اوردر بلاک order block چیست و چگونه آنها را معامله کنیم؟

اوردر بلاک چیست

فهرست مطالب نمایش

اوردر بلاک Order Block

اوردر بلاک چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟

انواع اوردر بلاک

تفاوت اوردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

نحوه پیدا کردن و استفاده از اوردر بلاکها در معاملات

بهترین کتاب‌ها با موضوع اوردر بلاک

بهترین اندیکاتور اوردر بلاک

کدام اوردر بلاک معتبر است؟

مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک

اوردر بلاک Order Block

در چند سال گذشته مفهوم اوردر بلاک که توسط یک معامله‌گر یوتیوب توضیح داده شده بود، در بین معامله‌گران تحلیل تکنیکال بسیار مورد توجه قرار‌گرفته‌است. اما اوردر بلاک یا بلوک سفارشات چیست؟ به طور خلاصه بلوک‌های سفارشات، همان مناطق عرضه و تقاضا هستند، البته با کمی تفاوت ساختاری که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند را در خود جای‌داده‌است. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌شود، بنابراین معامله‌گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌پردازند.

هنگامی که اوردر بلاک ایجاد می‌شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌کند، سرمایه‌گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هست و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌آید. پس از اتمام سفارشات و انجام این خرید و فروش‌ها، بازار مانند فنر رهاشده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا این نواحی را شناسایی کنیم و بتوانیم به طور بهینه از آن استفاده کنیم.

اوردر بلاک چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟

اوردر بلاک‌ها نوع خاصی از مناطق عرضه و تقاضا هستند و زمانی تشکیل می‌شوند که یک سری سفارشات به صورت بلوکی در آنجا قرار گرفته است. این سفارشات می‌تواند از طرف بانک‌ها یا سایر بازیگران بزرگ ایجاد شده باشد.

بانک‌ها معمولا سفارشات بزرگی را در هر سری از معاملات خود انجام می‌دهند و اگر بخواهند این سفارشات را مستقیما و با تعداد کمی معامله وارد بازار کنند، حرکت‌های بزرگی در قیمت ایجاد می‌شود و قیمت‌ها، قبل از انجام سفارش به صورت کامل، به پرواز درمی‌آید و در نتیجه سود کمتری عاید آنها می‌شود. بنابراین آنها برای جلوگیری از این اتفاق سفارشات خود را به پوزیشن‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم می‌کنند.

در ادامه با یک مثال، نحوه کار این روش معامله‌گری را توضیح می‌دهیم

فرض کنید که جی پی مورگان می‌خواهد ۲۰۰ میلیون دلار جفت ارز  EURUSD را در قیمتی مشخص خریداری کند. اگر حجم تمام سفارشات فروش معامله گران دیگر را اندازه‌گیری کنیم، تنها ۵۰ میلیون دلار از این جفت ارز، برای فروش حاضر می‌باشد. بدیهی است که این بانک نمی تواند تمام سفارش را به صورت کامل انجام دهد. چرا که فروشنده به اندازه کافی وجود ندارد.

اگر آنها تمام ۲۰۰ میلیون دلار را خریداری کنند تنها ۵۰ میلیون دلار از سفارش آنها پر می‌شود و ۱۵۰ میلیون دلار دیگر باقی مانده و منجر به افزایش قیمت خواهدشد. اگر این بانک بخواهد تمام این پول را در معامله خرید وارد کند، مجبور است در قیمت‌های بالاتری اقدام به خرید نماید که این موضوع سود کلی آنها را کاهش می‌دهد.

بنابراین تصمیم می‌گیرند از یک اوردر بلاک استفاده کنند تا سفارش آنها به صورت قابل کنترل و با درصد موفقیت بالاتری پر بشود. با این کار می‌توانند بدون نگرانی از افزایش بیش از حد قیمت، سفارش خود را تکمیل نمایند.

به عنوان مثال، آنها اولین حجم سفارش خود را ۲۰ میلیون دلار قرار می‌دهند که بسیار کمتر از حجم فروش ۵۰ میلیون دلار گفته‌شده در مثال بالا می‌باشد. این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت و جلب توجه سایر معامله‌گران نمی‌شود. سپس منتظر می‌مانند تا به تعداد فروشندگان اضافه شود، زمانی که حجم فروش بالا رود و مجددا به ۵۰ میلیون دلار برسد، جی پی مورگان ۲۰ میلیون دلار دیگر از حجم خرید خود را، وارد بازار می‌کند و همین کار را به صورت مرحله به مرحله آنقدر ادامه میدهد تا تمام حجم خریدش وارد بازار شود.

این روش باعث می‌شود که در نقطه‌ای از نمودار قیمت، یک محدوده ایجاد شود که به آن محدوده عرضه و تقاضا یا اوردر بلاک یا بلوک سفارشات گفته می‌شود.

تصویر بالا نشانه‌ای از یک منطقه اوردر بلاک است. احتمالا تا به حال نمونه‌های زیادی از این مناطق را دیده‌اید.

اوردر بلاک‌ها از نظر ساختاری، با مناطق عرضه و تقاضای عادی شباهت‌های بسیاری دارند، و زمانی که قیمت از محدوده باریک اوردر بلاکها خارج می‌شود و با قدرت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، در برگشت قیمتی به آن محدوده، مجددا رفتار مشابهی از خود بروز می‌دهد و به همان سمت قبلی حرکت می‌کند.

یعنی اگر نمودار قیمت، بعد از خروج از یک اوردر بلاک، به سمت پایین نمودار، حرکت شارپی را انجام دهد، در اصلاح و حرکت رو به بالای بعدی، بعد از رسیدن به محدوده اوردر بلاک، انتظار توقف و یک حرکت نزولی دیگر را داریم. این مدل حرکت در روند صعودی نیز اتفاق می‌افتد.

با این حال، هنگامی که قیمت در محدوده اوردر بلاک قرار دارد، ما به طور دقیق نمی‌توانیم تشخیص دهیم که حرکت بعدی قیمت پس از آن به کدام سمت خواهد بود و آنالیز آن، درصد خطای بالایی به همراه دارد. در ادامه، روش درست استفاده از اوردر بلاک را در معاملاتتان به شما آموزش می‌دهیم تا به صورت بهینه از آن استفاده کنید.

انواع اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. اوردر بلاک های نزولی و اوردر بلاک های صعودی، که در ادامه به بررسی هرکدام از آنها می‌پردازیم.

اوردر بلاک صعودی:

این اوردر بلاک ها عموما در نزدیکی حمایت‌ها تشکیل می‌شوند و قبل از اینکه قیمت وارد یک فاز صعودی مشخص شود، به محوطه این اوردر بلاک ها باز می‌گردد. این سطحی است که معامله‌گران بزرگ سفارشات خرید خود را در این قیمت قرار داده‌اند و قیمت پس از برخورد به آن با قدرت مناسبی به سمت بالا حرکت می‌کند. برخی معامله‌گران معتقدند که خود معامله‌گران بزرگ پس از یک بریک اوت، قیمت را به سمت این سطوح بازگشت می‌دهند تا نقدینگی بیشتری برای شروع حرکت صعودی وارد معامله کنند با این حال در برخی دیگر از استراتژی‌ها، توجیهی که برای این بازگشت قیمت ارائه می‌شود این است که این پولبک آخرین تلاش فروشندگان برای پس گرفتن سطح حمایتی است تا بتوانند در قیمت‌های مناسب تری از معامله خارج شوند. به هر حال دلیل هرچه که باشد، پس از پولبک به منطقه حمایتی که اوردر بلاک در آن قرار دارد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند.

اوردر بلاک نزولی:

درست مانند اوردر بلاک صعودی، قیمت پس از برخورد به اوردر بلاک نزولی، به سمت پایین حرکت می‌کند. اوردر بلاک‌های نزولی در نزدیکی مقاومت‌ها تشکیل می‌شوند و سطحی است که معامله‌گران بزرگ، سفارشات فروش خود را در آن قرار می‌دهند. توجه داشته باشید هرچه واکنش به برخورد قیمت با اوردر بلاک شدید‌تر باشد، اعتبار آن اوردر بلاک بیشتر خواهد بود.

تفاوت اوردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

در واقع دو تفاوت اساسی بین مناطق عرضه و تقاضای عادی و اوردر بلاک‌ها وجود دارد. اول اینکه اوردر بلاک‌ها نسبت به مناطق عرضه و تقاضای عادی، احتمال بازگشت بالاتری دارند و این موضوع به اینکه در کجا و یا در چه زمانی این الگو‌ها شکل گرفته‌اند، بستگی ندارد. یعنی اگر این بلاک‌ها حتی پس از یک افزایش یا کاهش طولانی‌مدت از لحاظ زمانی ظاهر شوند، احتمالا از همان منطقه، شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود.

دلیل این اتفاق این است، که در این مناطق یا قیمت به کف رسیده است که بانک‌ها می‌خواهند خرید انجام دهند و یا به سقف قیمتی رسیده که بانک‌ها می‌خواهند دارایی خود را به‌فروش‌ برسانند. بنابراین به احتمال زیاد، این مناطق منجر به تغییر جهت قیمت می‌شوند، زیرا بانک‌ها اقدام به گرفتن پوزیشن‌های بزرگی نمی‌کنند مگر اینکه مطمئن باشند قیمت در مسیری که می‌خواهند، حرکت خواهد کرد.

تفاوت دیگر و عمده این اردر بلاک ها در شکل ظاهری آنها، با مناطق عرضه و تقاضا است. تصویر زیر را ببینید.

بر خلاف مناطق عادی عرضه و تقاضا، که تعداد معاملات و توقف قیمت در آن ناحیه باید کمتر از اوردر بلاک‌ها باشد و با چند کندل در همان تایم فریم، ناحیه بیس (Base) تشکیل شود، اردر بلاک‌ها همیشه زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت از یک محدوده قیمتی باریک دور شده است و حتی ممکن است، زمان بیشتری را هم در آن ناحیه سپری کند.

این ساختار، زمانی شکل می‌گیرد که بانک‌ها از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌های خود استفاده می‌کنند. در سفارشات بلوکی، ما شاهد ایجاد کف یا سقف در قیمت هستیم. بنابراین، برای تشخیص محدوده‌های نوسانی اوردر بلاک، تنها کاری که باید انجام دهید این است که به دنبال یک محدوده نوسانی باریک بگردید.

نحوه پیدا کردن و استفاده از اوردر بلاکها در معاملات

بهترین راه برای استفاده از اوردر بلاکها در معاملات، این است که در کنار استراتژی خود به دنبال پیدا کردن آنها نیز باشید. این مناطق زیاد تشکیل نمی‌شوند و شما نمی‌توانید از آن به عنوان یک استراتژی مشخص استفاده کنید. به طور مثال اگر از روش پرایس اکشن که یک روش تحلیلی است استفاده می‌کنید، می‌توانید از ترکیب موقعیت‌های پرپتانسیل تحلیلی خود، که از تحلیل پرایس اکشن استخراج کرده‌اید با نواحی اردر بلاک استفاده کنید و ضریب موفقیت بهتری را در معاملات به خود دهید.

اما چگونه می‌توانید از اوردر بلاک‌ها در معاملات خود استفاده کنید؟ از آنجا که اوردر بلاک‌ها همان محدوده‌های عرضه و تقاضا هستند، (البته از یک نوع بسیار نادر آنها) نحوه معامله به وسیله آنها نیز، مشابه همان معامله بر اساس محدوده‌های عرضه و تقاضا است.

شما ابتدا در چارت ساده قیمت به دنبال این مناطق هستید و آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کنید.

منتظر می‌مانید تا قیمت برای اولین بار، به محدوده‌ی مشخص شده نزدیک شود. منتظر بمانید که نمودار قیمت به شما تریگر ورود مناسب و سیگنال معتبر دهد. این تریگر ورود می‌تواند یک الگوی کندلی، الگوی نموداری و یا حتی واگرایی‌ها باشد.

حال بعد از اینکه سیگنال موردنظر داده شد و به معامله ورود کردید، حد ضرر را در سمت دیگر منطقه با کمی فاصله قرار داده و منتظر باشید که نمودار قیمت، حرکت خود را انجام دهد و در این حال، معامله‌ خود را مدیریت کنید.

به همین سادگی، شما در همین چند خط این سیستم معاملاتی را فرا گرفتید. اما اگرچه توضیح این نوع معامله ساده است، اما معامله بر اساس آن ممکن است کمی دشوار باشد. پیدا کردن مناطق درست و واقعی به این سادگی نخواهند بود و ممکن است به دفعات زیاد، شما را به اشتباه بیندازند، اما با کمی تمرین به این روش مسلط خواهید شد.

نکته کلیدی که در اینجا باید به خاطر بسپارید این است که، به دنبال مناطقی باشید که بسیار فشرده باشند. یعنی محدوده نوسانی، بسیار کوچک باشد (چیزی شبیه به همان مناطق عرضه و تقاضا)، زیرا هرچقدر محدوده فشرده‌تر باشد، احتمال اینکه سفارشات بزرگتری در آنجا باشد، بیشتر است.

در نمودارهای زیر، نمونه‌هایی از این استراتژی قابل مشاهده می‌باشد.

در اینجا مشاهده می‌کنیم که نمودار قیمت بعد از خروج از این ناحیه، به بالا پرتاب شده‌است. قیمت در هنگام بازگشت به این ناحیه، دوباره مورد تقاضا قرارگرفته‌است و یک بلاک اوردر را تشکیل داده است.

به میزان باریک بودن منطقه عرضه و تقاضا دقت کنید. این یک نوسان معمولی نیست. بلکه این نوسانات بسیار کوچک هستند و تقریبا در همان نقاط شروع، خاتمه می‌یابند. شما برای پیدا کردن بلاک اوردرها باید به دنبال چنین نقاطی باشید.

در اینجا یک نمونه دیگر، در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای را می‌بینید. یک مستطیل بسیار کوچک با نوسانات جزئی. چیزی که فقط در زمان‌هایی مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها در حال پر کردن بلوک‌های سفارش‌ خود هستند. مجددا بعد از بازگشت به این ناحیه، پتانسیل زیادی برای ادامه روند نزولی وجود دارد و دیگر معامله‌گران نیز به دنبال آن حرکت می‌کنند.

در بعضی موارد نادر، ناحیه اوردر بلاک پس از یک حرکت سریع نزولی یا صعودی تشکیل می‌شود. این حالت چیزی شبیه به الگوهای رالی بیس رالی (Rally-Base-Rally) یا دراپ بیس دراپ (Drop-Base-Drop) در سیستم معاملاتی عرضه و تقاضا می‌باشد. وقتی چنین چیزی را در نمودار قیمت مشاهده کردید، منطقه اردر بلاک را بین بیشترین و کمترین سطح، که قیمت در آن نوسان کرده است، رسم کنید.

این موضوع باعث می‌شود منطقه شما اعتبار بیشتری پیدا کند. این رخداد زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها پوزیشن‌های موردنظر خود را در محدوده مشخصی از قیمت گرفته‌اند، اما به علت بزرگی حجم این سفارش خرید یا فروش، باعث جهش اولیه قیمت در همان جهت شده‌اند. بانک مربوطه مجبور است ادامه سفارشات خود را در منطقه‌ای دورتر (بالاتر یا پایین‌تر) نسبت به موقعیت فعلی به پایان برساند. لازم به ذکر است، دیگر بانک‌ها و موسسات مالی نیز از این فرصت اولیه استفاده می‌کنند تا به این موج جدید حرکتی، در سطوح اولیه اضافه شوند.

بهترین کتاب‌ها با موضوع اوردر بلاک

کتاب‌های متعدد و خوبی در بازار برای آموزش معامله بر اساس اوردر بلاک وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

۱-استراتژی معامله گری ICT Forex از جیمز جکول کینگ: این کتاب اگرچه به طور مستقیم در مورد معامله بر اساس اوردر بلاک نیست اما از آنجایی که اساس معاملات ICT معامله با اوردر بلاک‌ها است، می‌تواند اطلاعات خوبی به شما در زمینه نحوه تشخیص اوردر بلاک‌ها و همینطور معامله بر اساس آن‌ها بدهد.

۲- بلوک سفارس از رسول احمدی: این کتاب که توسط یک معامله‌گر ایرانی نوشته شده است، به شما اطلاعات کاملی در زمینه معامله بر اساس اوردر بلاک می‌دهد. توجه داشته باشید که عمده مطالب این کتاب، در واقع ترجمه مطالبی است که در وبسایت‌ها و کتاب‌های انگلیسی زبان پیدا می‌کنید، اما از آنجایی که توسط یک ایرانی تالیف شده است، نثر روان‌تر و انسجام بیشتری دارد.

۳- شکناننده اوردر بلاک «The Order Block Breaker» از استیون هوک: این کتاب راهنمای گام به گام برای آموزش معامله بر اساس اوردر بلاک است. اگر به دنبال آموزش ساده و آسان اوردر بلاک هستید حتما این کتاب را تهیه و مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتور اوردر بلاک

اگر در تشخیص اوردر بلاک‌ها مشکل دارید، نگران نباشید. نرم افزار تریدینگ ویو اندیکاتوری دارد که با کمک آن می‌توانید مناطق اوردر بلاک را تشخیص داده و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهید. برای رسم این اندیکاتور اول باید وارد فصای تریدینگ ویو شوید.

سپس چارت مد نظر خود را انتخاب کرده و بر روی گزینه اندیکاتور بزنید تا منوی اندیکاتورها برای شما باز شود. در قسمت Search عبارت order block finder را جستجو کرده و بر روی اولین اندیکاتور نمایش داده شده کلیک کنید. البته می‌توانید از سایر اندیکاتورهایی که توسط توسعه دهندگان در این نرم افزار قرار گرفته نیز استفاده کنید اما توصیه ما به شما اولین اندیکاتور است.

همچنین می‌توانید تنظیمات این اندیکاتور را به دلخواه تغییر دهید. همچنین یکی از مهم‌ترین مزیت های این اندیکاتور این است که روی تمام تایم فریم ها کار می‌کند و می‌توانید از آن استفاده کنید. با این حال، از آنجایی که سازندگان اندیکاتور می‌خواستند معتبرترین اوردر بلاک‌ها را پیدا کنند، فرصت‌های معاملاتی که با این اندیکاتور به دست می‌آید محدود است.

کدام اوردر بلاک معتبر است؟

برای معامله بر اساس اوردر بلاک ها باید نکات زیر را توجه کنیم:

• اوردر بلاک باید به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.
• هرچه تعداد پولبک قیمت به سطح اوردر بلاک بیشتر باشد، اعتبار اوردر بلاک کمتر خواهد بود چرا که نقدینگی بیشتری از آن سطح جمع آوری شده است. توصیه می‌شود بیش از یک بار از اوردر بلاک استفاده نشود.
• اگر قیمت از سطح اوردر بلاک عبور کند، نقش حمایت یا مقاومت آن برعکس می‌شود. در چنین مواردی، معامله‌گران قبل از ورود به معامله در جهت بریک اوت بهتر است منتظر آزمایش مجدد سطح شکسته شده باقی بمانند.
• بهتر است بر اساس اوردر بلاکی معامله کنید که در جهت روند کلی قیمت قرار دارد. برای اینکار بهتر است از تحلیل مولتی تایم فریم استفاده شود. اگر روند کلی قیمت در چارت روزانه صعودی است اما اوردر بلاک در چارت ساعتی سیگنال نزول را می‌دهد، بهتر است وارد معامله نشوید.
• هرچه کندل های ایجاد شده پس از بریک اوت و یا پس از برخورد قیمت با اوردر بلاک بلندتر و پرقدرت‌تر باشند، اعتبار اردر بلاک بیشتر خواهد بود.

مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک

مزایا:

• اردر بلاک‌ها به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج و همینطور سطوح حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
• شما می‌توانید با استفاده از محدوده اردر بلاک، در کنار بزرگترین سرمایه‌گذاران معاملات خود را باز و بسته کرده و با ریسک بسیار پایین اقدام به معامله کنید.
• استراتژی‌های مبتنی بر اردر بلاک هم در تایم فریم‌های روزانه و هم چند ساعته کار می‌کنند.
• برای معاملات بر اساس اردر بلاک نیازی به استفاده از گزارش‌های COT ندارید و صرفا بر اساس چارت می‌توانید معاملات خود را اجرا کنید.

معایب:

• مهم‌ترین نقطه ضعف این روش تشخیص دشوار اردر بلاک است. درست است که در هنگام آموزش ما نمونه‌های واضحی از اردر بلاک را آوردیم اما در معاملات واقعی تشخیص یک اردر بلاک به راحتی امکان پذیر نیست چرا که الگوها به ندرت به وضوح تشکیل می‌شوند. این به خاطر آن است که بازارها دائما تحت تاثیر عوامل فاندامنتال تغییر می‌کنند و هر بازار موقعیت منحصر به فرد خود را دارد.

سخن پایانی

استراتژی اوردر بلاک، در صورت استفاده درست از آن یکی از استراتژی‌های مناسب برای معامله‌گری است. این استراتژی اگر به درستی تشخیص داده شده باشد، در اکثر مواقع می‌تواند سودآور باشد. در این استراتژی، شما قابلیت این را دارید که از نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بهتری برخوردار باشید ولی علاوه بر داشتن صبر در هنگام سودآوری، باید در تشخیص درست این نواحی هم، مهارت زیادی را کسب نمایید. با این حال گاهی پیش می‌آید که بازار شما را غافلگیر می‌کند و همه چیز در تضاد با تحلیل شما می‌باشد، بنابراین هرگز مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

با این حال، با توجه به درصد بالای موفقیت این مدل از تحلیل، می‌توانید این نواحی را با استراتژی شخصی و سبک تحلیلی خود ترکیب کرده و در مواقعی که در نمودار قیمت، به نقاط و ناحیه‌های مشترکی رسیدید، حجم معامله خود را کمی افزایش دهید. اما توجه کنید که موقعیت معاملاتی بر اساس این استراتژی معمولا کم پیش می‌آید. بنابراین بهتر است که اوردر بلاک‌ها، به عنوان استراتژی اصلی شما نباشند بلکه به عنوان مکمل استراتژی شما یا یک استراتژی در کنار استراتژی اصلی شما به کار گرفته شوند.