معرفی نظریه گن (Gann) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال فارکس

نظریه گن (Gann) برای فعالان بازار و تحلیل‌گران تکنیکال چندان ناآشنا نیست. گن یک سیستم معاملاتی معروف است که توسط ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) توسعه یافت. گن فعالیت خود در بازار را از سال ۱۹۰۲ آغاز کرد. او در این مسیر موفق به طراحی ابزارهایی نظیر شش‌ضلعی، مربع ۹ تایی و زوایای گن شد. ابزارهایی که از طراحی‌شان ۱۰۰ سال می‌گذرد ولی همچنان معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند. تئوری گن در انواع بازارها نظیر ارزهای دیجیتال، بازار سهام و کامودیتی قابلیت استفاده دارد، چراکه این روش از قوانین مدیریت سرمایه تا روش‌های پیشرفته معاملاتی را پوشش می‌دهد.

جالب است که بدانیم ویلیام دلبرت گن در دوره‌ای زندگی می‌کرد که یکی دیگر از تحلیل‌گران برجسته به نام رابرت الیوت (R.N Elliott) نیز مشغول توسعه روش خود بود، روشی که امروزه آن را به نام تئوری امواج الیوت (Elliot Wave Theory) می‌شناسیم.

گن برای پیش‌بینی ‌قیمت، از روش‌های هندسی استفاده کرد. نظریات او بر پایه زوایای هندسی و ریاضیات باستانی هستند. تحلیل‌گرانی که از روش گن استفاده می‌کنند، معتقدند که قیمت در چرخه‌های هندسی قابل پیش‌بینی حرکت می‌کند. زوایایی که بر اساس قیمت رسم می‌شوند نیز می‌توانند به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. ابزارهایی که گن معرفی کرد در تایم فریم‌های بالاتر کارایی و دقت بیشتری دارند.

نظریه گن چیست؟

گن ادعا می‌کند که زوایا موجب تغییر قیمت دارایی‌ها هستند، زیرا قیمت ممکن است از زوایای مختلفی عبور کند. وی در نظریه خود همبستگی بین قیمت، اشکال هندسی طبیعی و زمان‌بندی را به تصویر می‌کشد، چراکه با این موارد پیش‌بینی قیمت در آینده تسهیل می‌شود. به همین دلیل این نظریه، با عنوان نظریه زوایای گن (Gann Angle theory) نیز شناخته می‌شود.

با وجود گذشت یک قرن از ارائه نظریه گن، همچنان در بازارهای امروزی می‌توان از آن استفاده کرد. این نظریه در صورت اجرای درست می‌تواند قیمت دارایی‌ها را با دقت ۹۰ درصد پیش‌بینی کند. طبق نظر گن، بازار از چرخه‌های زمانی طبیعی پیروی می‌کند. نظریه او بر اساس اشکال هندسی طبیعی و ریاضیات است. برای پیش‌بینی حرکات بازار می‌توان از زوایا و الگوهای گن استفاده نمود.

نحوه استفاده از گن در معاملات

به‌عنوان یک معامله‌گر همواره به یاد داشته باشید که بازار همواره بین زوایای مختلف در حال حرکت است، حرکتی که ثابت بوده و تنها جهت آن تغییر می‌کند. طبق قانون “زوایا”، قیمت دارایی‌ها از یک زاویه به زاویه دیگر حرکت می‌کند. زوایای گن در تعیین خطوط مقاومت و حمایت معمولا بسیار مفید هستند. اگر حمایت یا مقاومت شکسته شوند، انتظار می‌رود قیمت کاهش یا افزایش یابد. پس از تعیین تایم فریم مربوطه می‌توان زوایای ۳×۲,۱×۱,۱×۱,۳×۱,۳×۱,۲×۱ و غیره را رسم کرد و بر اساس نیاز از آن‌ها استفاده کرد.

گاهی از ترکیب خطوط افقی و زوایا هم برای تعیین نواحی حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. سطح ۵۰ درصد موج فعلی یکی از مهم‌ترین نواحی مقاومتی یا حمایتی است که می‌تواند واکنش قیمت را در پی داشته باشد. زوایای ذکر شده در نمودار قیمت، “خوشه‌های قیمتی” نام دارند.

اهمیت روند ۴۵ درجه

گن معتقد بود که روندی که زاویه آن ۴۵ باشد، پایداری و عمر بیشتری دارد. بر همین اساس، خطوط ۴۵ درجه مهم‌ترین پایه و اساس سایر ابزارهای گن است. البته سایر روندها نیز با روش گن قابل‌تحلیل هستند، اما نتایج اعمال آن‌ها روی روندهای ۴۵ درجه دقت بیشتری دارد.

ابزارهای اصلی گن

گن ابزارهای معاملاتی بسیاری دارد که مهم‌ترین آن‌ها گن فن و گن گرید هستند. در ادامه به بررسی این دو ابزار می‌پردازیم.

گن فن

گن فن (Gann Fan) محبوب‌ترین ابزار گن است که از یک سری خطوط روند مورب با زوایای مختلف تشکیل می‌شود. برای رسم گن فن باید منتظر اتمام یک روند بمانیم. بعد از رسم، زوایایی مختلف می‌توانند به‌عنوان حمایت و مقاومت در آینده عمل کنند. این ابزار از ۹ خط، یک خط وسط و ۴ خط در دو سمت آن تشکیل می‌شود. اگر این ابزار به‌ صورت فرضی بر روی روند ۴۵ درجه اعمال شود، سایر زوایا به این صورت خواهند بود:

  درجه ۷.۱ = 1×۸

درجه ۱۵ = 1×۴

درجه ۱۸.۷۵ = 1×۳

درجه ۲۶.۲۵ = 1×۲

درجه ۴۵ = 1×۱

درجه ۶۵.۷۵ = 2×۱

درجه ۷۱.۲۵ = 3×۱

درجه ۷۵ = 4×۱

درجه ۸۲.۵ = 8×۱

تصویر زیر مثالی از رسم گن فن بر روی یک روند ۴۵ درجه نزولی است:

در نمودار هفتگی USDJPY، خط مشکی زاویه اصلی ۱×۱ است که برای رسم روند نزولی از آن استفاده می‌شود. سایر سطوح به‌ صورت خودکار رسم می‌شوند. فلش‌های آبی نقاطی هستند که قیمت به زوایای رسم شده واکنش نشان داده است. این زوایا به‌صورت حمایت یا مقاومت عمل کرده‌اند، اما گاهی نیز قیمت از آن‌ها عبور کرده است. هرگاه قیمت از یک زاویه عبور کند، می‌توان انتظار داشت که به زاویه بعدی در مسیرش برسد. این مساله نیز در تصویر فوق قابل‌ مشاهده است.

گن گرید

با استفاده از ابزار گن گرید (Gann Grid)، می‌توان نمودار را شبکه‌بندی کرد. خطوط این شبکه می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. برای ترسیم گن گرید، باید دو نقطه پایه از نمودار را انتخاب کنید. با کشیدن این ابزار بر روی این دو نقطه، سایر خطوط به‌صورت خودکار رسم می‌شوند. اگر گن گرید را به‌ درستی رسم کنید، تصویری همانند تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

نحوه واکنش AUDUSD به گن گرید را در شکل فوق می‌بینید. خط مشکی ضخیم، حرکت پایه برای رسم را نشان می‌دهد. طول این خط مشکی با هر یک از اضلاع مستطیل آبی برابر است. فلش‌های آبی نقاطی هستند که قیمت به شبکه رسم شده واکنش نشان داده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید؛ واکنش قیمت به گن گرید همانند گن فن است. همچنین در صورت شکست یک سطح، حرکت به‌ احتمال‌قوی تا سطح بعدی ادامه خواهد داشت.

حال که با این دو ابزار آشنا شدید، در ادامه به نحوه استفاده از آن‌ها می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی با گن فن

با استفاده از گن فن می‌توان نقاط ورود و خروج در نمودار را شناسایی کرد و به مدیریت صحیح حد ضرر پرداخت.

نحوه ورود

 برای وارد شدن به معامله با گن فن دو روش وجود دارد، یکی در هنگام شکست خطوط و دیگری برگشت قیمت به هنگام برخورد با خطوط.

حد ضرر

 در معاملات اهرمی برای حفاظت از حساب خود، باید حد ضرر را در معاملات رعایت کنید. در ادامه چند ایده برای تعیین حد ضرر در هر دو روش ورود بیان می‌کنیم.

– حد ضرر در شکست خطوط: در این روش حد ضرر خود را فراتر از کف / سقف قبلی قرار دهید.

– حد ضرر در برگشت از خطوط: در این روش حد ضرر خود را باید فراتر از جدیدترین کف / سقف ایجاد شده قرار دهید.

حد سود

حال که نحوه ورود و محافظت از معامله را فرا گرفتید به نحوه برداشت سود می‌پردازیم.

– حد سود در شکست خطوط: حداقل حد سودی که در این روش می‌توانید تعیین کنید، زاویه حمایتی / مقاومتی بعدی است.

– حد سود در برگشت از خطوط: در این روش نیز مشابه روش قبل می‌توانید حد سود خود را تعیین کنید.

حال بیایید تمامی این توضیحات را در مثالی مرور کنیم:

در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که گن فن بر روی روندی نزولی از جفت ارز EURUSD اعمال شده است. خط آبی ضخیم، پایه محاسبات را شکل می‌دهد. خطوط مشکی نقاطی را نشان می‌دهند که طبق استراتژی باید وارد معامله شویم. خطوط قرمز، نقاط حد ضرر و دایره‌های سبز هم نقاط حد سود هستند. با استفاده از تحلیل گن در این نمودار ۳ معامله باز شده است. اولین معامله زمانی است که قیمت از خط ۱×۱ عبور می‌کند. کندلی که در بالای این خط بسته می‌شود، نشان دهنده سیگنال ورود است و حد ضرر هم در نزدیکی کف قبلی قرار می‌گیرد. معامله هم تا زمانی که قیمت به خط بعدی یعنی ۱×۲ برسد، باز می‌ماند.

قیمت سطح ۱×۲ را نمی‌شکند و از آنجا برمی‌گردد. با شکست حمایتی که در این ناحیه وجود دارد، باید وارد معامله فروش شویم. حد ضرر درست در بالای سقف اخیر قرار می‌گیرد. معامله هم تا زمانی که قیمت خط ۱×۲ را نشکسته باز می‌ماند. حد سود در این معامله همان‌طور که مشاهده می‌کنید تقریبا در همان سطح ورود قرار دارد که منجر به سربه‌سر بسته شدن آن می‌شود.

با بسته شدن کندل در بالای زاویه ۱×۲، بازهم سیگنال خرید صادر می‌شود. حد ضرر در این معامله، پایین کف قبلی قرار می‌گیرد و معامله تا زمان رسیدن قیمت به زاویه بعدی باز می‌ماند.

استراتژی معامله با گن گرید

در ادامه بحث به معرفی نحوه ورود، تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده از ابزار گن گرید می‌پردازیم. برای ورود به معامله با این ابزار دو روش داریم که همانند گن فن، شکست و برگشت از خطوط شبکه است.

شکست سطوح شبکه: در صورت شکست سطوح شبکه می‌توانید در همان جهت وارد معامله شوید. توجه کنید که بلافاصله بعد از شکست وارد نشوید و کمی صبر کنید تا قیمت در آنجا خود را تثبیت کند. معمولا صبر کردن برای تشکیل یک کندل دیگر به غیر از کندل شکست، منطقی به نظر می‌رسد.

برگشت از سطوح شبکه: با برگشت قیمت از سطوح شبکه می‌توانید در همان جهت وارد معامله شوید، اما همانند روش قبل با تشکیل یک کندل اضافی، منتظر تایید برگشت بمانید.

حد ضرر

در این روش نیز برای حفاظت از حساب خود باید از حد ضرر استفاده کنید. در دو سناریو موجود، حد ضرر این‌گونه تعریف می‌شود:

– حد ضرر در شکست سطوح: حد ضرر خود را فراتر از کف / سقف قبلی قرار دهید.

– حد ضرر در برگشت از سطوح: در این روش حد ضرر خود را باید فراتر از جدیدترین کف / سقف ایجاد شده قرار دهید.

حد سود

اما تا چه زمانی باید در معامله با این روش بمانیم؟

– حد سود در شکست سطوح: حداقل زمانی که در این سناریو برای ماندن در معامله تعیین می‌شود، رسیدن قیمت به سطح بعدی در شبکه است.

– حد سود در برگشت از سطوح: در این روش نیز مشابه روش قبل می‌توانید حد سود خود را تعیین کنید.

حال به سراغ مثالی می‌رویم تا قواعد ذکر شده را به‌ صورت عملی مشاهده کنیم:

در تصویر فوق نمودار روزانه جفت ارز AUDUSD را مشاهده می‌کنیم که با دو سقف پیاپی به سطوح پایین می‌رسد. این دو سقف که با خط آبی ضخیم مشخص‌ شده‌اند، اساس گن گرید ما را تشکیل می‌دهند. در اینجا ۴ سیگنال معاملاتی داریم. خطوط افقی سیاه روی تصویر لحظاتی را نشان می‌دهند که باید معاملات را باز کرد. خطوط قرمز افقی حد ضرر و دایره‌های سبز حد سود هستند.

نخستین معامله بر اساس این روش، فروش است. حد ضرر بالای سقف آخر قرار گرفته و معامله تا زمان رسیدن به سطح بعدی باز می‌ماند.

معامله بعدی با شکست سطح بعدی باز می‌شود. قیمت به حد ضرر این معامله نزدیک می‌شود، اما روند نزولی دوباره از سر گرفته می‌شود و به حد سود می‌رسد.

در ادامه روند معکوس می‌شود و یک سطح را رو به بالا می‌شکند. سیگنال خرید صادر شده است و حد ضرر در زیر کفی قرار می‌گیرد که هنگام تغییر روند ایجاد شد. این معامله هم تا زمانی که قیمت به مقاومت موازی بعدی در شبکه برسد، باز می‌ماند.

زمانی که این اتفاق رخ داد، قیمت یک جهش سریع به پایین انجام می‌دهد و فرصت فروش دیگری فراهم می‌کند. از سقف اخیر برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کنیم و تا زمانی که حد ضرر فعال نشد، در معامله می‌مانیم.

حال بیایید با بهره‌گیری از این ابزار، دو استراتژی متفاوت کوتاه‌مدت و بلندمدت را بررسی کنیم.

استراتژی کوتاه‌مدت

این استراتژی بسیار ساده بوده و بر اساس خطوط گن فن و پرایس اکشن توسعه‌ یافته است. شکست زاویه ½ گن فن در این استراتژی بسیار مهم است. تایم فریم‌های مناسب برای این استراتژی M5 و M15 هستند.

– سناریوی خرید

ورود: ابتدا با استفاده از گن فن یک خط روند صعودی رسم کنید. اگر قیمت با کندل گاوی قدرتمندی خط ½ را شکست، به دنبال خرید باشید.

حد ضرر: حد ضرر خود را با فاصله ۵-۱۰ پیپی، در زیر خط ۱/۱ قرار دهید.

حد سود: با محاسبه ریسک به ریوارد ۱ به ۳، حد سود خود را تعیین کنید. یا بر اساس نمودار، خطوط ۱/۳ یا ۱/۴ را به‌ عنوان هدف معامله قرار دهید.

-سناریوی فروش

ورود: ابتدا با استفاده از گن فن یک خط روند نزولی رسم کنید. اگر قیمت با کندل خرسی قدرتمندی خط ½ را شکست، به دنبال فروش باشید.

حد ضرر: حد ضرر خود را با فاصله ۵-۱۰ پیپی، در بالای خط ۱×۱ قرار دهید.

حد سود: با محاسبه ریسک به ریوارد ۱ به ۳، حد سود خود را تعیین کنید. یا بر اساس نمودار، خطوط ۱/۳ یا ۱/۴ را به‌عنوان هدف معامله قرار دهید.

استراتژی بلندمدت

در این روش علاوه بر گن فن از میانگین متحرک ۲۰ روزه نیز استفاده می‌کنیم. اندیکاتور جدید در تعیین نقاط ورود و خروج به ما کمک می‌کند. این استراتژی برای تایم فریم‌های H4 و D1 مناسب است.

– سناریوی خرید

ورود: ابتدا با استفاده از گن فن یک خط روند صعودی رسم کنید. اگر قیمت پس از برخورد به خط ۱/۱ به بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه رسید و بالای آن تثبیت شد، می‌توان اقدام به خرید کرد.

حد ضرر: حد ضرر خود را با فاصله ۵-۱۰ پیپی، در زیر خط ۱/۱ قرار دهید.

حد سود: با محاسبه ریسک به ریوارد ۱ به ۳، حد سود خود را تعیین کنید و یا هرگاه قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه رفت، از معامله خارج شوید.

– سناریوی فروش

ورود: ابتدا با استفاده از گن فن یک خط روند نزولی رسم کنید. اگر قیمت پس از برخورد به خط ۱/۱ به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه رفت و زیر آن تثبیت شد، می‌توان اقدام به فروش کرد.

حد ضرر: حد ضرر خود را با فاصله ۵-۱۰ پیپی، در بالای خط ۱/۱ قرار دهید.

حد سود: با محاسبه ریسک به ریوارد ۱ به ۳، حد سود خود را تعیین کنید و یا هرگاه قیمت به بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه رفت، از معامله خارج شوید.

مزایا و معایب این روش

مزایا:

• توانایی تشخیص برگشت قیمتی بزرگ
• توانایی شناسایی معاملاتی دقیق
• معاملات بر اساس استراتژی شکست با بهره‌گیری از اندیکاتور گن فن، بسیار موثر است.

معایب:

•  به‌عنوان یک تازه‌کار، فهم این روش کمی سخت است
• برای استفاده از این روش، باید محاسبات پشت آن را درک کرد
• سیگنال‌های خرید و فروش اشتباه در برخی موارد

در خاتمه

• نظریه گن بر اساس تلاش‌های ویلیام دلبرت گن بنا شده است. این نظریه رویکرد معاملاتی مبتنی بر ریاضیات هندسی است.
• استراتژی گن نشان می‌دهد که زوایای هندسی که بر اساس حرکات قیمت ترسیم می‌شوند، می‌توانند نقش حمایتی مقاومتی داشته باشند.
• نظریه گن معتقد است که روندهای ۴۵ درجه، پایداری و اطمینان بالاتری دارند. به همین دلیل ابزارهای این نظریه زمانی که بر زاویه ۴۵ درجه اعمال شوند، دقت بالاتری دارند.
• دو مورد از محبوب‌ترین ابزارهای گن:

• • گن فن: بر اساس روندهای موجود در نمودار
  • گن گرید: بر اساس دو نقطه موجود در نمودار

• ابزارهای گن در تایم فریم‌های بالا، عملکرد دقیق‌تری دارند.
• کاربرد اصلی گن فن و گن گرید این است که به‌عنوان سطوح مقاومتی حمایتی به تشخیص شکست‌های احتمالی کمک کنند.
• یک معامله‌گر می‌تواند ابزارهای گن گرید و گن فن را به شرح زیر ترکیب کند:

• • زمانی که قیمت به سطوح گن فن یا گن گرید رسید، وارد معامله شود.
  • حد ضرر فراتر از کف / سقف قبلی قرار می‌گیرد.
  • تا زمانی که قیمت به سطوح بعدی نرسیده است، می‌توان در معامله ماند.

• هنگام باز کردن معامله به این روش‌ها دقت کنید که قیمت علاوه بر کندلی که شکست را انجام داده، توسط حداقل یک کندل دیگر تایید شود تا احتمال موفقیت شما بالاتر برود.

 نظریه‌های گن به دلیل ذات تغییرناپذیرشان، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند و در تعیین نقاط برگشتی موفق عمل می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از روش‌های گن در ترکیب با سایر روش‌ها برای پیش‌بینی قیمت استفاده کنند.

منبع: forextraininggroup, fxtechlab