راهنمای کامل باندهای بولینگر + ۶ استراتژی معاملاتی

‌این روزها اندیکاتور‌های مختلفی برای معامله در بازار فارکس در دسترس هستند و به نظر می‌رسد که هر چند ماه یکبار اندیکاتور معاملاتی جدید به صحنه می‌آید. اما بسیاری از اوقات، این اندیکاتورهای جدید تنها گونه‌ای دیگر از همان نسخه‌های کلاسیک هستند. امروز ما در مورد یکی از قوی‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی که امتحانش را در طول زمان پس داده است صحبت خواهیم کرد. این اندیکاتور، اندیکاتور باندهای بولینگر یا نوار‌های بولینگر می‌باشد. ما در مورد عناصر اساسی این اندیکاتور بحث کرده و شما را با چند استراتژی معاملاتی سودآور باند بولینگر آشنا خواهیم کرد.

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر (Bollinger Band)، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که از دو انحراف معیار (Standard Deviation) مثبت و منفی در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده است. معامله‌گران می‌توانند متناسب با استراتژی خود، تنظیمات را تغییر دهند.

باند بولینگر توسط معامله‌گر مشهور تکنیکال، جان بولینگر طراحی و به نام او ثبت شده است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران برای شناسایی صحیح نقاط اشباع فروش و اشباع خرید یک دارایی کمک زیادی می‌کند.

جان بولینگر، مبدع اندیکاتور باندهای بولینگر

تحلیل باندهای بولینگر در فارکس

بهترین توصیف از باند بولینگر، اندیکاتور نوسانات روی نمودار است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور از نوارهای بالا و پایین تشکیل می‌شود که در برابر تغییرات نوسان واکنش نشان می‌دهد. این دو نوار، در قسمت فوقانی و تحتانی حرکات قیمتی قرار می‌گیرند. وقتی که نوسانات یک جفت ارز مشخص زیاد باشد، فاصله‌ی میان دو نوار افزایش خواهد یافت و وقتی که نوسانات یک جفت ارز معین کم است، دو نوار فشرده می‌شوند. این اندیکاتور شامل یک میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ می‌باشد که می‌تواند در تنظیم نقاط ورود و خروج معاملات مورد استفاده قرار بگیرد.

محاسبات باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده برای قیمت سهام مدنظر است. معمولا از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه از میانگین قیمت بسته شدن آخرین داده تا ۲۰ روز قبل از آن محاسبه می‌شود. برای روز بیست و یکم، داده روز اول حذف و روز بیست و یکم اضافه شده و دوباره میانگین گرفته می‌شود و این روال همینطور تا آخر ادامه می‌یابد. سپس انحراف معیار قیمت سهام بدست خواهد آمد. انحراف معیار یک سری محاسبات ریاضیاتی از واریانس میانگین است که در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد دارد.

برای یک مجموعه داده مشخص، انحراف معیار استاندارد، میزان پخش‌شدگی اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه‌گیری می‌کند. انحراف معیار از جذر واریانس محاسبه می‌شود. واریانس نیز از متوسط مجذور اختلافات داده‌ها از میانگین محاسبه می‌شود. (به عبارت ساده‌تر ابتدا داده‌ها را از میانگین داده‌ها کم کرده، سپس اعداد به دست آمده را به توان ۲ می‌رسانیم و در نهایت از اعداد بدست آمده میانگین می‌گیریم). سپس انحراف معیار را در ۲ ضرب کرده و هر دو مقدار بدست آمده را با اعداد SMA جمع و تفریق می‌کنیم. از جمع اعداد به دست آمده باند بالایی و از تقریق آن‌ها باند پایینی به دست می‌آید.

فرمول باندهای بولینگر به شرح زیر است:

BOLU=MA(TP,n)+M*σ[TP, n]

BOLD=MA(TP,n)-M*σ[TP, n]

نقطه پیوت TP=(قیمت بالا+قیمت پایین+قیمت بسته شدن)/۳
BOLU= باند بالایی بولینگر
BOLD= باند پایینی بولینگر
MA= میانگین متحرک
n= تعداد روزها (معمولا ۲۰ روز)
m= تعداد انحراف معیار (معمولا ۲)
σ[TP, n]= انحراف معیار نسبت به n دوره گذشته از نقطه پیوت

باندهای بولینگر به ما چه می‌گویند؟

بسیاری از معامله‌گران معتقدند هرچه قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک می‌شوند، به شرایط اشباع خرید نزدیک‌تر می‌شویم و بر‌عکس هرچه قیمت‌ها به باند پایینی نزدیک می‌شوند، به شرایط اشباع فروش نزدیک‌تر می‌شویم. جان بولینگر مجموعه‌ای از ۲۲ قانون دارد که باید هنگام استفاده از باندهای بولینگر از آنها پیروی کنیم.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر با میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه را می‌بینید. از آنجایی که انحراف معیار، نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند، هنگامی که بازارها بی‌ثبات می‌شوند، باندها گسترش یافته و در دوره‌های کم نوسان‌تر نوارها منقبض می‌شوند.

اگرچه این اندیکاتور در درجه‌ی اول یک اندیکاتور نوسان‌نما است، اما نوارهای بولینگر در کشف نواحی حمایت و مقاومت کاملاً مفید واقع می‌شوند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل می‌شود که هر کدام از آن‌ها می‌توانند حمایت و مقاومت را نشان دهند اما معمولاً برای این منظور، نوارهای بولینگر که متشکل از نوارهای بالا و پایین است، از خط میانی مفیدتر واقع می‌شوند.

به وسیله‌ی نوارهای بولینگر چندین سیگنال دیگر می‌تواند تولید شود. این سیگنال‌ها، پاسخگوی رفتار‌های مختلف قیمت در نمودار هستند. حال اجازه دهید هر یک از این سیگنال‌ها را بررسی کرده و در مورد پتانسیل آن‌ها بحث کنیم.

مفهوم فشردگی باندهای بولینگر

فشردگی (Sqeeze) باند‌های بولینگر، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است. به نزدیک شدن باندها به یکدیگر و جمع شدن آنها حول میانگین متحرک، فشردگی گفته می‌شود. فشردگی باندها، به معنی دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی برای آن‌ها فراهم ‌کند. از سوی دیگر، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالاً از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند. تصویر زیر یک فشار کلاسیک از نوارهای بولینگر را به نمایش می‌گذارد.

یک مفهوم مهم که باید در معامله‌گری در فارکس درک شود آن است که قیمت‌ها معمولاً از دوره‌های کم‌نوسان، به دوره‌های پر‌نوسان رفته و مجدداً بازمی‌گردند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید پس از فشردگی، قیمت‌ها یک بریک اوت به سمت پایین داشته و وارد یک روند نزولی پایدار می‌شوند.

شکست فشردگی باند بولینگر در زمانی که قیمت از یک نوار فراتر رود، ‌فرض خوبی را برای ورود به بازار فراهم می‌کند. این امر می‌تواند موجب پایان یافتن بازار رِنج شده و احتمال ورود قیمت به یک فاز معاملاتی جدید را مهیا سازد.

وقتی قیمت، نوار پایین را لمس می‌کند

این امر یک سیگنال رایج نوارهای بولینگر محسوب می‌شود که نشان می‌دهد قیمت نسبتاً پایین بوده و یا از دیدگاه نوسانات در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. در نتیجه، ممکن است یک جهش صعودی رخ داده و یک فرصت معامله‌ خرید را ایجاد کند. می‌توانید این خط را به عنوان یک سطح حمایت پنهان در نظر بگیرید.

با این حال، اگر قیمت بلافاصله تا نوار پایین شروع به ریزش کرد و فاصله‌ی بین دو نوار همچنان افزایش بیابد، باید مراقب ورود به یک معامله‌ی خرید باشیم. وقتی که نوارها در حال گسترش بوده و شاهد مومنتوم قوی قیمت در زیر نوار پایین باشیم، این موضوع نشان دهنده‌ی آن است که یک جهت‌گیری نزولی کماکان در بازار وجود خواهد داشت.

وقتی قیمت، نوار بالا را لمس می‌کند

در اینجا نیز همان سناریوی قبل اما در جهت مخالف در حال اجرا می‌باشد. بر اساس ملاحظه نوسانات شدید، نوار بالایی را به عنوان یک سطح مقاومت پنهان در نظر می‌گیریم. با این حال، اگر نوارها گسترش یابند و کندل به کندل بالای نوار فوقانی بسته شوند، انتظار می‌رود تا روند صعودی پیشروی بیشتری به دنبال داشته باشد.

بریک‌اوت باندهای بولینگر

تقریبا ۹۰٪ نوسانات قیمت بین دو باند اتفاق می‌افتد. هر نوع شکست (Breakout) در بالا یا پایین باندها نشانه‌ای از یک رویداد مهم است. اما باید توجه کرد که شکست‌ها سیگنال‌های معاملاتی نیستند. اکثر معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند و تصور می‌کنند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند، سیگنالی برای خرید و فروش است درحالی که این بریک‌اوت‌ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده به ما نمی‌دهند.

با این حال، شکست در میانگین متحرک نوارهای بولینگر، یک سیگنال تأیید محسوب می‌شود که معمولاً پس از برخورد قیمت با نوارها روی می‌دهد. اگر قیمت از سمت بالای نوار برگردد و میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای را در جهت نزولی بشکند، یک سیگنال قوی فروش دریافت می‌کنیم. اگر قیمت از نوار پایین جهش کرده و میانگین را رو به بالا بشکند، یک سیگنال قوی خرید خواهیم داشت.

به این ترتیب، می‌توان از شکست میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی ۲۰، برای تعیین نقاط خروج پس از ورود به معاملات باند بولینگر استفاده نمود.

نمودار نوار بولینگر بالا، خلاصه‌ی سیگنال‌هایی است که در مورد آن‌ها بحث کردیم. حلقه‌های آبی، به شکست‌های اساسی در میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی ۲۰ اشاره دارند. پیکان سیاه، فشردگی نوارهای بولینگر را نشان می‌دهد. پیکان قرمز، نشان دهنده‌ی روند قیمت است وقتی که نوار پایین بولینگر شکسته می‌شود و پیکان سبز، روند نوار فوقانی بولینگر را به نمایش می‌گذارد.

✔️  بیشتر بخوانید: بریک اوت چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

معامله‌گری با باندهای بولینگر

اکنون که با ساختار و سیگنال‌های نوارهای بولینگر آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که تمرکز خود را روی چند استراتژی معامله‌گری که می‌توانند با نوارهای بولینگر ترکیب شوند بگذاریم.

استراتژی نوارهای بولینگر و الگوهای کندلی

یک روش قابل اعتماد در معاملات با استفاده از نوارهای بولینگر، ترکیب تحلیل‌های نوار بولینگر و کندل شناسی می‌باشد. اساساً، شما می‌توانید پس از تماس قیمت با نوار پایین بولینگر و سپس بسته شدن کندل با یک الگوی کندل معکوس، وارد معامله خرید شوید و در طرف مقابل، پس از تماس قیمت جفت ارز فارکسی با نوار بالایی و تشکیل کندل معکوس، معامله فروش باز کنید.

به این منظور، باید یک سفارش حد ضرر (اِستاپ لاس) را بالاتر یا پایین‌تر (بسته به سفارش خرید یا فروش) از کندل معکوس قرار دهید. من ترجیح می‌دهم وقتی که قیمت به میانگین متحرک بولینگر می‌رسد، نیمی از معاملات را ببندم. دلیل این امر آن است که الگوهای کندلی معمولاً منجر به تغییر زیاد در قیمت نمی‌شوند، بلکه به طور کلی موجب حرکت‌های کوتاه‌تر قیمت می‌گردند. می‌توانیم به منظور حصول سود و هرگونه حرکت طولانی مدت، نیمه‌ی دیگر معاملات را باز بگذاریم. بنابراین در این حالت، اگر قیمت در جهت مورد نظر ما ادامه پیدا کند، می‌توانیم از شکست میانگین متحرک نوارهای بولینگر، به عنوان سیگنال خروج استفاده کنیم. با این حال به یاد داشته باشید، اگر قبل از این اتفاق، تأییدیه الگوی برگشت دیگری را مشاهده کردید، لازم نیست تا منتظر شکست میانگین متحرک ساده (SMA) باشید و در عوض، فقط در اسرع وقت معامله را ببندید.

حال نگاه ‌می‌کنیم این استراتژی چگونه عمل می‌کند.

نمودار ۴ ساعته‌ی جفت ارز یورو/دلار آمریکا در تاریخ ۱ آوریل لغایت ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۴ مشاهده می‌کنید. این نمودار یک موقعیت خرید را نشان می‌دهد که با الگوی نمودار کندل معکوس آغاز شده است.

پیکان بزرگ سیاه روی نمودار، فشردگی باند بولینگر را نشان می‌دهد. نوارها نسبتاً نزدیک به یکدیگر هستند و پرایس اکشن و اندیکاتور را فشرده می‌کنند. پس از آن، قیمت شروع به کاهش می‌کند. ناگهان نوارها در هنگام این ریزش، به سرعت شروع به گسترش می‌کنند. به زودی شاهد پرایس اکشنی خواهیم بود که یک الگوی کندل معکوس صعودی را نشان می‌دهد که با دایره‌ی سبز روی تصویر نشان داده شده است. این امر، یک سیگنال خرید قوی محسوب می‌شود که در نوار پایین رخ می‌دهد‌ و فرصت خوبی را برای خرید جفت ارز مذکور ایجاد می‌کند. همان‌طور که در تصویر نیز نشان داده شده است، باید نقطه‌ای برای حد ضرر در پایین‌ترین مکان نمودار الگوی کندلی Tweezers قرار بگیرد.

پس از آن، قیمت شروع به افزایش می‌کند. شش دوره‌ی بعد، جفت ارز مذکور ‌میانگین متحرک ساده‌ی نوار بولینگر را با دوره‌ی ۲۰ به سمت بالا می‌شکند. این همان زمانی است که نیمی از معامله می‌تواند بسته شود. قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد و در این مسیر صعودی، چند الگوی کندل معکوس را مشاهده می‌کنیم. با این حال، آن‌ها مورد تأیید قرار نگرفته و ما از آن‌ها به عنوان یک نقطه‌ی خروج بالقوه از معامله چشم‌پوشی می‌کنیم. در پایان افزایش قیمت شاهد الگوی کندل معکوس دوجی هستیم که به دنبال آن دو کندل بزرگتر نزولی قرار دارند. بسته شدن کندل دوم نزولی را می‌توان به عنوان اولین خروج از معامله در نظر گرفت (Full Close (1)).

اگر که این سیگنال به اندازه‌ی کافی برای شما قانع‌کننده نباشد، می‌توانید منتظر شکست میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰، که ۳ دوره بعد رخ می‌دهد باشید. من ترجیح می‌دهم تا از دوجی بازگشتی و به دنبال آن دو کندل نزولی، به عنوان نقطه‌ی خروج استفاده کنم. اگر فکر می‌کنید این سیگنال به اندازه‌ی کافی قانع‌کننده نیست، باید در نظر داشته باشید این اتفاق ۸ ساعت قبل از بسته شدن بازار هفتگی رخ داده است.

با در نظر گرفتن این نکته، به نظر می‌رسد این نقطه گزینه‌ای بهتری برای خروج از این معامله محسوب می‌شود. به این ترتیب با شروع دوشنبه، در برابر ریسک آخر هفته و گَپ‌های بزرگ محافظت می‌شوید. در این مثال، اگر تصمیم می‌گرفتید تا صبر کنید، قربانی یک شکاف نزولی ۳۰ پیپه می‌شدید.

استراتژی بریک‌اوت در باند بولینگر

در این استراتژی معاملاتی، ما به شرایطی نزدیک خواهیم شد که قیمت فراتر از باند بولینگر بالا یا پایین قرار می‌گیرد. همزمان، نوارها باید در حال گسترش باشند؛ موضوعی که نشان دهنده‌ی نوسانات شدیدتر بازار است. علاوه بر این، ما شاخص اندیکاتور حجم را در نظر می‌گیریم تا فقط درصورتی وارد معامله شویم که حجم بالا باشد و یا در جهت روند، حجم در حال افزایش باشد.

اگر همه‌ی این شرایط برآورده شوند، می‌توانید به یک معامله‌ که هم‌جهت با این شکست است، وارد شوید. این روش به شما این امکان را می‌دهد تا از حرکت سریع قیمت ناشی از حجم بالای معاملات و نوسانات بالا بهره ببرید. شما باید تا جایی که قیمت، میانگین متحرک نوارهای بولینگر با دوره‌ی ۲۰ را در جهت مخالف بشکند، در این معاملات بمانید. حال بگذارید نحوه‌ی عملکرد این سیستم معاملاتی باند بولینگر را به شما نشان دهم.

در تصویر بالا نمودار ۴ ساعته‌ی جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن فارکس را در تاریخ ۲۹ مارس لغایت ۱۲ آوریل ۲۰۱۵ مشاهده می‌کنید. این تصویر یک فرصت معامله‌ی فروش را براساس سیگنال اندیکاتورهای بولینگر و حجم به نمایش می‌گذارد.

در ابتدای نمودار، شاهد حرکت قیمت به زیر میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی ۲۰ هستیم. با این حال، دو باند بولینگر بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و میزان حجم نسبتاً پایین می‌باشد. بنابراین، فعلاً باید از بازار دور بمانیم. ناگهان، دو نوار شروع به گسترش می‌کنند که با خطوط صورتی روی تصویر نشان داده شده‌اند. همزمان، سه فلش سیاه بیانگر افزایش حجم معاملات جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن هستند. به همین دلیل، ما این موضوع را فرصت خوبی برای یک موقعیت فروش روی جفت ارز می‌دانیم.

در این معامله همیشه باید از حد ضرر (اِستاپ لاس) استفاده کنید و این نقطه باید بالاتر از میانگین متحرک ساده‌ با دوره‌ی ۲۰ باشد. این امر به عنوان یک حد ضرر متحرک عمل می کند؛ به این معنی که شما دائماً حد ضرر را در جهت نزولی تنظیم می‌کنید.

طبق استراتژی ما، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ باشد، باید در معامله باقی بمانیم. پس از  معامله‌ی فروش جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن، شدت حرکت نزولی قیمت شروع به افزایش می‌کند. کاهش این جفت ارز شدید بوده و به مدت ۶ روز ادامه پیدا می‌کند.

در ۷ آوریل ۲۰۱۵، جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن به پایین‌ترین حد خود رسیده و پس از آن شروع به رِنج زدن می‌کند. این عمل تا میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ ادامه پیدا می‌کند؛ اما در ۱۲ آوریل به سمت بالا شکسته می‌شود. بر اساس قوانین استراتژی، این سیگنال خروج بوده و معامله باید در این مرحله بسته شود.

استراتژی ادغام مکدی و باند بولینگر

معامله‌گران می‌توانند از باند‌های بولینگر به صورت همزمان در ترکیب با اندیکاتور مکدی استفاده کنند. باندهای بولینگر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ماهیت چرخه‌ای نوسانات را مشاهده کنند، در حالی که مکدی یک شاخص مؤثر در زمینه تعقیب روند است.

استفاده از این دو اندیکاتور به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با احتمال بالاتری از قدرت و جهت روند مطلع شوند. معامله‌گران می‌توانند از مکدی برای ارزیابی اینکه آیا روند در حال افزایش است یا کاهش استفاده کرده و از باندهای بولینگر به عنوان محرک ورود و تأیید معامله استفاده کنند.

ترکیب این دو اندیکاتور به روش‌های مختلفی انجام می‌شود اما دو روش رایج استفاده از بریک‌اوت و همچنین روند است.

• برای معامله بر اساس بریک‌اوت باید مراحل زیر را انجام داد:
• با استفاده از اندیکاتور مکدی به دنبال یک بازار روند باشید.
• به دنبال واگرایی در هیستوگرام مکدی باشید. واگرایی می‌تواند سیگنال بالقوه بریک اوت را صادر کند.
• به دنبال ورود در بریک‌اوت از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (در باندهای بولینگر) یا خط روند باشید.
• به دنبال تایید بریک‌اوت با استفاده از باندهای بولینگر (باز شدن باندهای بولینگر نشان دهنده افزایش نوسانات و است) همچنین افزایش مومنتوم در نمودار مکدی (افزایش هیستوگران نشان دهنده افزایش مومنتوم است) باشید.

در زیر نمودار GBPNZD را مشاهده می‌کنید. این نمودار در یک روند نزولی قوی قرار دارد که در یک کانال نزولی کاملا مشخص است. معامله‌گران می‌توانند با مشاهده واگرایی در هیستوگرام مکدی، منتظر یک بریک‌اوت در روند نزولی باشند.

بریک‌اوت از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط مرکزی در باندهای بولینگر) پس از مشاهده واگرایی، سیگنال ورود به معامله خرید را صادر می‌کند. همچنین شکستن خط روند نزولی نیز تایید دیگری برای تغییر روند است.

پس از آن باندهای بولینگر را مشاهده می‌کنید که در حال گسترش هستند. این تأییدی است بر افزایش نوسان‌ها و در کنار آن اندیکاتور مکدی نیز در حال افزایش است که نشان دهنده افزایش مومنتوم است.

می‌توانید حد ضرر را در زیر باندهای بولینگر یا در پایین خط روند نزولی قرار دهید. حد سود نیز می‌تواند در مقاومت‌ها قرار بگیرد به طوری که ریسک به ریوارد مناسبی ارائه کند. از آنجایی که ممکن است بریک‌اوت منجر به تغییر روند شود، بهتر است از حد ضرر متحرک استفاده کنید.

برای معامله بر اساس روند باید مراحل زیر را طی کنید:

• با استفاده از اندیکاتور مکدی، یک بازار روند را شناسایی کنید.
• هنگامی که قیمت پس از برخورد با میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای جهش می‌کند، به عنوان نقطه ورود (همراستا با روند) استفاده کنید.
• برای تأیید به مومنتوم مکدی دقت کنید.
• از باند پایین‌تر (بالاتر) به عنوان حد ضرر در یک روند صعودی (نزولی) استفاده کنید.

در زیر نمودار  EURUSD آمده است که در آن با استفاده از استراتژی معاملاتی روند برای ترکیب اندیکاتورهای بولینگر و مکدی نشان داده شده است. اندیکاتور مکدی نشان از ادامه روند دارد چرا که هر دو خط اندیکاتور در محدوده مثبت هستند. بنابراین معامله‌گر باید منتظر ورود به معامله خرید باشد.

پس از جهش اولیه مومنتوم به سمت بالا، مومنتوم کاهش می‌یابد و اگرچه خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اما این حرکت در حجم کم انجام می‌شود که منجر به تثبیت کوتاه مدت است نه حرکت بر خلاف روند. بدین ترتیب روند صعودی تقویت می‌شود و قیمت از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای جهش می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند هنگام برخورد قیمت به میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به دنبال ورود به معامله خرید باشند. همچنین حد ضرر خود را می‌توانند در باند پایینی قرار دهند. حد سود نیز می‌تواند در سطوح قابل توجه حمایت یا مقاومت قرار گیرد.

استراتژی دو باند بولینگر

در استراتژی دو باند بولینگر همانطور که از اسمش پیدا است از دو باند بولینگر برای پیدا کردن نقطه ورود و خروج استفاده می‌شود. هدف این استراتژی ورود به معامله خرید، زمانی است که قیمت بالاتر از یک انحراف استاندارد قرار دارد و ورود به معامله فروش زمانی که قیمت پایین‌تر از یک انحراف استاندارد قرار گرفته است. این استراتژی را می‌توان به روش زیر پیاده‌سازی کرد:

• یک اندیکاتور باند بولینگر را با میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای و انحراف استاندارد ۲ بر روی نمودار قرار دهید.
• یک اندیکاتور باند بولینگر دیگر با میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای اما اینبار با انحراف استاندارد ۱ بر روی نمودار قرار دهید.

از نظر آماری ۹۵ درصد از کندل‌ها باید در میان دو انحراف استاندارد قرار بگیرند به این معنی که هر حرکت خارج این محوطه می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد.

در این استراتژی سه محدوده مختلف وجود دارد.

منطقه خرید: این منطقه که با آبی روشن در نمودارهای زیر مشخص شده است، منطقه بین دو انحراف استاندارد و بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای است. هنگامی که خریداران قدرت غالب را داشته باشند، قیمت به این محدوده می‌رسد.

منطقه خنثی: این ناحیه که با رنگ بنفش مشخص شده است، منطقه مشترک میان دو باند بولینگر است. در این منطقه هیچ سوگیری مشخصی نمی‌توان در نظر گرفت.

منطقه فروش: این منطقه نیز با رنگ آبی روشن مشخص شده است و پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای قرار دارد. هنگامی که فروشندگان در قدرت غالب باشند، قیمت به این محدوده می‌رسد.

دو روش اصلی برای معامله بر اساس استراتژی دو باند بولینگر وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

روش بریک‌اوت

این روش را می‌توان هنگام بریک‌اوت قیمت از یک محدوده معاملاتی به کار گرفت. هنگامی که قیمت در یک محدوده خاص در حال نوسان است و پس از آن یک بریک‌اوت رخ می‌دهد، معمولاً می‌توان از استراتژی دو باند بولینگر استفاده کرد تا از بریک‌اوت‌های کاذب اجتناب شود.

در زیر نمونه‌ای از سناریوی بریک‌اوت با استفاده از دو باند بولینگر در نمودار EURGBP آورده شده است. همانطور که می‌بینید قیمت در یک محدوده نوسانی در حال نوسان بوده است تا این که در نهایت از این محدوده یک بریک‌اوت رخ می‌دهد. سپس قیمت با یک مومنتوم قوی به منطقه خرید می‌رسد.

برای تایید بریک‌اوت معامله‌گران می‌توانند به دنبال افزایش فاصله بین باندهای بولینگر باشند. همچنین تاییدیه دیگر آن است که کندل صعودی بالاتر از بالاترین باند بولینگر بسته شود.

برای خروج از معامله‌، معامله‌گران می‌توانند منتظر کاهش مومنتوم حرکت باشند و یا از روش‌های دیگر مانند حد ضرر متحرک استفاده کنند. تا زمانی که قیمت در محدوده خرید قرار دارد، می‌توان معامله را حفظ کرد.

روش روند

با کمک استراتژی دو باند بولینگر، معامله‌گر می‌تواند متوجه روند موجود در بازار بشود. در زیر نمودار EURGBP را مشاهده می‌کنید که پس از خروج از باندهای بولینگر یک روند را آغاز کرده است.

در واقع می‌توان هنگام خروج قیمت از یکی از دو طرف باندهای بولینگر اقدام به خرید (یا فروش) کرد و تا زمانی که قیمت در روند مورد نظر باقی مانده است در معامله باقی ماند.

در مثال زیر شاهد آن هستیم که قیمت پس از خروج سریع از کف باندهای بولینگر به سمت بالا حرکت می‌کند. سپس از میانگین متحرک ۲۰ روزه عبور کرده و وارد یک روند صعودی می‌شود. می‌توان تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه است، همراه با روند باقی ماند و حد ضرر را بر روی نقاط حمایت و مقاومت مهم قرار داد.

استراتژی کاهش پهنای باند بولینگر

اندیکاتور پنهای باند بولینگر دوره‌های با نوسان بالا را نشان می‌دهد. این اندیکاتور زمانی که پنهای باند بولینگر منبسط می‌شود، افزایش می‌یابد و زمانی که پنهای باند بولینگر منقبض می‌شود، کاهش می‌یابد. بنابراین در دوره‌هایی با نوسان ضمنی پایین در قیمت شاهد کاهش این اندیکاتور هستیم و در دوره‌هایی با نوسانات ضمنی بالا شاهد افزایش این اندیکاتور خواهیم بود.

در تصویر زیر، نمودار EURUSD را مشاهده می‌کنیم که بخش ابتدایی آن پس از یک صعود در یک محدوده نوسانی گیر می‌کند. معامله‌گران معمولا دوره‌هایی که باندهای بولینگر در حال منقبض شدن هستند را نشانه‌ای از یک حرکت ناگهانی پس از آن می‌دانند.

متاسفانه اندیکاتور پهنای باند بولینگر به ما سطوح ورود و خروج را ارائه نمی‌دهد، بنابراین برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج باید از سایر روش‌های تکنیکال استفاده کنیم.

استراتژی معکوس شدن پهنای باند بولینگر

با افزایش نوسانات در قیمت شاهد افزایش افزایش در اندیکاتور پهنای باند بولینگر هستیم. این مساله را در نمودار USDJPY زیر به خوبی مشاهده می‌کنید. هنگامی که قیمت جفت ارز به پایین‌ترین حد خود رسیده است، نوسانات افزایش یافته و اندیکاتور پهنای باند به اوج خود می‌رسد.

در اینجا می‌توان وارد معامله شوید چرا که انتظار می‌رود پس از آن دوباره میزان نوسانات کاهش پیدا کند. با این حال، همانطور که گفته شد اندیکاتور پهنای باند بولینگر سطوح ورود و خروج به ما نمی‌دهد و باید برای این کار از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود.

بهترین استراتژی باند بولینگر چیست؟

به نظر نویسنده مقاله، استراتژی معاملاتی دوم، استراتژی بهتری برای باند های بولینگر است زیرا نوسانات و حجم‌ها به طور متقابل به یکدیگر متصل شده‌اند. بنابراین، اهمیت آن‌ها برای یکدیگر ضروری بوده که به نوبه‌ی خود، سیگنال‌های قابل اعتمادی را برای معامله ایجاد می‌کنند. هنگامی که قیمت در راستای نوسانات و حجم معاملاتی بالا، به شدت فراتر از یکی از نوارها حرکت می‌کند، در این صورت احتمالاً شاهد یک حرکت بزرگ قیمت در آینده خواهیم بود.

علاوه بر این، قوانین شفاف ورود و خروج از معامله، اجرای این نوع استراتژی باندهای بولینگر را آسان می‌سازد.

استراتژی نوارهای بولینگر با الگوهای کندل نیز قابل قبول است. با این حال، احتمال کمتری دارد یک حرکت بزرگ قیمت را شکار کند.

از این رو، برای جلوگیری از ریسک حرکات خلاف روند، پیشنهاد کردیم که نیمی از حجم معاملات در هنگام شکست میانگین متحرک ساده بسته شود. برخی از معامله‌گران این نوع تنظیم معامله را ترجیح می‌دهند که کاملاً تأییدشده است، اما معامله‌گر باید متوجه باشد که این تنظیمات،‌ چیزی بیشتر از یک استراتژی خلاف روند را می‌طلبد و به کنترل دقیق‌تر در حوزه‌ی مدیریت ریسک نیاز دارد.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این باندها تنها یک اندیکاتور هستند که به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت می‌دهند. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند از باندهای بولینگر در کنار دو یا سه اندیکاتور غیر همبسته (یعنی نحوه محاسبات انها با محاسبات باندهای بولینگر یکسان نباشد) استفاده شود تا سیگنال‌های صریح‌تری دریافت شود. وی معتقد است که استفاده از اندیکاتوهای مبتنی بر انواع مختلف داده‌های بسیار مهم است. برخی از اندیکاتورهای تکنیکال مورد علاقه وی شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) هستند.

از انجایی که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کند، وزنی که به داده‌های قدیمی می‌دهد به همان اندازه داده‌های جدید است همچنین استفاده از میانگین متحرک ۲۰ روزه و ۲ انحراف معیار استاندارد ممکن است برای هر شرایطی مفید نباشد. معامله‌گران باید با دانستن فرضیه‌های موجود در این اندیکاتور آن را با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند.

سخن پایانی

• باندهای بولینگر، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسان می‌باشد.
• این اندیکاتور شامل یک نوار بالایی و یک نوار پایینی است که در برابر تغییرات نوسان و یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ دوره ای واکنش نشان می دهند.
• محاسبه‌ی دو باند بولینگر شامل یک میانگین متحرک ساده با دوره‌ی ۲۰ در قیمت بسته شده و یک انحراف معیار روی میانگین متحرک ساده می‌شود که معمولاً تنظیم طبیعی آن، انحراف استاندارد ۲ است.
• سیگنال‌هایی که می‌توان از طریق اندیکاتور معاملاتی باند های بولینگر بدست آورد، عبارتند از:
  • فشردگی نوارهای بولینگر: این دو نوار نسبتاً فشرده و تنگ هستند و ما در این زمان، در حال نظارت بر جهت شکست نهایی و گسترش نوسانات هستیم.
  • زمانی که قیمت نوار پایین را لمس می‌کند: این یک سیگنال خرید کلاسیک است. با این حال، اگر قیمت به زیر نوار حرکت کند، احتمالاً روند نزولی با نوسان قیمت بالا ادامه خواهد داشت.
  • زمانی که قیمت نوار بالا را لمس می‌کند: این یک سیگنال فروش کلاسیک است. با این حال، اگر قیمت بالاتر از نوار برود، احتمالاً این افزایش ادامه خواهد داشت.
  • شکست میانگین متحرک باند های بولینگر: این یک سیگنال معتبر میانگین متحرک است. وقتی که یک شکست میانگین متحرک بولینگر وجود دارد، ما یک سیگنال در جهت شکست دریافت می‌کنیم.
• دو مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی باند های بولینگر عبارتند از:
  • نوارهای بولینگر با الگوهای کندلی
  • شکست نوارهای بولینگر توسط اندیکاتور حجم
• تنظیمات معاملاتی ترجیحی نوارهای بولینگر، شکست نوارهای بولینگر توسط اندیکاتور حجم می‌باشد، زیرا:
• قوانین مربوطه به وضوح بیان شده‌اند و اجرای آن‌ها آسان است.
• نوسانات و حجم‌ها به طور متقابل هم‌جهت می‌شوند، که سیگنال‌های قابل اطمینانی را ارائه می‌دهند.
• منجر به روند قیمت‌های بزرگ‌تر و از لحاظ زمانی طولانی مدت‌تر می‌شود.

سؤالات متداول