چگونه با استفاده از میانگین متحرک سهام خریداری کنیم؟

0
368

Moving Average

میانگین متحرک (MA) ابزار ساده تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قیمت میانگین بروز شده، داده‌های مربوط به قیمت را اصلاح می‌کند. میانگین مطابق یک بازه زمانی خاص گرفته می‌شود برای مثال ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ای، ۳۰ هفته‌ای و هر بازه‌ای که مدنظر معامله‌گر باشد. استفاده از میانگین متحرک و انتخاب نوع آن در معاملات مزایایی دارد. استراتژی‌های میانگین متحرک محبوبیت دارند و متناسب با تمام تایم فریم‌ها هستند و هم سرمایه‌گذاران بلند‌مدت و هم کوتاه‌مدت قادر به استفاده از آن هستند.

چرا از میانگین متحرک استفاده می‌کنیم؟
با کمک میانگین متحرک MA نوسانات روی نمودار قیمت، کاهش می‌یابد. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا جهت اصلی حرکت قیمت را به دست آورید. اگر زاویه رو به بالا داشته باشد، قیمت در حال افزایش است و اگر زاویه رو به پایین باشد، قیمت در حال کاهش است؛ اگر حرکت ساید صورت گیرد، قیمت احتمالاً در محدوده رنج قرار دارد.
میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت نیز عمل کند. همان‌گونه که در تصویر زیر می‌بینید، در یک ‌روند صعودی میانگین متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به‌عنوان سطح حمایتی عمل کنند. علت این است که میانگین مانند کف عمل می‌کند (سطح حمایت)، بنابراین قیمت از آن نقطه ناگهان افزایش می‌یابد. در یک ‌روند نزولی، میانگین متحرک به‌عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند و همچون سقف، قیمت با آن برخورد کرده، مجدداً کاهش می‌یابد.

MAقیمت همیشه به این شکل مطابق با میانگین متحرک پیش نمی‌رود. ممکن است قیمت اندکی افزایش یابد یا متوقف شود و پیش از رسیدن به آن در جهت عکس حرکت کند.
در کل هرگاه قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی است و هرگاه قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. باوجود اینکه میانگین متحرک‌ها می‌توانند طول‌های زمانی مختلفی داشته باشند، ازاین‌رو یک میانگین متحرک می‌تواند نشانگر روند صعودی و دیگری نشانگر روند نزولی باشد.

انواع میانگین متحرک‌ها (انواع Moving Averages)
میانگین متحرک را به شیوه‌های مختلف می‌توان محاسبه کرد. یک میانگین متحرک ساده (SMA)، پنج روزه، ۵ قیمت بسته‌شده اخیر روزانه را با یکدیگر جمع می‌کند و به ۵ تقسیم می‌کند تا برای هرروز یک میانگین به دست آید. هر میانگین به میانگین بعدی وصل می‌شود و یک خط مستقل می‌سازد.

یکی دیگر از انواع محبوب MA، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه این نوع پیچیده‌تر است زیرا جدیدترین قیمت‌ها را برای محاسبه مورد استفاده قرار می‌دهد. اگر یک SMA پنجاه روزه و یک EMA پنجاه روزه را بر روی یک نمودار واحد رسم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، زیرا جدیدترین قیمت‌ها در محاسبه وزن بیشتری دارند.
نرم‌افزارهای رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند، بنابراین نیازی به محاسبه دستی برای استفاده از میانگین متحرک نیست.

MAتمام میانگین متحرک‌ها کارایی خوبی دارند. یک EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا بازارهای مالی کارایی خوبی داشته باشد ولی در زمان‌های دیگر SMA بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخابی برای میانگین متحرک نقش مهمی در نحوه تأثیرگذاری آن بدون توجه به نوع ایفا می‌کند.

طول بازه‌های زمانی میانگین متحرک MA
معمولاً طول‌ بازه‌های زمانی ۱۰،۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ برای میانگین متحرک به کار می‌روند. این طول‌ها با توجه به افق زمانی معامله‌گر، برای هر تایم فریم می‌توانند به کار روند (دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و …).
تایم فریمی که برای یک میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، می‌تواند نقش بزرگی در نحوه تأثیرگذاری آن ایفا کند.

یک میانگین متحرک با تایم فریم کوتاه مدت نسبت به یک میانگین متحرک با تایم فریم بلندمدت، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه قیمت را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه مشاهده می‌کنید.

MAمیانگین متحرک ۲۰ روزه ازنظر تحلیلی برای معامله‌گرهای کوتاه‌مدت مفید است زیرا قیمت را از نزدیک‌ دنبال می‌کند و بنابراین نسبت به میانگین متحرک‌های بلند‌مدت تأخیر کمتری دارد. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌تواند برای یک معامله‌گر بلند‌مدت مفید باشد.
منظور از تأخیر، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک یک برگشت روند را نشان دهد. به‌عنوان یک راهنمای کلی به یاد داشته باشید، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند صعودی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک می‌رود نشانه‌ای از یک برگشت روند احتمالی بر اساس میانگین متحرک است. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشت روند بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد خواهد کرد. میانگین متحرک می‌تواند طول‌های زمانی مختلفی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و…

استراتژی‌های معاملاتی – کراس‌اور 
کراس‌اور یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین متحرک هستند. اولین نوع آن کراس‌اور قیمت است و زمانی به کار می‌رود که قیمت به بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک می‌رسد و نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند است.

MAیک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک به‌طور هم‌زمان بر روی نمودار است که یکی بلند مدت و دیگری کوتاه‌ مدت می‌باشد. زمانی که MA کوتاه‌ مدت، بالاتر از MA بلندمدت قرار گیرد سیگنال خرید است زیرا نشان‌دهنده‌ی صعودی شدن روند می‌باشد. به این استراتژی تقاطع طلایی (golden cross) گفته می‌شود.
اگر MA کوتاه‌ مدت پایین‌تر از MA بلندمدت قرار گیرد، سیگنال فروش است زیرا نشان‌دهنده نزولی شدن روند هست. به این استراتژی تقاطع مرگ (dead/death cross) می‌گویند.

MA

معایب میانگین متحرک MA 
میانگین متحرک‌ها بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شوند و هیچ‌چیز در مورد محاسبه قابل پیش‌بینی نیست؛ بنابراین، نتایج به‌دست‌آمده از میانگین متحرک‌ها ممکن است تصادفی باشند. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به سطوح مقاومت یا حمایت میانگین متحرک و سیگنال‌های معاملاتی توجه نشان می‌دهد و در دیگر مواقع، به این اندیکاتورها توجهی نشان نمی‌دهد.
یک مشکل بزرگ این است که اگر حرکات قیمت نوسان زیادی داشته باشد و قیمت دائماً بالا و پایین برود، سبب ایجاد برگشت‌های متعدد در روند یا سیگنال‌های معاملاتی می‌شود. زمانی که این اتفاق بیفتد، بهترین کار این است که کنار بکشید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید.
میانگین متحرک‌ها در شرایطی که روند قوی و باثبات باشد کارایی بسیار خوبی دارند اما در شرایط رنج و پر نوسان ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم تایم فریم می‌تواند این مشکل را موقتاً حل کند، بااین‌وجود گاهی این مسائل بدون توجه به تایم فریم انتخاب‌شده برای میانگین متحرک‌ها روی می‌دهند.

نتیجه‌گیری

میانگین متحرک داده‌های مربوط به قیمت را ساده‌تر می‌کند. با این روش بررسی خط روند آسان‌تر می‌شود. میانگین متحرک‌های نمایی به تغییرات قیمت سریع‌تر از میانگین متحرک‌های ساده واکنش نشان می‌دهند. در بعضی موارد این ویژگی می‌تواند خوب عمل کند در دیگر موارد می‌تواند به سیگنال‌های اشتباه منجر شود. میانگین متحرک‌های با دوره زمانی کوتاه‌ مدت (برای مثال ۲۰ روزه) زودتر از میانگین متحرک‌های با دوره زمانی بلند مدت (برای مثال ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند.
کراس‌اور میانگین متحرک، استراتژی محبوبی برای ورود و خروج است. MAها می‌توانند مناطق احتمالی مقاومت یا حمایت را مشخص کنند.
برای معامله‌گری با استفاده از میانگین متحرک یا هر تکنیک دیگری به یک حساب سرمایه‌گذاری نیاز دارید. بروکرهایی که معرفی می‌کنیم جز بهترین بروکرها هستند و می‌توانید معاملات خود را با افتتاح حساب در آن شروع کنید.

منبع: Investopedia

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید