد بر تعداد معاملات بازنده محاسبه می‌شود.
مدت زمان نگه داشتن معامله – مدت زمانی که یک معامله‌گر یک معامله را باز نگه می‌دارد، تعیین می‌کند که آیا او یک معامله‌گر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت است. بسته به نوع معامله‌گر، مدت زمانی که یک معامله باز می‌ماند، می‌تواند معیار مهمی باشد. به عنوان مثال، میانگین مدت زمان نگه داشتن معامله برای یک اسکالپر (Scalper) می‌تواند کمتر از یک دقیقه باشد، در حالی که یک معامله‌گر بلندمدت ممکن است یک معامله را برای چندین ماه باز نگه دارد. این میانگین با تقسیم کل مدت زمان نگه داشتن همه معاملات بر تعداد معاملات محاسبه می‌شود.
مدت زمان نگه داشتن معامله برنده در مقابل مدت زمان نگه داشتن معامله بازنده – این معیار می‌تواند نشان دهد که آیا معامله‌گر معاملات بازنده را بیش از حد باز نگه می‌دارد و یا با خروج زودهنگام از معاملات برنده، سود خود را کاهش می‌دهد. نگه داشتن معاملات بازنده برای دوره‌های طولانی باعث می‌شود سرمایه‌ای که می‌تواند در جاهای دیگر استفاده بهتری داشته باشد، مسدود شود.
حداکثر افت سرمایه – این معیار بسیار مهم، کاهش سرمایه در حساب معاملاتی را پس از یک سری معاملات بازنده نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر در یک حساب 100 هزار دلاری، حداکثر معاملات بازنده متوالی برابر با 10 هزار دلار داشته باشد، در این صورت حداکثر افت سرمایه برای این حساب، 10 درصد است. این معیار عموماً از اوج سودآوری در حساب به پایین‌ترین مقدار یا کمترین مقدار پس از اوج، محاسبه می‌شود.
بدترین معاملات بازنده متوالی – این آمار بیشترین معاملات بازنده متوالی در حساب را نشان می‌دهد. این معیار می‌تواند تا حدودی فریبنده باشد، زیرا اگر معاملات بازنده متوالی شامل ضررهای کوچک باشند، می‌تواند نشان دهنده یک استراتژی صحیح مدیریت پول باشد.
انتظارات از یک معامله – این معیار به میانگین مقداری اشاره می‌کند که انتظار می‌رود هر معامله سود یا ضرر کند. انتظارات از معامله با ضرب درصد ضرر در میانگین ضرر و کم کردن مقدار بدست آمده از حاصل ضرب درصد برد در میانگین برد محاسبه می‌شود.
اساسا تفسیر معیارهای فارکس مانند موارد ذکر شده در بالا، می‌تواند کلید ارتقاء مهارت‌های معاملاتی شما باشد. هنگامی که یک سیستم معاملاتی در یک دوره سه‌ماهه مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در یک حساب معاملاتی لایو در یک بازه زمانی مشابه مورد آزمایش قرار می‌گیرد، معامله‌گر احتمالاً اطلاعات آماری کافی برای ارتقاء آن سیستم را تا جایی که امکان داشته باشد، خواهد داشت.
بدون‌شک یکی از دلایل اصلی استفاده از معیارهای فارکس، ساختن یک برنامه معاملاتی قابل اعتماد است. بدون برنامه معاملاتی، معامله‌گر فارکس را می‌توان با مسافری که نه قطب‌نما دارد و نه نقشه، مقایسه کرد. آگاهی از اینکه در هنگام تحلیل معیارهای فارکس به دنبال چه چیزی هستید، می‌تواند نتایج معاملات شما را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد و همچنین اعتماد شما به الگوبرداری از معاملات دیگران را که معیارهایشان مطابق با استانداردهای شما است، ارتقا می‌دهد.
متاتریدر و ابزارهای تحلیل گزارش برای محاسبه معیارهای فارکس
اگر معامله‌گری از متاتریدر 4 یا 5 برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند، می‌تواند آمارهای متفاوتی را برای سیستم معاملاتی خود از طریق این دو پلتفرم، محاسبه کند.
یک معامله‌گر یا تحلیل‌گر باید به ابزار آزمونگر استراتژی متاتریدر (MetaTrader’s Strategy Tester) دسترسی داشته باشد تا بتواند استراتژی معاملاتی خاصی را که از آن استفاده می‌کند، مورد بازبینی قرار دهد. این فرآیند در قسمت راهنمای کار با متاتریدر به طور کامل توضیح داده شده است و هنگامی که معامله‌گر یا تحلیل‌گر پارامترهای مناسب را وارد می‌کند، متاتریدر به طور خودکار بیشتر معیارهای مفید فارکس را که معامله‌گر برای ارزیابی عملکرد تاریخی سیستم خود به آنها نیاز دارد، محاسبه می‌کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مفیدی که متاتریدر به علاقه‌مندان به آزمایش سیستم‌های معاملاتی ارائه می‌دهد، توانایی بهینه‌سازی پارامترها برای یک سیستم معاملاتی خاص، بر اساس آنچه که سودآورترین راه‌حل در یک بازه زمانی مورد نظر می‌تواند باشد، است.
پس از اینکه یک استراتژی معاملاتی کارآمد و قابل قبول توسط اعمال بازبینی (backtest) شناسایی شد، یکی دیگر از گزینه‌ها برای آزمایش آن استراتژی استفاده از قابلیت حساب دمو در متاتریدر است که اکثر بروکرهای آنلاین فارکس از آن پشتیبانی می‌کنند. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند تا درک واقعی‌تری از نحوه عملکرد سیستم معاملاتی خود در محیط معاملاتی لایو که در آن اسپرد معامله و سرعت عملکرد بروکر در نظر گرفته می‌شود، بدست آورد.
بررسی و تحلیل معیارهای سنجش عملکرد معاملاتی
اکنون که پس از بررسی هر یک از گزینه‌های اصلی آزمایش استراتژی ذکر شده در بخش قبل، با برخی از معیارهای عملکرد معاملاتی آشنا شدید، باید بدانید که در هنگام بررسی معیارهای معاملاتی برای یک استراتژی فارکس، به دنبال چه چیزی باشید.
تقریباً از همان فرآیند بررسی عملکرد می‌توان برای ارزیابی میزان موفقیت و ریسک یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری، ارائه‌دهنده سیگنال‌های معاملاتی و یا سایر برنامه‌های مدیریت حساب فارکس استفاده کرد.
قبل از شروع این فرآیند تحلیل، ابتدا باید معیارهای مختلف عملکرد معاملاتی به دست آمده از داده‌های معاملاتی خام را اولویت‌بندی کنید و چارچوب خود را برای داشتن عملکرد قابل قبول تعیین کنید. شما معمولاً این کار را بر اساس میزان تحمل ریسک شخصی و مقدار سود هدف، انجام خواهید داد. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید برای یک سیستم معاملاتی و یا یک معامله‌گر، حداکثر افت سرمایه قابل تحمل یا حداقل سود خالص هدف را تعیین کنید تا سپس معیارهای بعدی را بررسی کنید.
مزایای داده‌های معاملاتی استاتیک در مقابل داده‌های معاملاتی لحظه‌ای
اولین نوع تحلیل که باید انجام بگیرد، مقایسه عملکرد سیستم‌های معاملاتی مختلف بر اساس مجموعه‌ای استاتیک از داده‌های تاریخی نرخ ارز است که تغییر نمی‌کنند. این نوع تحلیل تاریخی به شما این امکان را می‌دهد تا مواردی را که نسبتا قابل سنجش هستند، با هم مقایسه کنید. بنابراین می‌توانید عملکرد نسبی یک استراتژی معاملاتی یا معامله‌گر خاص را با مقایسه کردن با سایرین در یک دسته مشابه، ارزیابی کنید.
به یاد داشته باشید که این شکل از تحلیل استاتیک فقط نتایج عملکردی را ایجاد می‌کند که مربوط است به نوع شرایط معاملاتی در تایم فریم انتخاب شده برای جفت ارزی خاص که مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرایط معامله در طول زمان تغییر می‌کند، بنابراین ممکن است بخواهید چندین تایم فریم مختلف را انتخاب کرده تا در شرایط متفاوت، استراتژی معاملاتی خود را مورد ارزیابی قرار دهید.
از سوی دیگر، می‌توان استدلال کرد که استفاده از داده‌های معاملاتی لحظه‌ای برای ارزیابی معیارهای عملکرد به صورت مداوم، کاری صحیح است. اگرچه لازم نیست این کار هر روز انجام شود، اما احتمالا ایده خوبی است که این کار را در فرآیند ارزیابی برنامه معاملاتی هفتگی یا ماهانه خود لحاظ کنید.
منطق اولیه برای انجام این کار این است که همانطور که قبلا ذکر شد، شرایط بازار در حال تغییر است و این تغییر می‌تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت یک استراتژی معاملاتی خاص تأثیر بگذارد. نرخ موفقیت نیز می‌تواند تغییر کند چرا که معامله‌گران به طور معمول فازهای برد و باخت متفاوتی را پشت سر می‌گذارند. به عنوان مثال، یک استراتژی خاص ممکن است برای یک محیط معاملاتی رنج (Range) بسیار مناسب باشد. تا زمانی که چنین شرایط معاملاتی برقرار باشد، این استراتژی می‌تواند نتایج مثبتی را به‌همراه داشته باشد. اما هنگامی که یک بریک اوت (Breakout) از محدوده معاملاتی رنج رخ می‌دهد و یک روند آغاز می‌شود، سیستم‌های معاملاتی بر اساس روند (Trend)، احتمالاً از سیستم معاملاتی رنج بهتر عمل خواهند کرد.
با انجام تجزیه‌وتحلیل معاملات لحظه‌ای به صورت دوره‌ای، می‌توان چنین موقعیت‌هایی را به راحتی شناسایی کرد و استراتژی مورد استفاده را در واکنش به شرایط جدید بازار تغییر داد تا سود کلی معامله به حداکثر برسد.
منبع: forextraininggroup
جهت پیگیری اخبار، مقالات آموزشی و تحلیل‌های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
بیشتر بخوانید:
- نظریه گام تصادفی و غیرتصادفی در بازارهای مالی
- آیا بازارها از پذیرش پایان دوران پارادایم قدیمی امتناع می‌کنند؟
- همه آنچه در مورد مدیریت ریسک در فارکس باید بدانید
- آیا می‌توان مدیریت حساب فارکس خود را به دیگران بسپاریم؟ مزایا و معایب آن چیست
- روش‌های مدیریت سرمایه برای محافظت و رشد حساب شما در فارکس
