معرفی استراتژی معاملاتی روزانه برای رمزارزها

رمزارزها به ابزار معاملاتی محبوبی تبدیل شده‌اند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارزها می‌توانند از میان بی‌شمار سبک‌ها و تکنیک‌های معاملاتی یکی را انتخاب کنند. در این مقاله، به اصول معامله‌گری روزانه (Day Trading) ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و برخی از مهم‌ترین ملاحظات را هنگام انجام معاملات کوتاه مدت بررسی می‌کنیم.

بهترین رمزارزها برای معامله روزانه

قبل از شروع بحث در مورد تکنیک‌های مختلف برای معاملات روزانه رمزارزها، ابتدا باید کمی زمان اختصاص دهیم تا ابزارهای مختلف معاملات رمزارزها را مطالعه کرده و ابزارهایی را انتخاب کنیم که بهترین ویژگی‌ها را برای فرصت‌های معاملات روزانه کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. در این فرآیند انتخاب باید به جنبه‌های مختلفی توجه کرد. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید در نظر داشته باشیم عبارتند از: پویایی (Volatility) روزانه، میانگین حجم معاملات، ارزش بازار (Market Capitalization) و هزینه‌های تراکنش.

منظور از پویایی روزانه میانگین دامنه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک ابزار معاملاتی است. هر چه پویایی روزانه بیشتر باشد، احتمال این مسئله بیشتر است که بازار حرکتی داشته باشد که برای پوشش هزینه‌های معاملاتی ما کافی باشد و بتواند سود معقولی به ما بدهد. حجم معاملات به میزان مشارکت در یک ابزار معاملاتی اشاره دارد. هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، انجام معاملات در سطح مطلوب با حداقل اسلیپیج (Slippage) قیمتی برای ما آسان‌تر خواهد بود.

ارزش بازار (Market Cap)، کل ارزش بازار یک ابزار معاملاتی خاص است. از آنجایی که ارزش بازار مربوط به بازار سهام نیز می‌شود، بسیاری از معامله‌گران مبتدی رمزارزها با این مفهوم آشنا هستند. در بازار رمزارزها معنی این مفهوم با بازار سهام یکسان است. رمزارزها با ارزش بازار بالا، مشابه سهام بلو چیپ (Blue Chip)، پایدارتر و امن‌تر در نظر گرفته می‌شوند. در بازار رمزارزها، بیت کوین به مراتب بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار است.

نکته: بلو چیپ (blue chip) بر پایه تعریف بازار بورس نیویورک به انواعی از سهام ابر شرکت‌ها گفته می‌شود، که از نظر کیفیت، اطمینان، قابلیت و توانایی سودآوری شهرتی ملی را دارا باشند.

هزینه تراکنشات می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. این هزینه‌ها شامل کمیسیون‌هایی است که به بروکر رمزارز شما پرداخت می‌شود. اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت بین قیمت خرید یا فروش کوین دیجیتال و سایر هزینه‌های اجرایی مانند اسلیپیج از این دسته هستند.

هنگام انتخاب معامله یک رمزارز، مهم است که به مواردی که کمترین اسپرد را ارائه می‌دهند، پایبند باشید و بروکری را پیدا کنید که کمترین کارمزد معاملات را پیشنهاد می‌کند. اگرچه این یک ایده خوب بدون در نظر گرفتن بازه‌زمانی است، اما برای معامله‌گران کوتاه مدت اهمیت بیشتری دارد.

اکنون که برخی از ویژگی‌هایی را که یک رمزارز را از منظر معاملات روزانه جذاب می‌کند را درک کردیم، زمان آن رسیده که به جزئیات چند کوین بپردازیم که این ملاحظات مهم را پشت سر می‌گذارند و آن‌ها را در میان بهترین رمزارزها برای معاملات روزانه قرار می‌دهند.

اول و مهمتر از همه، بیت کوین در صدر این فهرست قرار دارد چرا که همه این ویژگی‌های مهم را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، اتریوم یک ابزار عالی در این زمینه است و بنابراین برای معامله‌گران روزانه رمزارزها مناسب است. به غیر از این دو رمزارز محبوب، می‌توانیم بایننس کوین (BNB)، تتر (Tether)، ریپل (Ripple) و ترون (Tron) را نیز به لیست اضافه کنیم.

اگرچه رمزارزهای ذکر شده، تنها کوین‌های دیجیتالی نیستند که به خوبی با تایم فریم معاملات روزانه همسو می‌شوند، اما با این وجود بر اساس مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در بالا توضیح دادیم، از بهترین انتخاب‌ها به شمار می‌روند.

 استراتژی مبتنی بر رویکرد معاملات اختیاری در برابر استراتژی سیستماتیک

دو سبک اصلی در اجرای معاملات وجود دارد. اولی به عنوان رویکرد معاملاتی اختیاری (Discretionary trading system) از آن یاد می‌شود و دومی معمولاً به عنوان رویکرد مبتنی بر سیستم (systematic) شناخته می‌شود.

رویکرد معاملاتی اختیاری، رویکردی است که در آن اکثر فرآیندهای تصمیم‌گیری، به‌طور کامل توسط معامله‌گر انجام می‌شود. این رویکرد شامل انتخاب، اجرا و مدیریت معامله است.

رویکرد مبتنی بر سیستم، رویکردی است که اگر نگوییم همه ولی اکثر فرآیندهای تصمیم گیری، به یک مدل الگوریتمی یا سیستم معاملاتی واگذار می‌شود. معامله‌گر مسئول برنامه نویسی تمام قوانین در سیستم معاملاتی الگوریتمی است و سپس تمام فرآیندهای مربوط به معامله‌گری از طریق الگو بر اساس قوانین مشخص شده در آن اجرا می‌شود.

اغلب این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر است در بازارهای رمزارز از یک سبک مبتنی بر رویکرد معاملاتی اختیاری استفاده کنیم یا یک سبک سیستماتیک؟ پاسخ به این سوال آسان نیست چرا که بهترین رویکرد برای همه وجود ندارد، بلکه به شدت به نقاط قوت، ضعف، و ویژگی‌های شخصیتی معامله‌گر وابسته است.

به عنوان مثال، دسته خاصی از معامله‌گران هستند که بصری‌تر هستند و بنابراین در خواندن نمودار و تشخیص الگو بسیار موفق هستند. این نوع معامله‌گران عموماً تمایل بیشتری به اتخاذ رویکرد معاملاتی اختیاری دارند.

از سوی دیگر، گروه دیگری از معامله‌گران وجود دارند که در تکنیک‌های داده‌کاوی (data mining) و مدل‌سازی ریاضی عالی هستند. این دسته از معامله‌گران عموماً دارای پیشینه‌ای در زمینه علوم کامپیوتر یا مهندسی هستند و بنابراین تمایل بیشتری به اتخاذ یک سبک معاملاتی سیستماتیک دارند.

بنابراین، اینجا جایی است که هر معامله‌گر رمزارز باید یک بررسی دقیق از ویژگی‌های شخصی خود داشته باشد تا تصمیم بگیرد که کدام سبک برای وی مناسب‌تر است.

مانند هر پدیده دیگری در بازار، هر رویکرد مزایا و معایب خاصی دارد. یک معامله‌گر مبتنی بر رویکرد معاملات اختیاری روزانه رمزارزها، انعطاف‌پذیری زیادی در فرآیندهای تصمیم‌گیری خود دارد. در حالی که این آزادی می‌تواند سودمند باشد، از طرف دیگر می‌تواند برای برخی از معامله‌گران چالش ایجاد کند. به طور‌خاص، این میزان از آزادی اضافی گاهی اوقات منجر به فلج شدن معامله‌گر در فرآیند تجزیه و تحلیل می‌شود(analysis paralysis)، که می‌تواند بسیار زیانبخش باشد.

نکته: فلج تحلیلی، به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می‌شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می‌انجامد.

یک معامله‌گر روزانه رمزارزها مبتنی بر رویکرد سیستماتیک از قید تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری درگیر در اجرای معاملات در بازارها مبرا است. این می‌تواند از منظر احساسی کاملاً سودمند باشد. با این حال، واگذاری همه موضوعات مربوط به معامله‌گری به یک الگوریتم ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، بویژه زمانی که شرایط بازار به سرعت به دلیل یک رویداد غیرمنتظره یا قوی سیاه (Black Swan) تغییر می‌کند. در این مواقع، فرآیند تصمیم‌گیری مرتبط با بازار ممکن است توسط یک انسان بهتر از رایانه انجام ‌پذیرد.

استراتژی‌های معاملاتی روزانه رمزارزها

 بهترین راه‌ها برای معامله روزانه ارزهای دیجیتال چیست؟ بیایید برخی از روش‌های مختلف معاملات روزانه ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار دهیم. سه دسته اصلی تحلیل بازار را می توان به عنوان تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنت (Sentiment) طبقه‌بندی کرد.

هدف تحلیل تکنیکال پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت بر اساس این فرض است که قیمت‌ها تمایل دارند به شیوه‌ای مشابه تکرار شوند. اگرچه این الگوهای بازگشتی ممکن است دقیقاً یکسان به‌نظر نرسند، اما به اندازه‌ای که به عنوان ابزار پیش‌بینی مورد استفاده قرار گیرند شبیه به یکدیگر هستند.

برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک (Stochastics) و مکدی می‌شوند. علاوه بر این، تحلیلگران تکنیکال می‌توانند از سطح حمایت و مقاومت یا عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) استفاده کنند. برخی از اشکال محبوب‌تر حمایت و مقاومت عبارتند از خطوط افقی که سطوح اصلی قیمت را مشخص می‌کنند، خطوط مورب مانند خطوط روند (Trendline) و کانال‌ها (Channels) و سطوح پنهان مانند نسبت‌های مبتنی بر فیبوناچی در پرایس اکشن.

دسته دوم تجزیه و تحلیل بازار که اغلب توسط معامله‌گران روزانه بازار مالی استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی در تحلیل بازار سهام، اوراق قرضه، ارزهای فیات و کامودیتی‌ها بسیار محبوب‌تر است. تحلیل فاندامنتال کمتر توسط معامله‌گران روزانه رمزارزها استفاده می‌شود.

یکی از دلایل اصلی این امر این است که گزارش‌های اقتصادی روزانه یا رویدادهای خبری قابل معامله‌ای وجود ندارد چرا که این اخبار اغلب مرتبط با ارزهای دیجیتال بزرگ هستند. با این وجود، معامله‌گران ارزهای دیجیتال می‌توانند در صورت لزوم از تحلیل بنیادی برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

تحلیل سنتیمنت کمتر از تحلیل تکنیکال و بنیادی توسط معامله‌گران ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل سنتیمنت شامل مطالعه سنتیمنت و احساسات کلی در یک بازار خاص می‌شود باهدف سنجش اینکه آیا این بازار در شرایط اشباع فروش قرار دارد که احتمالاً جهش قیمتی خواهد داشت، یا بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد که در این صورت احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد.

انواع مختلفی از ابزارهای تحلیل سنتیمنت وجود دارد. یکی از محبوب‌ترین گزارش‌ها، گزارش تعهد معامله‌گران (COT) است که موقعیت‌های سه گروه عمده معامله‌گران یعنی بازرگانی‌ها، سفته‌بازان بزرگ، و سفته‌بازان کوچک را شرح می‌دهد.

به طور کلی، تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سنتیمنت ماهیت بازگشت به میانگین (Mean Reverting) دارند. به این معنا که تحلیل‌گران سنتیمنت به دنبال یافتن نقاط عطفی هستند که در آن قیمت بیش از حد پیش‌ رفته و آماده است تا به سطح متوسط یا میانه برگردد.

سیستم معاملاتی روزانه رمزارزها

حال که در مورد برخی از پایه‌های اساسی صحبت کردیم، اجازه دهید ببینیم که آیا می‌توانیم یک استراتژی ساده برای معامله‌گری روزانه در بازار رمزازها ایجاد کنیم یا خیر. این استراتژی معاملاتی که در موردش توضیح خواهیم داد از دو اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند که در اکثر پلتفرم‌های نموداری به راحتی در دسترس هستند.

اولین اندیکاتوری که در سیستم معاملاتی کوتاه مدت رمزارزها استفاده می‌شود، اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) است. کانال کلتنر اساساً نواری است که روی قیمت قرار می‌گیرد.

اندیکاتور دوم که در این سیستم معاملاتی روزانه رمزارزها استفاده می‌شود، اندیکاتور مومنتوم (momentum) است. در این اندیکاتور از تنظیمات پیش فرض استفاده می‌کنیم.

این استراتژی برای بیت‌کوین و اتریوم بهترین کارایی را دارد با این حال، می‌توان آن را برای سایر رمزارزها  با نقدینگی بالا نیز استفاده کرد. تایم فریم ترجیحی برای این استراتژی، نمودار ۱۵ دقیقه‌ای است. اما به خاطر داشته باشید که با نمودار ۱۵ دقیقه‌ای، معامله ممکن است بیش از یک روز طول بکشد. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید این استراتژی را به‌عنوان یک استراتژی معامله روزانه محض بکار ببرید، می‌توانید از نمودار پنج دقیقه‌ای استفاده کنید.

قوانین برای یک معامله خرید به شرح زیر است:

• کندل صعودی باید کاملا بالاتر از نوار کلتنر بسته شود.
• زمانی که شرایط فوق رخ می‌دهد، اندیکاتور مومنتوم باید در آستانه صفر یا بالاتر از آن باشد.
• با باز شدن کندل بعدی وارد معامله خرید شوید.
• حد ضرر باید در دره قیمتی (Swing Low) کندل قبل از کندل ورود به معامله قرار بگیرد.
• زمانی که کندل پایین‌تر از نوار کلتنر بسته شود، باید از معامله خارج شد.

قوانین برای معامله فروش با استفاده از این استراتژی:

• کندل نزولی باید کاملا پایین‌تر از نوار کلتنر بسته شود.
• زمانی که شرایط فوق رخ می‌دهد، اندیکاتور مومنتوم باید در آستانه صفر یا کمتر از آن را ثبت کند.
• با باز شدن کندل بعدی وارد معامله فروش شوید.
• حدضرر را باید در قله قیمتی (Swing High) کندل قبل از کندل ورود به معامله قرار بگیرد.
• زمانی که کندلی بالاتر از نوار کلتنر بسته شد، باید از معامله خارج شد.

زیبایی این استراتژی این است که یک سیستم ساده دنبال‌کننده روند (trend following) در کوتاه مدت است که به دنبال گرفتن یک روند با پتانسیل رشد بالا در مرحله اولیه تشکیل است. علاوه بر این، این استراتژی را می‌توان به راحتی در یک سیستم معاملاتی مکانیکی برای کسانی که علاقه‌مند به اجرای خودکار معاملات هستند برنامه‌ریزی کرد.

مثال استراتژی معاملاتی روزانه برای بیت کوین

در نمودار قیمت زیر، بیت کوین (BTCUSD) را در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای می‌بینید. نوار آبی روشنی که روی قیمت دیده می‌شود، کانال کلتنر است. نشانگری که در پایین پنجره عملکرد قیمت در چارت وجود دارد، اندیکاتور مومنتوم است.

نمودار ۱۵ دقیقه‌ای بیت کوین

درسمت چپ نمودار، می‌ببینیم که یک حرکت شدید نزولی صورت گرفته که منجر به یک تثبیت (consolidation) در روند شده است. پس از آن می‌بینیم که یک کندل صعودی قوی بالاتر از کانال کلتنر تشکیل شده که شبیه کندل مارابوزو (Marubozo) است. این امر می‌تواند نشانه‌ای باشد که احتمالا تغییری در روند شکل گرفته که می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود.

با این حال، ما باید قبل از ورود به معامله منتظر سیگنال ورود مناسب باشیم. به یاد داشته باشید، سیگنال ورود خرید ما زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل صعودی به طور کامل در بالای کانال کلتنر دیده شود. علاوه بر این، ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که اندیکاتور مومنتوم در همان زمان مقدار بالای صفر را ثبت کرده باشد. این وضعیت در کندل دوم پس از کندل مارابوزو رخ داده است. بنابراین ما با باز شدن کندل بعدی وارد معامله خرید می‌شویم.

هنگامی که معامله خرید انجام شد، باید به دنبال قرار دادن حد ضرر باشیم. حد ضرر در سطحی کمتر از قیمت ورودی قرار می‌گیرد که نشان دهنده یک کف قیمتی (دره) قبلی است. خط چین مشکی مناسب‌ترین سطح تکنیکال را نشان می‌دهد که باید حدضرر در آنجا تنظیم شود.

از این نقطه به بعد، ما حرکات قیمت را زیر نظر می‌گیریم تا سیگنال خروج صادر شود. به طور خاص، ما به محض رسیدن قیمت به حدضرر، یا با بسته شدن کندل نزولی زیر کانال پایینی کلتنر از معامله خارج می‌شویم. در نمودار قیمت می‌توانیم ببینیم که سیگنال خروج کجا شکل گرفته شده است. در این مورد، این معامله کاملاً سودآور بود.

مثال استراتژی معاملاتی روزانه برای اتریوم

در مثال قبلی، یک معامله روزانه صعودی در رمزارزها را نشان دادیم که با استفاده از استراتژی ما در مورد بیت کوین انجام شده بود. حال اجازه دهید ببینیم یک ست‌اپ (setup) نزولی به چه شکل خواهد بود. برای این مثال، یک معامله نزولی روزانه رمزارزها را با استفاده از این استراتژی در اتریوم (ETHUSD) نشان خواهیم داد. در زیر نمودار تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای اتریوم را مشاهده می‌کنید.

نمودار ۱۵ دقیقه‌ای اتریوم

قوانین ورود به معامله فروش مشابه مثال قبلی اما برعکس است. همانطور که در اینجا می‌بینیم، قیمت شروع به حرکت به سمت پایین کرده و ما توانستیم یک کندل نزولی ببینیم که کاملاً در زیر کانال کلتنر قرار گرفته است.

زمانی که این اتفاق رخ داد، ما همچنین می‌توانیم تأیید کنیم که اندیکاتور مومنتوم در حال تثبیت زیر خط صفر است. به یاد داشته باشید که خط مشکی در اندیکاتور مومنتوم، خط صفر است. در اینجا به وضوح می‌توانیم ببینیم که خط اندیکاتور مومنتوم زیر خط صفر قرار دارد.

حال که ست‌آپ نزولی ما تایید شده، باید برای یک موقعیت فروش آماده می‌شویم. ما در قیمت بازار و در کندل بعدی فورا وارد معامله فروش می‌شویم. به فلش آبی توجه کنید تا متوجه شوید که سفارش فروش در چه نقطه‌ای انجام می‌شود.

حال که وارد معامله فروش شده‌ایم، باید به دنبال نقطه قرار دادن حد ضرر باشیم. حد ضرر باید بالاتر از قله قیمتی اخیر قبل از سیگنال ورود به فروش قرار بگیرد. خط چین مشکی بالای نقطه ورود می‌تواند مناسب‌ترین مکان برای قرار دادن حدضرر باشد.

از اینجا به بعد، ما بازار را از نزدیک دنبال می‌‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که در زمان مناسب از معامله خارج می‌شویم. بر اساس قوانین خروج، ما از این معامله در صورتی که قیمت به حدضرر ما برسد یا کندل صعودی بالاتر از باند بالایی کانال کلتنر بسته شود، خارج می‌شویم. با مراجعه مجدد به نمودار، می‌توانید ببینید که خروج در چه نقطه‌ای انجام شده است. در اینجا نیز توانستیم از این استراتژی کوتاه مدت سود زیادی کسب کنیم.

سخن پایانی

معامله‌گری روزانه رمزارزها می‌تواند بسیار سودآور باشد. با این حال، این نوع معامله‌گری در یک محیط سریع و پرنوسان انجام می‌شود و معامله‌گران باید همیشه در آن تمرکز بالایی داشته باشند. به طور کلی معاملات کوتاه مدت در هر بازاری چالش برانگیزتر از افق‌های معاملاتی میان‌مدت یا بلند‌مدت است. اما زمانی که صحبت از بازار رمزارزها به میان می‌آید، این امر حتی چشمگیر‌تر است، چرا که پویایی که در اکثر رمزارزها مشاهده می‌شود معمولاً بسیار بیشتر از سایر ابزارهای مالی است.

اکثر معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند در بازار رمزارزها اسکلپ (Scalp) یا معاملات روزانه را انجام دهند از نوعی تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، چرا که زمان‌بندی بازار در فرکانس‌های زمانی کوچکتر حیاتی است. برخی از معامله‌گران آشنا به کامپیوتر و نرم‌افزار، رویکردی مبتنی بر سیستم‌ها را پیاده‌سازی می‌کنند، که در آن می‌توانند بدون نیاز به نشستن پشت نمایشگرهای رایانه‌شان، از تغییرات قیمت در روز بهره ببرند.

صرف نظر از مدل اجرای معاملات، یا استراتژی به کار گرفته شده ضروری است که معامله‌گرانی که در بازار رمزارزها مشغول به فعالیت هستند، تمام ریسک موجود را درک کنند و بر اساس آن برای موارد غیرمنتظره برنامه‌ریزی داشته باشند.